Сравнение NVLIX с FSPGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen Winslow Large-Cap Growth ESG Fund Class I (NVLIX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX).

NVLIX управляется Nuveen. Фонд был запущен 15 мая 2009 г.. FSPGX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности NVLIX и FSPGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Winslow Large-Cap Growth ESG Fund Class I (NVLIX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NVLIX и FSPGX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
NVLIX Nuveen Winslow Large-Cap Growth ESG Fund Class I	-11.60%	12.76%	29.48%	43.60%	-31.31%	27.62%	37.97%	33.54%	3.02%	31.55%
FSPGX Fidelity Large Cap Growth Index Fund	-9.77%	18.54%	33.27%	42.77%	-29.17%	27.57%	38.46%	36.38%	-1.79%	27.70%

Доходность по периодам

С начала года, NVLIX показывает доходность -11.60%, что значительно ниже, чем у FSPGX с доходностью -9.77%.

NVLIX

1 день: 3.68%

1 месяц: -6.71%

С начала года: -11.60%

6 месяцев: -11.36%

1 год: 9.95%

3 года*: 18.20%

5 лет*: 9.66%

10 лет*: 15.48%

FSPGX

1 день: 3.75%

1 месяц: -5.52%

С начала года: -9.77%

6 месяцев: -9.26%

1 год: 17.78%

3 года*: 21.16%

5 лет*: 12.38%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Nuveen Winslow Large-Cap Growth ESG Fund Class I

Название символа

Fidelity Large Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с NVLIX:

NVLIX с ESGV NVLIX с FDGRX NVLIX с SPY NVLIX с AMAGX NVLIX с PREIX NVLIX с SWLGX NVLIX с USA

Часто сравнивают с FSPGX:

FSPGX с FXAIX FSPGX с VUG FSPGX с SCHG FSPGX с FBGRX FSPGX с VOOG FSPGX с FNILX FSPGX с FSKAX

Сравнение комиссий NVLIX и FSPGX

NVLIX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии FSPGX в 0.04%.

NVLIX

Nuveen Winslow Large-Cap Growth ESG Fund Class I

FSPGX

Fidelity Large Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

NVLIX vs. FSPGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

NVLIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FSPGX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVLIX c FSPGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Winslow Large-Cap Growth ESG Fund Class I (NVLIX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	NVLIX	FSPGX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.47	0.84	-0.36
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.84	1.36	-0.52
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.12	1.19	-0.07
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.39	1.17	-0.77
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	1.29	4.02	-2.73
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NVLIX vs. FSPGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVLIX на текущий момент составляет 0.47, что ниже коэффициента Шарпа FSPGX равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVLIX и FSPGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	NVLIX	FSPGX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.47	0.84	-0.36
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.43	0.58	-0.14
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.71	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.74	0.80	-0.05

Корреляция

Корреляция между NVLIX и FSPGX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVLIX и FSPGX

Дивидендная доходность NVLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 25.40%, что больше доходности FSPGX в 0.38%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
NVLIX Nuveen Winslow Large-Cap Growth ESG Fund Class I	25.40%	22.45%	14.35%	5.39%	8.93%	9.51%	5.47%	8.69%	18.81%	18.70%	17.11%	15.18%
FSPGX Fidelity Large Cap Growth Index Fund	0.38%	0.34%	0.37%	0.73%	0.86%	2.22%	1.76%	1.04%	1.32%	0.22%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок NVLIX и FSPGX

Максимальная просадка NVLIX за все время составила -39.57%, что больше максимальной просадки FSPGX в -32.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVLIX и FSPGX.

Загрузка...

Показатели просадок

	NVLIX	FSPGX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-39.57%	-32.66%	-6.91%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-19.01%	-16.17%	-2.84%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-39.57%	-32.66%	-6.91%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-39.57%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-16.03%	-13.03%	-3.00%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-6.20%	-6.43%	+0.23%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	5.80%	4.70%	+1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности NVLIX и FSPGX

Nuveen Winslow Large-Cap Growth ESG Fund Class I (NVLIX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX) имеют волатильность 6.85% и 6.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	NVLIX	FSPGX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	6.85%	6.71%	+0.14%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	12.64%	12.37%	+0.27%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	22.89%	22.58%	+0.31%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	22.40%	21.52%	+0.88%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	21.99%	21.66%	+0.33%

Сравнение NVLIX с FSPGX

Доходность

Сравнение доходности NVLIX и FSPGX

Сравнение доходности по годам NVLIX и FSPGX

Доходность по периодам

NVLIX

FSPGX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий NVLIX и FSPGX

Доходность на риск

NVLIX vs. FSPGX — Ранг доходности на риск

NVLIX

FSPGX

Сравнение NVLIX c FSPGX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

NVLIX vs. FSPGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVLIX и FSPGX

Просадки

Сравнение просадок NVLIX и FSPGX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности NVLIX и FSPGX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)