PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NVIR с MEDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NVIR с MEDX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NVIR (Horizon Kinetics Energy Remediation ETF) and MEDX (Horizon Kinetics Medical ETF) are both exchange-traded funds - NVIR is a Energy Equities fund actively managed by Horizon, while MEDX is a Health & Biotech Equities fund actively managed by Horizon. Both are actively managed. Over the past 3 years, NVIR returned 20.11%/yr vs 6.55%/yr for MEDX. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.85% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности NVIR и MEDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Horizon Kinetics Energy Remediation ETF (NVIR) и Horizon Kinetics Medical ETF (MEDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NVIR показывает доходность 22.82%, что значительно выше, чем у MEDX с доходностью 3.90%.

NVIR

1 день
0.53%
1 месяц
-1.37%
С начала года
22.82%
6 месяцев
19.20%
1 год
37.51%
3 года*
20.11%
5 лет*
—
10 лет*
—

MEDX

1 день
3.04%
1 месяц
5.53%
С начала года
3.90%
6 месяцев
3.58%
1 год
32.14%
3 года*
6.55%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NVIR и MEDX

2026 (YTD)202520242023
NVIR
Horizon Kinetics Energy Remediation ETF		22.82%9.84%17.53%6.90%
MEDX
Horizon Kinetics Medical ETF		3.90%28.62%-4.68%-3.21%

Correlation

The correlation between NVIR and MEDX is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2023 г.

0.24

The correlation between NVIR and MEDX shifts across timeframes, from 0.09 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов NVIR и MEDX

Секторы
NVIR
MEDX

Энергетика

78.9%

-

Промышленность

11.1%

-

Коммунальные услуги

3.1%

-

Технологии

2.6%

-

Сырьевые материалы

1.6%

-

Здравоохранение

1.1%
100.0%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Недвижимость

-

-

Энергетика

NVIR
78.9%
MEDX

-

Промышленность

NVIR
11.1%
MEDX

-

Коммунальные услуги

NVIR
3.1%
MEDX

-

Технологии

NVIR
2.6%
MEDX

-

Сырьевые материалы

NVIR
1.6%
MEDX

-

Здравоохранение

NVIR
1.1%
MEDX
100.0%

Коммуникационные услуги

NVIR

-

MEDX

-

Потребительский циклический сектор

NVIR

-

MEDX

-

Потребительский защитный сектор

NVIR

-

MEDX

-

Финансовые услуги

NVIR

-

MEDX

-

Недвижимость

NVIR

-

MEDX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Horizon Kinetics Energy Remediation ETF

Horizon Kinetics Medical ETF

Часто сравнивают с NVIR:
NVIR с IXCNVIR с BCDFNVIR с ZSP.TONVIR с SPAQNVIR с MGNRNVIR с XOPNVIR с VOO
Часто сравнивают с MEDX:
MEDX с MEDIMEDX с SPAQMEDX с VHTMEDX с XLVMEDX с IHEMEDX с IHIMEDX с IYH

Доходность на риск

NVIR vs. MEDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NVIR
Ранг доходности на риск NVIR: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVIR: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVIR: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVIR: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVIR: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVIR: 8080
Ранг коэф-та Мартина
MEDX
Ранг доходности на риск MEDX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEDX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEDX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEDX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEDX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEDX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVIR c MEDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Kinetics Energy Remediation ETF (NVIR) и Horizon Kinetics Medical ETF (MEDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NVIRMEDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
1.78

+0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.11
2.77

+0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.31

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.36

3.06

+2.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.46

8.51

+6.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NVIR vs. MEDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVIR на текущий момент составляет 2.37, что выше коэффициента Шарпа MEDX равного 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVIR и MEDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NVIRMEDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.37

1.78

+0.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

0.32

+0.59

Просадки

Сравнение просадок NVIR и MEDX

Максимальная просадка NVIR за все время составила -22.47%, примерно равная максимальной просадке MEDX в -23.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVIR и MEDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NVIRMEDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.47%

-23.10%

+0.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.04%

-10.54%

+3.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.47%

-23.10%

+0.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.57%

-2.68%

+0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.58%

-6.72%

+2.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.43%

3.79%

-1.36%

Волатильность

Сравнение волатильности NVIR и MEDX

Horizon Kinetics Energy Remediation ETF (NVIR) и Horizon Kinetics Medical ETF (MEDX) имеют волатильность 5.80% и 5.68% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NVIRMEDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.80%

5.68%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.21%

13.41%

-1.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.98%

18.12%

-2.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.23%

17.04%

+2.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.23%

17.04%

+2.19%

Сравнение комиссий NVIR и MEDX

И NVIR, и MEDX имеют комиссию равную 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVIR и MEDX

Дивидендная доходность NVIR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что меньше доходности MEDX в 1.19%

ПозицияTTM202520242023
MEDX
Horizon Kinetics Medical ETF		1.19%1.23%1.92%4.94%
NVIR
Horizon Kinetics Energy Remediation ETF		0.75%0.92%1.50%1.34%

Часто задаваемые вопросы

NVIR and MEDX have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NVIR has higher volatility (5.80%) compared to MEDX (5.68%). In terms of maximum drawdown, NVIR dropped -22.47% vs MEDX's -23.10%.

On 3-year performance, NVIR leads with 20.11% vs 6.55% for MEDX. Both ETFs have the same 0.85% expense ratio. On volatility, MEDX has been the lower-risk option at 5.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, NVIR has performed better with a 20.11% return vs 6.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NVIR and MEDX have the same expense ratio: 0.85% per year.

MEDX has the higher dividend yield at 1.19%, compared with 0.75% for NVIR.

NVIR is categorized as Energy Equities, while MEDX is Health & Biotech Equities.

NVIR currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 1.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NVIR и MEDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор