Сравнение NVIR с SFTY
NVIR (Horizon Kinetics Energy Remediation ETF) and SFTY (Horizon Managed Risk ETF) are both exchange-traded funds - NVIR is a Energy Equities fund actively managed by Horizon, while SFTY is a Tactical Allocation fund managed by Horizon. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. NVIR charges 0.85%/yr vs 0.77%/yr for SFTY.
Доходность
Сравнение доходности NVIR и SFTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVIR показывает доходность 22.82%, что значительно выше, чем у SFTY с доходностью 10.20%.
NVIR
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- -1.37%
- С начала года
- 22.82%
- 6 месяцев
- 19.20%
- 1 год
- 37.51%
- 3 года*
- 20.11%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SFTY
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 4.19%
- С начала года
- 10.20%
- 6 месяцев
- 10.06%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVIR и SFTY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NVIR Horizon Kinetics Energy Remediation ETF | 22.82% | 8.16% |
SFTY Horizon Managed Risk ETF | 10.20% | 11.73% |
Correlation
The correlation between NVIR and SFTY is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2025 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVIR vs. SFTY — Ранг доходности на риск
NVIR
SFTY
Сравнение NVIR c SFTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Kinetics Energy Remediation ETF (NVIR) и Horizon Managed Risk ETF (SFTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVIR | SFTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.36 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.46 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVIR | SFTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.37 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.91 | 2.15 | -1.23 |
Просадки
Сравнение просадок NVIR и SFTY
Максимальная просадка NVIR за все время составила -22.47%, что больше максимальной просадки SFTY в -8.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVIR и SFTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVIR | SFTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.47% | -8.64% | -13.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.04% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.57% | -0.00% | -2.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.58% | -1.09% | -3.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.43% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NVIR и SFTY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVIR | SFTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.80% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.21% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.98% | 11.62% | +4.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.23% | 11.62% | +7.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.23% | 11.62% | +7.61% |
Сравнение комиссий NVIR и SFTY
NVIR берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии SFTY в 0.77%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVIR и SFTY
Дивидендная доходность NVIR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что больше доходности SFTY в 0.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
NVIR Horizon Kinetics Energy Remediation ETF | 0.75% | 0.92% | 1.50% | 1.34% |
SFTY Horizon Managed Risk ETF | 0.17% | 0.19% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NVIR and SFTY have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SFTY is cheaper at 0.77% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SFTY is cheaper with a 0.77% expense ratio, compared with 0.85% for NVIR.
NVIR has the higher dividend yield at 0.75%, compared with 0.17% for SFTY.
NVIR is categorized as Energy Equities, while SFTY is Tactical Allocation. Their fees differ too: 0.85% for NVIR and 0.77% for SFTY.
Подберите оптимальное распределение для NVIR и SFTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор