Сравнение NVII с WTIU
NVII (REX NVDA Growth & Income ETF) and WTIU (MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN) are both exchange-traded funds - NVII is a Derivative Income fund actively managed by REX, while WTIU is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive MicroSectors Energy Index - Benchmark TR Gross (--300%). NVII is actively managed, while WTIU is passively managed. Over the past year, NVII returned 65.30% vs 112.38% for WTIU. At a correlation of -0.13, they often move in opposite directions. NVII charges 0.99%/yr vs 0.95%/yr for WTIU.
Доходность
Сравнение доходности NVII и WTIU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVII показывает доходность 18.10%, что значительно ниже, чем у WTIU с доходностью 87.83%.
NVII
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- 9.62%
- С начала года
- 18.10%
- 6 месяцев
- 18.53%
- 1 год
- 65.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WTIU
- 1 день
- -1.95%
- 1 месяц
- -8.81%
- С начала года
- 87.83%
- 6 месяцев
- 63.25%
- 1 год
- 112.38%
- 3 года*
- 5.95%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVII и WTIU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NVII REX NVDA Growth & Income ETF | 18.10% | 48.28% |
WTIU MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN | 87.83% | 14.85% |
Correlation
The correlation between NVII and WTIU is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2025 г. | -0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVII vs. WTIU — Ранг доходности на риск
NVII
WTIU
Сравнение NVII c WTIU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX NVDA Growth & Income ETF (NVII) и MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVII | WTIU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.26 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.55 | 2.89 | +0.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.04 | 7.08 | +1.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVII | WTIU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.91 | 1.68 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.14 | -0.10 | +2.24 |
Просадки
Сравнение просадок NVII и WTIU
Максимальная просадка NVII за все время составила -18.47%, что меньше максимальной просадки WTIU в -75.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVII и WTIU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVII | WTIU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.47% | -75.73% | +57.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.47% | -39.11% | +20.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -75.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.48% | -33.42% | +26.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.50% | -39.18% | +33.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.25% | 15.92% | -8.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVII и WTIU
Текущая волатильность для REX NVDA Growth & Income ETF (NVII) составляет 12.30%, в то время как у MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU) волатильность равна 27.11%. Это указывает на то, что NVII испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WTIU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVII | WTIU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.30% | 27.11% | -14.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.32% | 54.96% | -29.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.37% | 67.43% | -33.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.53% | 70.58% | -36.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.53% | 70.58% | -36.05% |
Сравнение комиссий NVII и WTIU
NVII берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии WTIU в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVII и WTIU
Дивидендная доходность NVII за последние двенадцать месяцев составляет около 50.41%, тогда как WTIU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
NVII REX NVDA Growth & Income ETF | 50.41% | 29.17% |
WTIU MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NVII and WTIU have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WTIU has higher volatility (27.11%) compared to NVII (12.30%). In terms of maximum drawdown, NVII dropped -18.47% vs WTIU's -75.73%.
On 1-year performance, WTIU leads with 112.38% vs 65.30% for NVII. On fees, WTIU is cheaper at 0.95% per year. On volatility, NVII has been the lower-risk option at 12.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WTIU has performed better with a 112.38% return vs 65.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
WTIU is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for NVII.
NVII has the higher dividend yield at 50.41%, compared with 0.00% for WTIU.
NVII is categorized as Derivative Income, while WTIU is Leveraged Equities. Their fees differ too: 0.99% for NVII and 0.95% for WTIU.
NVII currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVII и WTIU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор