Сравнение NVII с BTCL
NVII (REX NVIDIA Growth & Income ETF) and BTCL (T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - NVII is a Derivative Income fund actively managed by REX, while BTCL is a Leveraged Cryptocurrency fund actively managed by REX. Both are actively managed. Over the past year, NVII returned 44.66% vs -75.26% for BTCL. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. NVII charges 0.99%/yr vs 0.95%/yr for BTCL.
Доходность
Сравнение доходности NVII и BTCL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVII показывает доходность 6.79%, что значительно выше, чем у BTCL с доходностью -58.31%.
NVII
- 1 день
- -5.17%
- 1 месяц
- -7.25%
- С начала года
- 6.79%
- 6 месяцев
- 5.86%
- 1 год
- 44.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTCL
- 1 день
- -6.31%
- 1 месяц
- -34.40%
- С начала года
- -58.31%
- 6 месяцев
- -58.78%
- 1 год
- -75.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVII и BTCL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NVII REX NVIDIA Growth & Income ETF | 6.79% | 47.63% |
BTCL T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF | -58.31% | -48.66% |
Correlation
The correlation between NVII and BTCL is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2025 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVII vs. BTCL — Ранг доходности на риск
NVII
BTCL
Сравнение NVII c BTCL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX NVIDIA Growth & Income ETF (NVII) и T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF (BTCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVII | BTCL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 0.83 | +0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.43 | -0.91 | +3.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.78 | -1.40 | +7.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVII и BTCL
Максимальная просадка NVII за все время составила -18.47%, что меньше максимальной просадки BTCL в -82.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVII и BTCL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVII | BTCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.47% | -82.70% | +64.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.47% | -82.70% | +64.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.44% | -81.88% | +66.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.79% | -35.34% | +29.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.75% | 53.71% | -45.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVII и BTCL
Текущая волатильность для REX NVIDIA Growth & Income ETF (NVII) составляет 14.72%, в то время как у T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF (BTCL) волатильность равна 26.09%. Это указывает на то, что NVII испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTCL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVII | BTCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.72% | 26.09% | -11.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.34% | 70.06% | -42.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.23% | 88.39% | -52.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.73% | 97.74% | -62.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.73% | 97.74% | -62.01% |
Сравнение комиссий NVII и BTCL
NVII берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии BTCL в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVII и BTCL
Дивидендная доходность NVII за последние двенадцать месяцев составляет около 57.45%, что больше доходности BTCL в 4.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTCL T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF | 4.07% | 1.70% | 4.35% |
NVII REX NVIDIA Growth & Income ETF | 57.45% | 29.17% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NVII and BTCL have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTCL has higher volatility (26.09%) compared to NVII (14.72%). In terms of maximum drawdown, NVII dropped -18.47% vs BTCL's -82.70%.
On 1-year performance, NVII leads with 44.66% vs -75.26% for BTCL. On fees, BTCL is cheaper at 0.95% per year. On volatility, NVII has been the lower-risk option at 14.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NVII has performed better with a 44.66% return vs -75.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BTCL is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for NVII.
NVII has the higher dividend yield at 57.45%, compared with 4.07% for BTCL.
NVII is categorized as Derivative Income, while BTCL is Leveraged Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.99% for NVII and 0.95% for BTCL.
NVII currently has the higher Sharpe Ratio (1.24 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVII и BTCL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор