PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение NVII с NVDS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности NVII и NVDS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в REX NVIDIA Growth & Income ETF (NVII) и Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF (NVDS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NVII показывает доходность 13.29%, что значительно выше, чем у NVDS с доходностью -23.67%.


NVII

1 день
-1.83%
1 месяц
1.41%
6 месяцев
11.95%
С начала года
13.29%
1 год
29.35%
3 года*
5 лет*
10 лет*

NVDS

1 день
3.74%
1 месяц
-1.20%
6 месяцев
-23.35%
С начала года
-23.67%
1 год
-36.34%
3 года*
-61.60%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NVII и NVDS


2026 (YTD)2025
NVII
REX NVIDIA Growth & Income ETF
13.29%47.63%
NVDS
Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF
-23.67%-42.00%

Correlation

The correlation between NVII and NVDS is -0.98, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2025 г.

-0.98

The correlation between NVII and NVDS has been stable across timeframes, ranging from -0.98 to -0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


REX NVIDIA Growth & Income ETF

Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF

Доходность на риск

NVII vs. NVDS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

NVII
Ранг доходности на риск NVII: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVII: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVII: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVII: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVII: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVII: 3030
Ранг коэф-та Мартина

NVDS
Ранг доходности на риск NVDS: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDS: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDS: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDS: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDS: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDS: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVII c NVDS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX NVIDIA Growth & Income ETF (NVII) и Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF (NVDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


NVIINVDSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+2.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

0.91

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.59

-0.77

+2.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.46

-1.53

+4.99

NVII vs. NVDS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVII на текущий момент составляет 0.81, что выше коэффициента Шарпа NVDS равного -0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVII и NVDS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NVII и NVDS

Максимальная просадка NVII за все время составила -18.56%, что меньше максимальной просадки NVDS в -99.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVII и NVDS.


Загрузка графика...

Показатели просадок


NVIINVDSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.56%

-99.40%

+80.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.56%

-47.34%

+28.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-95.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.29%

-99.30%

+89.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.23%

-83.84%

+77.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.51%

23.74%

-15.23%

Волатильность

Сравнение волатильности NVII и NVDS

Текущая волатильность для REX NVIDIA Growth & Income ETF (NVII) составляет 10.42%, в то время как у Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF (NVDS) волатильность равна 16.89%. Это указывает на то, что NVII испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


NVIINVDSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.42%

16.89%

-6.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.93%

42.02%

-14.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.25%

53.64%

-17.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.52%

68.69%

-33.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.52%

68.69%

-33.17%

Сравнение комиссий NVII и NVDS

NVII берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии NVDS в 1.15%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов NVII и NVDS

Дивидендная доходность NVII за последние двенадцать месяцев составляет около 55.68%, что больше доходности NVDS в 18.59%


ПозицияTTM2025202420232022
NVDS
Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF
18.59%14.19%14.11%14.69%5.72%
NVII
REX NVIDIA Growth & Income ETF
55.68%29.17%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


NVII and NVDS have a correlation of -0.98, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NVDS has higher volatility (16.89%) compared to NVII (10.42%). In terms of maximum drawdown, NVII dropped -18.56% vs NVDS's -99.40%.

On 1-year performance, NVII leads with 29.35% vs -36.34% for NVDS. On fees, NVII is cheaper at 0.99% per year. On volatility, NVII has been the lower-risk option at 10.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NVII has performed better with a 29.35% return vs -36.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NVII is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.15% for NVDS.

NVII has the higher dividend yield at 55.68%, compared with 18.59% for NVDS.

NVII is categorized as Derivative Income, while NVDS is Inverse Equities. They also come from different issuers: REX and AXS. Their fees differ too: 0.99% for NVII and 1.15% for NVDS.

NVII currently has the higher Sharpe Ratio (0.81 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NVII и NVDS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор