PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NVIR с VOLT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NVIR с VOLT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

NVIR (Horizon Kinetics Energy Remediation ETF) and VOLT (Tema Electrification ETF) are both Energy Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, NVIR returned 34.67% vs 65.79% for VOLT. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. NVIR charges 0.85%/yr vs 0.75%/yr for VOLT.

Доходность

Сравнение доходности NVIR и VOLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Horizon Kinetics Energy Remediation ETF (NVIR) и Tema Electrification ETF (VOLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NVIR показывает доходность 22.17%, что значительно ниже, чем у VOLT с доходностью 37.23%.

NVIR

1 день
0.66%
1 месяц
-1.59%
С начала года
22.17%
6 месяцев
19.29%
1 год
34.67%
3 года*
19.49%
5 лет*
—
10 лет*
—

VOLT

1 день
0.16%
1 месяц
-2.25%
С начала года
37.23%
6 месяцев
34.70%
1 год
65.79%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NVIR и VOLT

2026 (YTD)20252024
NVIR
Horizon Kinetics Energy Remediation ETF		22.17%9.84%-5.11%
VOLT
Tema Electrification ETF		37.23%25.92%-8.86%

Correlation

The correlation between NVIR and VOLT is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2024 г.

0.44

The correlation between NVIR and VOLT shifts across timeframes, from 0.31 (1 year) to 0.44 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов NVIR и VOLT

Секторы
NVIR
VOLT

Энергетика

78.9%
5.0%

Промышленность

11.1%
48.1%

Коммунальные услуги

3.1%
31.2%

Технологии

2.6%
11.0%

Сырьевые материалы

1.6%

-

Здравоохранение

1.1%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

3.5%

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

0.5%

Недвижимость

-

-

Энергетика

NVIR
78.9%
VOLT
5.0%

Промышленность

NVIR
11.1%
VOLT
48.1%

Коммунальные услуги

NVIR
3.1%
VOLT
31.2%

Технологии

NVIR
2.6%
VOLT
11.0%

Сырьевые материалы

NVIR
1.6%
VOLT

-

Здравоохранение

NVIR
1.1%
VOLT

-

Коммуникационные услуги

NVIR

-

VOLT

-

Потребительский циклический сектор

NVIR

-

VOLT
3.5%

Потребительский защитный сектор

NVIR

-

VOLT

-

Финансовые услуги

NVIR

-

VOLT
0.5%

Недвижимость

NVIR

-

VOLT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Horizon Kinetics Energy Remediation ETF

Tema Electrification ETF

Часто сравнивают с NVIR:
NVIR с IXCNVIR с BCDFNVIR с ZSP.TONVIR с SPAQNVIR с MGNRNVIR с XOPNVIR с VOO
Часто сравнивают с VOLT:
VOLT с AIPOVOLT с GRIDVOLT с MLPIVOLT с ZAPVOLT с PAVEVOLT с IVVVOLT с XLE

Доходность на риск

NVIR vs. VOLT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NVIR
Ранг доходности на риск NVIR: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVIR: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVIR: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVIR: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVIR: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVIR: 7575
Ранг коэф-та Мартина
VOLT
Ранг доходности на риск VOLT: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOLT: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOLT: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOLT: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOLT: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOLT: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVIR c VOLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Kinetics Energy Remediation ETF (NVIR) и Tema Electrification ETF (VOLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NVIRVOLTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.18
3.25

-1.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.88
4.07

-1.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.53

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.95

7.38

-2.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.32

20.55

-6.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NVIR vs. VOLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVIR на текущий момент составляет 2.18, что ниже коэффициента Шарпа VOLT равного 3.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVIR и VOLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NVIRVOLTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.18

3.25

-1.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

1.49

-0.59

Просадки

Сравнение просадок NVIR и VOLT

Максимальная просадка NVIR за все время составила -22.47%, примерно равная максимальной просадке VOLT в -23.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVIR и VOLT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NVIRVOLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.47%

-23.40%

+0.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.04%

-8.96%

+1.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.47%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.08%

-4.12%

+1.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.58%

-5.17%

+0.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.43%

3.21%

-0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности NVIR и VOLT

Текущая волатильность для Horizon Kinetics Energy Remediation ETF (NVIR) составляет 5.78%, в то время как у Tema Electrification ETF (VOLT) волатильность равна 7.84%. Это указывает на то, что NVIR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NVIRVOLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.78%

7.84%

-2.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.26%

17.12%

-4.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.05%

20.39%

-4.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.24%

24.11%

-4.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.24%

24.11%

-4.87%

Сравнение комиссий NVIR и VOLT

NVIR берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии VOLT в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVIR и VOLT

Дивидендная доходность NVIR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что больше доходности VOLT в 0.33%

ПозицияTTM202520242023
NVIR
Horizon Kinetics Energy Remediation ETF		0.75%0.92%1.50%1.34%
VOLT
Tema Electrification ETF		0.33%0.46%0.01%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NVIR and VOLT have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VOLT has higher volatility (7.84%) compared to NVIR (5.78%). In terms of maximum drawdown, NVIR dropped -22.47% vs VOLT's -23.40%.

On 1-year performance, VOLT leads with 65.79% vs 34.67% for NVIR. On fees, VOLT is cheaper at 0.75% per year. On volatility, NVIR has been the lower-risk option at 5.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VOLT has performed better with a 65.79% return vs 34.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOLT is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.85% for NVIR.

NVIR has the higher dividend yield at 0.75%, compared with 0.33% for VOLT.

They also come from different issuers: Horizon and Tema. Their fees differ too: 0.85% for NVIR and 0.75% for VOLT.

VOLT currently has the higher Sharpe Ratio (3.25 vs 2.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NVIR и VOLT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор