PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NVIR с CRAK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NVIR с CRAK

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NVIR (Horizon Kinetics Energy Remediation ETF) and CRAK (VanEck Oil Refiners ETF) are both Energy Equities funds. NVIR is actively managed, while CRAK is passively managed. Over the past 3 years, NVIR returned 20.11%/yr vs 22.75%/yr for CRAK. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NVIR charges 0.85%/yr vs 0.62%/yr for CRAK.

Доходность

Сравнение доходности NVIR и CRAK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Horizon Kinetics Energy Remediation ETF (NVIR) и VanEck Oil Refiners ETF (CRAK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NVIR показывает доходность 22.82%, что значительно ниже, чем у CRAK с доходностью 32.89%.

NVIR

1 день
0.53%
1 месяц
-1.37%
С начала года
22.82%
6 месяцев
19.20%
1 год
37.51%
3 года*
20.11%
5 лет*
—
10 лет*
—

CRAK

1 день
-0.26%
1 месяц
-4.06%
С начала года
32.89%
6 месяцев
27.88%
1 год
67.73%
3 года*
22.75%
5 лет*
13.48%
10 лет*
13.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NVIR и CRAK

2026 (YTD)202520242023
NVIR
Horizon Kinetics Energy Remediation ETF		22.82%9.84%17.53%6.90%
CRAK
VanEck Oil Refiners ETF		32.89%39.11%-15.05%12.61%

Correlation

The correlation between NVIR and CRAK is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2023 г.

0.63

The correlation between NVIR and CRAK shifts across timeframes, from 0.50 (1 year) to 0.63 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов NVIR и CRAK

Секторы
NVIR
CRAK

Энергетика

78.9%
98.9%

Промышленность

11.1%
4.0%

Коммунальные услуги

3.1%

-

Технологии

2.6%

-

Сырьевые материалы

1.6%
1.1%

Здравоохранение

1.1%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Недвижимость

-

-

Энергетика

NVIR
78.9%
CRAK
98.9%

Промышленность

NVIR
11.1%
CRAK
4.0%

Коммунальные услуги

NVIR
3.1%
CRAK

-

Технологии

NVIR
2.6%
CRAK

-

Сырьевые материалы

NVIR
1.6%
CRAK
1.1%

Здравоохранение

NVIR
1.1%
CRAK

-

Коммуникационные услуги

NVIR

-

CRAK

-

Потребительский циклический сектор

NVIR

-

CRAK

-

Потребительский защитный сектор

NVIR

-

CRAK

-

Финансовые услуги

NVIR

-

CRAK

-

Недвижимость

NVIR

-

CRAK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Horizon Kinetics Energy Remediation ETF

VanEck Oil Refiners ETF

Часто сравнивают с NVIR:
NVIR с IXCNVIR с BCDFNVIR с ZSP.TONVIR с SPAQNVIR с MGNRNVIR с XOPNVIR с VOO
Часто сравнивают с CRAK:
CRAK с XLECRAK с OIHCRAK с VDECRAK с IEOCRAK с USAICRAK с AMLPCRAK с SCHD

Доходность на риск

NVIR vs. CRAK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NVIR
Ранг доходности на риск NVIR: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVIR: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVIR: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVIR: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVIR: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVIR: 8080
Ранг коэф-та Мартина
CRAK
Ранг доходности на риск CRAK: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRAK: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRAK: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRAK: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRAK: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRAK: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVIR c CRAK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Kinetics Energy Remediation ETF (NVIR) и VanEck Oil Refiners ETF (CRAK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NVIRCRAKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
3.71

-1.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.11
4.77

-1.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.62

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.36

7.95

-2.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.46

22.45

-6.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NVIR vs. CRAK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVIR на текущий момент составляет 2.37, что ниже коэффициента Шарпа CRAK равного 3.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVIR и CRAK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NVIRCRAKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.37

3.71

-1.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

0.54

+0.38

Просадки

Сравнение просадок NVIR и CRAK

Максимальная просадка NVIR за все время составила -22.47%, что меньше максимальной просадки CRAK в -58.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVIR и CRAK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NVIRCRAKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.47%

-58.80%

+36.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.04%

-8.57%

+1.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.47%

-35.61%

+13.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.61%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-58.80%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.57%

-4.06%

+1.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.58%

-12.49%

+7.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.43%

3.03%

-0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности NVIR и CRAK

Текущая волатильность для Horizon Kinetics Energy Remediation ETF (NVIR) составляет 5.80%, в то время как у VanEck Oil Refiners ETF (CRAK) волатильность равна 6.36%. Это указывает на то, что NVIR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRAK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NVIRCRAKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.80%

6.36%

-0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.21%

14.26%

-2.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.98%

18.34%

-2.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.23%

20.61%

-1.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.23%

22.16%

-2.93%

Сравнение комиссий NVIR и CRAK

NVIR берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии CRAK в 0.62%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVIR и CRAK

Дивидендная доходность NVIR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что меньше доходности CRAK в 1.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRAK
VanEck Oil Refiners ETF		1.52%2.02%5.60%3.65%3.08%2.40%2.64%1.49%2.42%1.66%3.42%0.47%
NVIR
Horizon Kinetics Energy Remediation ETF		0.75%0.92%1.50%1.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NVIR and CRAK have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CRAK has higher volatility (6.36%) compared to NVIR (5.80%). In terms of maximum drawdown, NVIR dropped -22.47% vs CRAK's -58.80%.

On 3-year performance, CRAK leads with 22.75% vs 20.11% for NVIR. On fees, CRAK is cheaper at 0.62% per year. On volatility, NVIR has been the lower-risk option at 5.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CRAK has performed better with a 22.75% return vs 20.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CRAK is cheaper with a 0.62% expense ratio, compared with 0.85% for NVIR.

CRAK has the higher dividend yield at 1.52%, compared with 0.75% for NVIR.

They also come from different issuers: Horizon and VanEck. Their fees differ too: 0.85% for NVIR and 0.62% for CRAK.

CRAK currently has the higher Sharpe Ratio (3.71 vs 2.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NVIR и CRAK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор