Сравнение NVIT с PEPS
NVIT (YieldMax NVDA Performance & Distribution Target 25 ETF) and PEPS (Parametric Equity Plus ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NVIT charges 1.08%/yr vs 0.10%/yr for PEPS.
Доходность
Сравнение доходности NVIT и PEPS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVIT показывает доходность 11.17%, что значительно выше, чем у PEPS с доходностью 7.73%.
NVIT
- 1 день
- -5.34%
- 1 месяц
- -0.62%
- С начала года
- 11.17%
- 6 месяцев
- 13.59%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PEPS
- 1 день
- -3.03%
- 1 месяц
- 1.48%
- С начала года
- 7.73%
- 6 месяцев
- 7.55%
- 1 год
- 28.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVIT и PEPS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NVIT YieldMax NVDA Performance & Distribution Target 25 ETF | 11.17% | 3.48% |
PEPS Parametric Equity Plus ETF | 7.73% | 3.87% |
Correlation
The correlation between NVIT and PEPS is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2025 г. | 0.61 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVIT vs. PEPS — Ранг доходности на риск
NVIT
PEPS
Сравнение NVIT c PEPS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax NVDA Performance & Distribution Target 25 ETF (NVIT) и Parametric Equity Plus ETF (PEPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVIT | PEPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.15 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.99 | 0.93 | +0.07 |
Просадки
Сравнение просадок NVIT и PEPS
Максимальная просадка NVIT за все время составила -11.11%, что меньше максимальной просадки PEPS в -21.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVIT и PEPS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVIT | PEPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.11% | -21.26% | +10.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.22% | -3.15% | -7.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.93% | -2.77% | -0.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.10% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NVIT и PEPS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVIT | PEPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.16% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.33% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.89% | 13.43% | +16.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.89% | 18.43% | +11.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.89% | 18.43% | +11.46% |
Сравнение комиссий NVIT и PEPS
NVIT берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии PEPS в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVIT и PEPS
Дивидендная доходность NVIT за последние двенадцать месяцев составляет около 12.84%, что больше доходности PEPS в 0.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
NVIT YieldMax NVDA Performance & Distribution Target 25 ETF | 12.84% | 2.37% | 0.00% |
PEPS Parametric Equity Plus ETF | 0.91% | 1.00% | 0.17% |
Часто задаваемые вопросы
NVIT and PEPS have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PEPS is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PEPS is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 1.08% for NVIT.
NVIT has the higher dividend yield at 12.84%, compared with 0.91% for PEPS.
They also come from different issuers: YieldMax and Parametric. Their fees differ too: 1.08% for NVIT and 0.10% for PEPS.
Подберите оптимальное распределение для NVIT и PEPS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор