Сравнение NVIT с PEPS
NVIT (YieldMax NVDA Performance & Distribution Target 25 ETF) and PEPS (Parametric Equity Plus ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NVIT charges 1.08%/yr vs 0.10%/yr for PEPS.
Доходность
Сравнение доходности NVIT и PEPS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVIT показывает доходность 6.98%, что значительно ниже, чем у PEPS с доходностью 9.66%.
NVIT
- 1 день
- -1.26%
- 1 месяц
- -9.80%
- 6 месяцев
- 6.98%
- С начала года
- 6.98%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PEPS
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -1.42%
- 6 месяцев
- 9.66%
- С начала года
- 9.66%
- 1 год
- 25.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVIT и PEPS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NVIT YieldMax NVDA Performance & Distribution Target 25 ETF | 6.98% | 3.04% |
PEPS Parametric Equity Plus ETF | 9.66% | 2.98% |
Correlation
The correlation between NVIT and PEPS is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | 0.65 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVIT vs. PEPS — Ранг доходности на риск
NVIT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PEPS
Сравнение NVIT c PEPS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax NVDA Performance & Distribution Target 25 ETF (NVIT) и Parametric Equity Plus ETF (PEPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVIT | PEPS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.33 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.57 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.37 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVIT и PEPS
Максимальная просадка NVIT за все время составила -14.24%, что меньше максимальной просадки PEPS в -21.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVIT и PEPS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVIT | PEPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.24% | -21.26% | +7.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.60% | -1.42% | -12.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.86% | -2.75% | -1.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.21% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NVIT и PEPS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVIT | PEPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.44% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.86% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.47% | 13.79% | +15.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.47% | 18.31% | +11.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.47% | 18.31% | +11.16% |
Сравнение комиссий NVIT и PEPS
NVIT берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии PEPS в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVIT и PEPS
Дивидендная доходность NVIT за последние двенадцать месяцев составляет около 15.63%, что больше доходности PEPS в 0.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
NVIT YieldMax NVDA Performance & Distribution Target 25 ETF | 15.63% | 2.37% | 0.00% |
PEPS Parametric Equity Plus ETF | 0.93% | 1.00% | 0.17% |
Часто задаваемые вопросы
NVIT and PEPS have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PEPS is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PEPS is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 1.08% for NVIT.
NVIT has the higher dividend yield at 15.63%, compared with 0.93% for PEPS.
They also come from different issuers: YieldMax and Parametric. Their fees differ too: 1.08% for NVIT and 0.10% for PEPS.
Подберите оптимальное распределение для NVIT и PEPS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор