Сравнение NVIR с GXPE
NVIR (Horizon Kinetics Energy Remediation ETF) and GXPE (Global X PureCap MSCI Energy ETF) are both Energy Equities funds. NVIR is actively managed, while GXPE is passively managed. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NVIR charges 0.85%/yr vs 0.15%/yr for GXPE.
Доходность
Сравнение доходности NVIR и GXPE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVIR показывает доходность 16.77%, что значительно ниже, чем у GXPE с доходностью 21.32%.
NVIR
- 1 день
- 1.81%
- 1 месяц
- -5.35%
- С начала года
- 16.77%
- 6 месяцев
- 16.83%
- 1 год
- 28.02%
- 3 года*
- 17.81%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GXPE
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- -6.09%
- С начала года
- 21.32%
- 6 месяцев
- 22.39%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVIR и GXPE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NVIR Horizon Kinetics Energy Remediation ETF | 16.77% | 9.74% |
GXPE Global X PureCap MSCI Energy ETF | 21.32% | 4.62% |
Correlation
The correlation between NVIR and GXPE is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2025 г. | 0.75 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVIR vs. GXPE — Ранг доходности на риск
NVIR
GXPE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение NVIR c GXPE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Kinetics Energy Remediation ETF (NVIR) и Global X PureCap MSCI Energy ETF (GXPE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVIR | GXPE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.10 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.53 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVIR и GXPE
Максимальная просадка NVIR за все время составила -22.47%, что больше максимальной просадки GXPE в -14.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVIR и GXPE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVIR | GXPE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.47% | -14.89% | -7.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.09% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.37% | -13.88% | +6.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.62% | -3.71% | -0.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.95% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NVIR и GXPE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVIR | GXPE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.60% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.89% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.71% | 20.71% | -4.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.33% | 20.71% | -1.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.33% | 20.71% | -1.38% |
Сравнение комиссий NVIR и GXPE
NVIR берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии GXPE в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVIR и GXPE
Дивидендная доходность NVIR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что меньше доходности GXPE в 0.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
GXPE Global X PureCap MSCI Energy ETF | 0.99% | 1.20% | 0.00% | 0.00% |
NVIR Horizon Kinetics Energy Remediation ETF | 0.78% | 0.92% | 1.50% | 1.34% |
Часто задаваемые вопросы
NVIR and GXPE have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GXPE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXPE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.85% for NVIR.
GXPE has the higher dividend yield at 0.99%, compared with 0.78% for NVIR.
They also come from different issuers: Horizon and Global X. Their fees differ too: 0.85% for NVIR and 0.15% for GXPE.
Подберите оптимальное распределение для NVIR и GXPE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор