Сравнение NVIR с PSCE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Horizon Kinetics Energy Remediation ETF (NVIR) и Invesco S&P SmallCap Energy ETF (PSCE).
NVIR и PSCE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NVIR - это активно управляемый фонд от Horizon. Фонд был запущен 21 февр. 2023 г.. PSCE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Energy Index. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности NVIR и PSCE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NVIR и PSCE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NVIR Horizon Kinetics Energy Remediation ETF | 19.55% | 9.84% | 17.53% | 6.90% |
PSCE Invesco S&P SmallCap Energy ETF | 38.25% | -9.00% | -5.47% | 10.15% |
Доходность по периодам
С начала года, NVIR показывает доходность 19.55%, что значительно ниже, чем у PSCE с доходностью 38.25%.
NVIR
- 1 день
- -2.96%
- 1 месяц
- -1.80%
- С начала года
- 19.55%
- 6 месяцев
- 20.43%
- 1 год
- 28.28%
- 3 года*
- 18.94%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PSCE
- 1 день
- -3.10%
- 1 месяц
- 4.37%
- С начала года
- 38.25%
- 6 месяцев
- 38.44%
- 1 год
- 43.72%
- 3 года*
- 10.83%
- 5 лет*
- 14.19%
- 10 лет*
- -0.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NVIR и PSCE
NVIR берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии PSCE в 0.29%.
Доходность на риск
NVIR vs. PSCE — Ранг доходности на риск
NVIR
PSCE
Сравнение NVIR c PSCE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Kinetics Energy Remediation ETF (NVIR) и Invesco S&P SmallCap Energy ETF (PSCE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVIR | PSCE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 1.23 | +0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.69 | 1.67 | +0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.25 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | 1.75 | -0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.18 | 5.85 | +1.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVIR | PSCE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 1.23 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.37 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.02 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.91 | -0.09 | +1.00 |
Корреляция
Корреляция между NVIR и PSCE составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVIR и PSCE
Дивидендная доходность NVIR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что меньше доходности PSCE в 1.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVIR Horizon Kinetics Energy Remediation ETF | 0.77% | 0.92% | 1.50% | 1.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PSCE Invesco S&P SmallCap Energy ETF | 1.89% | 2.39% | 1.70% | 2.57% | 1.70% | 0.46% | 0.87% | 0.14% | 0.22% | 0.04% | 0.22% | 0.82% |
Просадки
Сравнение просадок NVIR и PSCE
Максимальная просадка NVIR за все время составила -22.47%, что меньше максимальной просадки PSCE в -96.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVIR и PSCE.
Загрузка...
Показатели просадок
| NVIR | PSCE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.47% | -96.21% | +73.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.59% | -25.44% | +7.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -45.42% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -90.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.16% | -75.44% | +70.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.62% | -58.66% | +54.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.09% | 7.60% | -3.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVIR и PSCE
Текущая волатильность для Horizon Kinetics Energy Remediation ETF (NVIR) составляет 4.94%, в то время как у Invesco S&P SmallCap Energy ETF (PSCE) волатильность равна 6.36%. Это указывает на то, что NVIR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSCE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NVIR | PSCE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.94% | 6.36% | -1.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.09% | 18.75% | -6.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.25% | 35.63% | -13.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.33% | 38.13% | -18.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.33% | 43.44% | -24.11% |