PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NVIR с PXJ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NVIR с PXJ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Horizon Kinetics Energy Remediation ETF (NVIR) и Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF (PXJ).

NVIR и PXJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NVIR - это активно управляемый фонд от Horizon. Фонд был запущен 21 февр. 2023 г.. PXJ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Oil & Gas Services Intellidex Index. Фонд был запущен 26 окт. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности NVIR и PXJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Horizon Kinetics Energy Remediation ETF (NVIR) и Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF (PXJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NVIR и PXJ

2026 (YTD)202520242023
NVIR
Horizon Kinetics Energy Remediation ETF		19.55%9.84%17.53%6.90%
PXJ
Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF		39.53%8.74%0.21%11.61%

Доходность по периодам

С начала года, NVIR показывает доходность 19.55%, что значительно ниже, чем у PXJ с доходностью 39.53%.

NVIR

1 день
-2.96%
1 месяц
-1.80%
С начала года
19.55%
6 месяцев
20.43%
1 год
28.28%
3 года*
18.94%
5 лет*
—
10 лет*
—

PXJ

1 день
-1.70%
1 месяц
-2.92%
С начала года
39.53%
6 месяцев
49.38%
1 год
62.04%
3 года*
21.21%
5 лет*
21.33%
10 лет*
-0.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Horizon Kinetics Energy Remediation ETF

Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF

Часто сравнивают с NVIR:
NVIR с ZSP.TONVIR с IXCNVIR с vooNVIR с BCDFNVIR с VOONVIR с SPAQNVIR с MGNR
Часто сравнивают с PXJ:
PXJ с XESPXJ с XLEPXJ с PXEPXJ с OIHPXJ с SILJPXJ с NLRPXJ с NANR

Сравнение комиссий NVIR и PXJ

NVIR берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии PXJ в 0.63%.

NVIR
Horizon Kinetics Energy Remediation ETF
PXJ
Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF

Доходность на риск

NVIR vs. PXJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NVIR
Ранг доходности на риск NVIR: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVIR: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVIR: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVIR: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVIR: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVIR: 6363
Ранг коэф-та Мартина
PXJ
Ранг доходности на риск PXJ: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXJ: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXJ: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXJ: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXJ: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXJ: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVIR c PXJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Kinetics Energy Remediation ETF (NVIR) и Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF (PXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NVIRPXJDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

1.79

-0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.69

2.25

-0.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.34

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.67

2.64

-0.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.18

9.50

-2.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NVIR vs. PXJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVIR на текущий момент составляет 1.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PXJ равному 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVIR и PXJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NVIRPXJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

1.79

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.02

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

-0.05

+0.96

Корреляция

Корреляция между NVIR и PXJ составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVIR и PXJ

Дивидендная доходность NVIR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что меньше доходности PXJ в 2.31%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NVIR
Horizon Kinetics Energy Remediation ETF		0.77%0.92%1.50%1.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PXJ
Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF		2.31%2.91%3.34%1.99%0.65%2.40%4.72%1.87%0.99%2.75%1.18%2.36%

Просадки

Сравнение просадок NVIR и PXJ

Максимальная просадка NVIR за все время составила -22.47%, что меньше максимальной просадки PXJ в -94.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVIR и PXJ.

Загрузка...

Показатели просадок

NVIRPXJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.47%

-94.82%

+72.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.59%

-24.32%

+6.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-40.03%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-87.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.16%

-68.12%

+62.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.62%

-55.59%

+50.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.09%

6.75%

-2.66%

Волатильность

Сравнение волатильности NVIR и PXJ

Текущая волатильность для Horizon Kinetics Energy Remediation ETF (NVIR) составляет 4.94%, в то время как у Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF (PXJ) волатильность равна 8.26%. Это указывает на то, что NVIR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NVIRPXJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.94%

8.26%

-3.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.09%

19.12%

-7.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.25%

34.76%

-12.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.33%

35.21%

-15.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.33%

39.60%

-20.27%