PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение NVII с BTCI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NVII с BTCI

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

NVII (REX NVIDIA Growth & Income ETF) and BTCI (NEOS Bitcoin High Income ETF) are both exchange-traded funds - NVII is a Derivative Income fund actively managed by REX, while BTCI is a Cryptocurrency fund actively managed by Neos. Both are actively managed. Over the past year, NVII returned 29.35% vs -41.43% for BTCI. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности NVII и BTCI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в REX NVIDIA Growth & Income ETF (NVII) и NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NVII показывает доходность 13.29%, что значительно выше, чем у BTCI с доходностью -24.61%.

NVII

1 день
-1.83%
1 месяц
1.41%
6 месяцев
11.95%
С начала года
13.29%
1 год
29.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BTCI

1 день
-0.68%
1 месяц
-3.01%
6 месяцев
-29.88%
С начала года
-24.61%
1 год
-41.43%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NVII и BTCI

2026 (YTD)2025
NVII
REX NVIDIA Growth & Income ETF		13.29%47.63%
BTCI
NEOS Bitcoin High Income ETF		-24.61%-15.30%

Correlation

The correlation between NVII and BTCI is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2025 г.

0.34

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

REX NVIDIA Growth & Income ETF

NEOS Bitcoin High Income ETF

Часто сравнивают с NVII:
NVII с NVDWNVII с NVDANVII с NVDYNVII с NVYYNVII с TSIINVII с NVDXNVII с BRKC
Часто сравнивают с BTCI:
BTCI с BITOBTCI с IBITBTCI с YBTCBTCI с MSTYBTCI с BITIBTCI с QQQBTCI с BITY

Доходность на риск

NVII vs. BTCI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NVII
Ранг доходности на риск NVII: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVII: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVII: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVII: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVII: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVII: 3030
Ранг коэф-та Мартина
BTCI
Ранг доходности на риск BTCI: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTCI: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTCI: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTCI: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTCI: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTCI: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVII c BTCI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX NVIDIA Growth & Income ETF (NVII) и NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NVIIBTCIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.81
-1.04

+1.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.28
-1.52

+2.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

0.83

+0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.59

-0.86

+2.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.46

-1.41

+4.87

NVII vs. BTCI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVII на текущий момент составляет 0.81, что выше коэффициента Шарпа BTCI равного -1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVII и BTCI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NVII и BTCI

Максимальная просадка NVII за все время составила -18.56%, что меньше максимальной просадки BTCI в -48.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVII и BTCI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NVIIBTCIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.56%

-48.42%

+29.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.56%

-48.42%

+29.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.29%

-44.25%

+33.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.23%

-17.15%

+10.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.51%

29.39%

-20.88%

Волатильность

Сравнение волатильности NVII и BTCI

REX NVIDIA Growth & Income ETF (NVII) имеет более высокую волатильность в 10.42% по сравнению с NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI) с волатильностью 9.70%. Это указывает на то, что NVII испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NVIIBTCIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.42%

9.70%

+0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.93%

31.60%

-3.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.25%

39.91%

-3.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.52%

40.04%

-4.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.52%

40.04%

-4.52%

Сравнение комиссий NVII и BTCI

И NVII, и BTCI имеют комиссию равную 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVII и BTCI

Дивидендная доходность NVII за последние двенадцать месяцев составляет около 55.68%, что больше доходности BTCI в 42.61%

ПозицияTTM20252024
BTCI
NEOS Bitcoin High Income ETF		42.61%36.46%6.76%
NVII
REX NVIDIA Growth & Income ETF		55.68%29.17%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NVII and BTCI have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NVII has higher volatility (10.42%) compared to BTCI (9.70%). In terms of maximum drawdown, NVII dropped -18.56% vs BTCI's -48.42%.

On 1-year performance, NVII leads with 29.35% vs -41.43% for BTCI. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, BTCI has been the lower-risk option at 9.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NVII has performed better with a 29.35% return vs -41.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NVII and BTCI have the same expense ratio: 0.99% per year.

NVII has the higher dividend yield at 55.68%, compared with 42.61% for BTCI.

NVII is categorized as Derivative Income, while BTCI is Cryptocurrency. They also come from different issuers: REX and Neos.

NVII currently has the higher Sharpe Ratio (0.81 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NVII и BTCI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор