PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение NVIR с PSCE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности NVIR и PSCE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Horizon Kinetics Energy Remediation ETF (NVIR) и Invesco S&P SmallCap Energy ETF (PSCE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NVIR и PSCE


2026 (YTD)202520242023
NVIR
Horizon Kinetics Energy Remediation ETF
19.55%9.84%17.53%6.90%
PSCE
Invesco S&P SmallCap Energy ETF
38.25%-9.00%-5.47%10.15%

Доходность по периодам

С начала года, NVIR показывает доходность 19.55%, что значительно ниже, чем у PSCE с доходностью 38.25%.


NVIR

1 день
-2.96%
1 месяц
-1.80%
С начала года
19.55%
6 месяцев
20.43%
1 год
28.28%
3 года*
18.94%
5 лет*
10 лет*

PSCE

1 день
-3.10%
1 месяц
4.37%
С начала года
38.25%
6 месяцев
38.44%
1 год
43.72%
3 года*
10.83%
5 лет*
14.19%
10 лет*
-0.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Horizon Kinetics Energy Remediation ETF

Invesco S&P SmallCap Energy ETF

Сравнение комиссий NVIR и PSCE

NVIR берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии PSCE в 0.29%.


Доходность на риск

NVIR vs. PSCE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

NVIR
Ранг доходности на риск NVIR: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVIR: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVIR: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVIR: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVIR: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVIR: 6363
Ранг коэф-та Мартина

PSCE
Ранг доходности на риск PSCE: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCE: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCE: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCE: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCE: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVIR c PSCE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Kinetics Energy Remediation ETF (NVIR) и Invesco S&P SmallCap Energy ETF (PSCE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


NVIRPSCEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

1.23

+0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.69

1.67

+0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.25

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.67

1.75

-0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.18

5.85

+1.32

NVIR vs. PSCE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVIR на текущий момент составляет 1.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PSCE равному 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVIR и PSCE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


NVIRPSCEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

1.23

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

-0.09

+1.00

Корреляция

Корреляция между NVIR и PSCE составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов NVIR и PSCE

Дивидендная доходность NVIR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что меньше доходности PSCE в 1.89%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NVIR
Horizon Kinetics Energy Remediation ETF
0.77%0.92%1.50%1.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PSCE
Invesco S&P SmallCap Energy ETF
1.89%2.39%1.70%2.57%1.70%0.46%0.87%0.14%0.22%0.04%0.22%0.82%

Просадки

Сравнение просадок NVIR и PSCE

Максимальная просадка NVIR за все время составила -22.47%, что меньше максимальной просадки PSCE в -96.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVIR и PSCE.


Загрузка...

Показатели просадок


NVIRPSCEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.47%

-96.21%

+73.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.59%

-25.44%

+7.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-90.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.16%

-75.44%

+70.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.62%

-58.66%

+54.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.09%

7.60%

-3.51%

Волатильность

Сравнение волатильности NVIR и PSCE

Текущая волатильность для Horizon Kinetics Energy Remediation ETF (NVIR) составляет 4.94%, в то время как у Invesco S&P SmallCap Energy ETF (PSCE) волатильность равна 6.36%. Это указывает на то, что NVIR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSCE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


NVIRPSCEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.94%

6.36%

-1.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.09%

18.75%

-6.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.25%

35.63%

-13.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.33%

38.13%

-18.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.33%

43.44%

-24.11%