Сравнение NVII с BTCI
NVII (REX NVDA Growth & Income ETF) and BTCI (NEOS Bitcoin High Income ETF) are both exchange-traded funds - NVII is a Derivative Income fund actively managed by REX, while BTCI is a Cryptocurrency fund actively managed by Neos. Both are actively managed. Over the past year, NVII returned 62.33% vs -33.43% for BTCI. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности NVII и BTCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVII показывает доходность 15.50%, что значительно выше, чем у BTCI с доходностью -22.74%.
NVII
- 1 день
- -3.35%
- 1 месяц
- 6.25%
- С начала года
- 15.50%
- 6 месяцев
- 18.61%
- 1 год
- 62.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTCI
- 1 день
- -2.56%
- 1 месяц
- -16.29%
- С начала года
- -22.74%
- 6 месяцев
- -26.41%
- 1 год
- -33.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVII и BTCI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NVII REX NVDA Growth & Income ETF | 15.50% | 48.28% |
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | -22.74% | -13.77% |
Correlation
The correlation between NVII and BTCI is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2025 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVII vs. BTCI — Ранг доходности на риск
NVII
BTCI
Сравнение NVII c BTCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX NVDA Growth & Income ETF (NVII) и NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVII | BTCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 0.87 | +0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.39 | -0.75 | +4.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.64 | -1.34 | +9.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVII | BTCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.83 | -0.86 | +2.69 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.04 | -0.03 | +2.07 |
Просадки
Сравнение просадок NVII и BTCI
Максимальная просадка NVII за все время составила -18.47%, что меньше максимальной просадки BTCI в -44.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVII и BTCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVII | BTCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.47% | -44.98% | +26.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.47% | -44.98% | +26.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.54% | -42.87% | +34.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.50% | -15.18% | +9.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.24% | 25.05% | -17.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVII и BTCI
REX NVDA Growth & Income ETF (NVII) имеет более высокую волатильность в 12.22% по сравнению с NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI) с волатильностью 8.35%. Это указывает на то, что NVII испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVII | BTCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.22% | 8.35% | +3.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.24% | 30.94% | -5.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.40% | 38.93% | -4.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.54% | 40.11% | -5.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.54% | 40.11% | -5.57% |
Сравнение комиссий NVII и BTCI
И NVII, и BTCI имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVII и BTCI
Дивидендная доходность NVII за последние двенадцать месяцев составляет около 51.55%, что больше доходности BTCI в 43.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | 43.16% | 36.46% | 6.76% |
NVII REX NVDA Growth & Income ETF | 51.55% | 29.17% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NVII and BTCI have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVII has higher volatility (12.22%) compared to BTCI (8.35%). In terms of maximum drawdown, NVII dropped -18.47% vs BTCI's -44.98%.
On 1-year performance, NVII leads with 62.33% vs -33.43% for BTCI. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, BTCI has been the lower-risk option at 8.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NVII has performed better with a 62.33% return vs -33.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NVII and BTCI have the same expense ratio: 0.99% per year.
NVII has the higher dividend yield at 51.55%, compared with 43.16% for BTCI.
NVII is categorized as Derivative Income, while BTCI is Cryptocurrency. They also come from different issuers: REX and Neos.
NVII currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVII и BTCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор