PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение NVII с BTCL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности NVII и BTCL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в REX NVDA Growth & Income ETF (NVII) и T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF (BTCL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NVII показывает доходность 15.50%, что значительно выше, чем у BTCL с доходностью -53.22%.


NVII

1 день
-3.35%
1 месяц
6.25%
С начала года
15.50%
6 месяцев
18.61%
1 год
62.33%
3 года*
5 лет*
10 лет*

BTCL

1 день
-5.48%
1 месяц
-35.14%
С начала года
-53.22%
6 месяцев
-59.97%
1 год
-74.22%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NVII и BTCL


2026 (YTD)2025
NVII
REX NVDA Growth & Income ETF
15.50%48.28%
BTCL
T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF
-53.22%-45.65%

Correlation

The correlation between NVII and BTCL is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2025 г.

0.33

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


REX NVDA Growth & Income ETF

T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF

Доходность на риск

NVII vs. BTCL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

NVII
Ранг доходности на риск NVII: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVII: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVII: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVII: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVII: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVII: 5050
Ранг коэф-та Мартина

BTCL
Ранг доходности на риск BTCL: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTCL: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTCL: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTCL: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTCL: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTCL: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVII c BTCL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX NVDA Growth & Income ETF (NVII) и T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF (BTCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


NVIIBTCLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+2.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+3.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

0.83

+0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.39

-0.93

+4.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.64

-1.47

+10.11

NVII vs. BTCL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVII на текущий момент составляет 1.83, что выше коэффициента Шарпа BTCL равного -0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVII и BTCL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


NVIIBTCLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

-0.85

+2.68

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.04

-0.25

+2.29

Просадки

Сравнение просадок NVII и BTCL

Максимальная просадка NVII за все время составила -18.47%, что меньше максимальной просадки BTCL в -79.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVII и BTCL.


Загрузка графика...

Показатели просадок


NVIIBTCLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.47%

-79.66%

+61.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.47%

-79.66%

+61.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.54%

-79.66%

+71.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.50%

-34.15%

+28.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.24%

50.49%

-43.25%

Волатильность

Сравнение волатильности NVII и BTCL

Текущая волатильность для REX NVDA Growth & Income ETF (NVII) составляет 12.22%, в то время как у T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF (BTCL) волатильность равна 19.12%. Это указывает на то, что NVII испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTCL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


NVIIBTCLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.22%

19.12%

-6.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.24%

69.76%

-44.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.40%

87.35%

-52.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.54%

97.87%

-63.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.54%

97.87%

-63.33%

Сравнение комиссий NVII и BTCL

NVII берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии BTCL в 0.95%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов NVII и BTCL

Дивидендная доходность NVII за последние двенадцать месяцев составляет около 51.55%, что больше доходности BTCL в 3.62%


ПозицияTTM20252024
BTCL
T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF
3.62%1.70%4.35%
NVII
REX NVDA Growth & Income ETF
51.55%29.17%0.00%

Часто задаваемые вопросы


NVII and BTCL have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BTCL has higher volatility (19.12%) compared to NVII (12.22%). In terms of maximum drawdown, NVII dropped -18.47% vs BTCL's -79.66%.

On 1-year performance, NVII leads with 62.33% vs -74.22% for BTCL. On fees, BTCL is cheaper at 0.95% per year. On volatility, NVII has been the lower-risk option at 12.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NVII has performed better with a 62.33% return vs -74.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BTCL is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for NVII.

NVII has the higher dividend yield at 51.55%, compared with 3.62% for BTCL.

NVII is categorized as Derivative Income, while BTCL is Leveraged Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.99% for NVII and 0.95% for BTCL.

NVII currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NVII и BTCL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор