Сравнение NVO с CROX
NVO (Novo Nordisk A/S) and CROX (Crocs, Inc.) are both stocks. NVO operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while CROX operates in Footwear & Accessories (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, NVO returned 7.56%/yr vs 28.24%/yr for CROX. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NVO и CROX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVO показывает доходность -10.74%, что значительно ниже, чем у CROX с доходностью 45.83%. За последние 10 лет акции NVO уступали акциям CROX по среднегодовой доходности: 7.56% против 28.24% соответственно.
NVO
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -1.92%
- С начала года
- -10.74%
- 6 месяцев
- -9.50%
- 1 год
- -42.47%
- 3 года*
- -15.59%
- 5 лет*
- 2.92%
- 10 лет*
- 7.56%
CROX
- 1 день
- -0.92%
- 1 месяц
- 31.36%
- С начала года
- 45.83%
- 6 месяцев
- 38.71%
- 1 год
- 27.92%
- 3 года*
- 2.80%
- 5 лет*
- 2.80%
- 10 лет*
- 28.24%
Сравнение доходности по годам NVO и CROX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVO Novo Nordisk A/S | -10.74% | -39.22% | -15.93% | 54.84% | 22.66% | 63.52% | 23.33% | 28.70% | -12.98% | 52.92% |
CROX Crocs, Inc. | 45.83% | -21.92% | 17.26% | -13.85% | -15.43% | 104.63% | 49.58% | 61.24% | 105.54% | 84.26% |
Correlation
The correlation between NVO and CROX is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2006 г. | 0.20 |
Фундаментальные показатели
NVO:
$195.21B
CROX:
$6.32B
NVO:
DKK 27.42
CROX:
-$1.94
NVO:
3.85
CROX:
1.65
NVO:
6.21
CROX:
4.43
NVO:
DKK 327.80B
CROX:
$4.02B
NVO:
DKK 268.30B
CROX:
$2.34B
NVO:
DKK 181.54B
CROX:
$297.04M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVO vs. CROX — Ранг доходности на риск
NVO
CROX
Сравнение NVO c CROX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Novo Nordisk A/S (NVO) и Crocs, Inc. (CROX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVO | CROX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.13 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | 0.63 | -1.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.18 | 1.06 | -2.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVO и CROX
Максимальная просадка NVO за все время составила -74.70%, что меньше максимальной просадки CROX в -98.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVO и CROX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVO | CROX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.70% | -98.74% | +24.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.34% | -32.54% | -21.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.70% | -54.04% | -20.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.70% | -73.86% | -0.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.70% | -75.18% | +0.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.11% | -30.94% | -37.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.79% | -61.29% | +43.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.62% | 19.16% | +18.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVO и CROX
Текущая волатильность для Novo Nordisk A/S (NVO) составляет 10.68%, в то время как у Crocs, Inc. (CROX) волатильность равна 12.30%. Это указывает на то, что NVO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CROX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVO | CROX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.68% | 12.30% | -1.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.04% | 32.47% | +5.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.88% | 52.96% | -1.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.33% | 55.19% | -16.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.56% | 56.00% | -23.44% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVO и CROX
Дивидендная доходность NVO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, тогда как CROX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CROX Crocs, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVO Novo Nordisk A/S | 4.11% | 3.31% | 1.68% | 1.00% | 1.20% | 1.35% | 1.87% | 2.14% | 1.45% | 1.52% | 2.87% | 0.92% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NVO и CROX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Novo Nordisk A/S и Crocs, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NVO и CROX
NVO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила о валовой прибыли в 83.23B при выручке в 96.82B, что соответствует валовой рентабельности в 86.0%.
CROX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Crocs, Inc. сообщила о валовой прибыли в 522.95M при выручке в 921.46M, что соответствует валовой рентабельности в 56.8%.
NVO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила об операционной прибыли в 59.62B при выручке в 96.82B, что соответствует операционной рентабельности 61.6%.
CROX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Crocs, Inc. сообщила об операционной прибыли в 200.84M при выручке в 921.46M, что соответствует операционной рентабельности 21.8%.
NVO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила о чистой прибыли в 48.56B при выручке в 96.82B, что соответствует чистой рентабельности 50.2%.
CROX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Crocs, Inc. сообщила о чистой прибыли в 137.56M при выручке в 921.46M, что соответствует чистой рентабельности 14.9%.
Часто задаваемые вопросы
NVO and CROX have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CROX has higher volatility (12.30%) compared to NVO (10.68%). In terms of maximum drawdown, NVO dropped -74.70% vs CROX's -98.74%.
CROX currently has the higher Sharpe Ratio (0.39 vs -0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVO и CROX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор