PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NVIR с MEDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NVIR с MEDX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

NVIR (Horizon Kinetics Energy Remediation ETF) and MEDX (Horizon Kinetics Medical ETF) are both exchange-traded funds - NVIR is a Energy Equities fund actively managed by Horizon, while MEDX is a Health & Biotech Equities fund actively managed by Horizon. Both are actively managed. Over the past 3 years, NVIR returned 17.81%/yr vs 8.25%/yr for MEDX. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.85% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности NVIR и MEDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Horizon Kinetics Energy Remediation ETF (NVIR) и Horizon Kinetics Medical ETF (MEDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NVIR показывает доходность 16.77%, что значительно выше, чем у MEDX с доходностью 7.32%.

NVIR

1 день
1.81%
1 месяц
-5.35%
С начала года
16.77%
6 месяцев
16.83%
1 год
28.02%
3 года*
17.81%
5 лет*
—
10 лет*
—

MEDX

1 день
1.39%
1 месяц
5.99%
С начала года
7.32%
6 месяцев
6.24%
1 год
34.81%
3 года*
8.25%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NVIR и MEDX

2026 (YTD)202520242023
NVIR
Horizon Kinetics Energy Remediation ETF		16.77%9.84%17.53%5.23%
MEDX
Horizon Kinetics Medical ETF		7.32%28.62%-4.68%-3.12%

Correlation

The correlation between NVIR and MEDX is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 2023 г.

0.23

The correlation between NVIR and MEDX shifts across timeframes, from 0.08 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов NVIR и MEDX

Секторы
NVIR
MEDX

Энергетика

79.3%

-

Промышленность

15.0%

-

Коммунальные услуги

3.1%

-

Технологии

2.8%

-

Сырьевые материалы

1.8%

-

Здравоохранение

1.3%
92.1%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Недвижимость

-

-

Энергетика

NVIR
79.3%
MEDX

-

Промышленность

NVIR
15.0%
MEDX

-

Коммунальные услуги

NVIR
3.1%
MEDX

-

Технологии

NVIR
2.8%
MEDX

-

Сырьевые материалы

NVIR
1.8%
MEDX

-

Здравоохранение

NVIR
1.3%
MEDX
92.1%

Коммуникационные услуги

NVIR

-

MEDX

-

Потребительский циклический сектор

NVIR

-

MEDX

-

Потребительский защитный сектор

NVIR

-

MEDX

-

Финансовые услуги

NVIR

-

MEDX

-

Недвижимость

NVIR

-

MEDX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Horizon Kinetics Energy Remediation ETF

Horizon Kinetics Medical ETF

Часто сравнивают с NVIR:
NVIR с IXCNVIR с BCDFNVIR с SPAQNVIR с ZSP.TONVIR с MGNRNVIR с XOPNVIR с VOO
Часто сравнивают с MEDX:
MEDX с MEDIMEDX с SPAQMEDX с VHTMEDX с XLVMEDX с IHEMEDX с IHIMEDX с IYH

Доходность на риск

NVIR vs. MEDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NVIR
Ранг доходности на риск NVIR: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVIR: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVIR: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVIR: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVIR: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVIR: 6161
Ранг коэф-та Мартина
MEDX
Ранг доходности на риск MEDX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEDX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEDX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEDX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEDX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEDX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVIR c MEDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Kinetics Energy Remediation ETF (NVIR) и Horizon Kinetics Medical ETF (MEDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NVIRMEDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.69
1.92

-0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.26
2.96

-0.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.33

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.10

3.32

-0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.53

9.13

+0.40

NVIR vs. MEDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVIR на текущий момент составляет 1.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MEDX равному 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVIR и MEDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NVIR и MEDX

Максимальная просадка NVIR за все время составила -22.47%, примерно равная максимальной просадке MEDX в -23.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVIR и MEDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NVIRMEDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.47%

-23.10%

+0.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.09%

-10.54%

+1.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.47%

-23.10%

+0.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.37%

0.00%

-7.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.62%

-6.64%

+2.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

3.82%

-0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности NVIR и MEDX

Horizon Kinetics Energy Remediation ETF (NVIR) имеет более высокую волатильность в 6.60% по сравнению с Horizon Kinetics Medical ETF (MEDX) с волатильностью 5.62%. Это указывает на то, что NVIR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MEDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NVIRMEDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.60%

5.62%

+0.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.89%

13.49%

-0.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.71%

18.19%

-1.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.33%

17.00%

+2.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.33%

17.00%

+2.33%

Сравнение комиссий NVIR и MEDX

И NVIR, и MEDX имеют комиссию равную 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVIR и MEDX

Дивидендная доходность NVIR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что меньше доходности MEDX в 1.15%

ПозицияTTM202520242023
MEDX
Horizon Kinetics Medical ETF		1.15%1.23%1.92%4.94%
NVIR
Horizon Kinetics Energy Remediation ETF		0.78%0.92%1.50%1.34%

Часто задаваемые вопросы

NVIR and MEDX have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NVIR has higher volatility (6.60%) compared to MEDX (5.62%). In terms of maximum drawdown, NVIR dropped -22.47% vs MEDX's -23.10%.

On 3-year performance, NVIR leads with 17.81% vs 8.25% for MEDX. Both ETFs have the same 0.85% expense ratio. On volatility, MEDX has been the lower-risk option at 5.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, NVIR has performed better with a 17.81% return vs 8.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NVIR and MEDX have the same expense ratio: 0.85% per year.

MEDX has the higher dividend yield at 1.15%, compared with 0.78% for NVIR.

NVIR is categorized as Energy Equities, while MEDX is Health & Biotech Equities.

MEDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 1.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NVIR и MEDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор