PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NVHE.TO с UMAX.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NVHE.TO с UMAX.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harvest NVIDIA Enhanced High Income Shares ETF (NVHE.TO) и Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF (UMAX.TO).

NVHE.TO и UMAX.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NVHE.TO - это активно управляемый фонд от Harvest. Фонд был запущен 19 авг. 2024 г.. UMAX.TO - это активно управляемый фонд от Hamilton Capital. Фонд был запущен 14 июн. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности NVHE.TO и UMAX.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Harvest NVIDIA Enhanced High Income Shares ETF (NVHE.TO) и Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF (UMAX.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NVHE.TO и UMAX.TO

2026 (YTD)20252024
NVHE.TO
Harvest NVIDIA Enhanced High Income Shares ETF		-2.66%31.47%10.09%
UMAX.TO
Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF		5.96%9.95%-0.11%

Доходность по периодам

С начала года, NVHE.TO показывает доходность -2.66%, что значительно ниже, чем у UMAX.TO с доходностью 5.96%.

NVHE.TO

1 день
1.02%
1 месяц
-1.61%
С начала года
-2.66%
6 месяцев
-1.35%
1 год
62.99%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

UMAX.TO

1 день
-0.11%
1 месяц
-1.83%
С начала года
5.96%
6 месяцев
6.48%
1 год
12.59%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harvest NVIDIA Enhanced High Income Shares ETF

Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF

Часто сравнивают с NVHE.TO:
NVHE.TO с NVDANVHE.TO с YNVD.NEONVHE.TO с NVDA.TONVHE.TO с PLTE.TONVHE.TO с HHIS.TONVHE.TO с NVIINVHE.TO с ZUT.TO
Часто сравнивают с UMAX.TO:
UMAX.TO с HMAX.TOUMAX.TO с UTESUMAX.TO с AMAX.TOUMAX.TO с HCAL.TOUMAX.TO с ZWU.TOUMAX.TO с UTES.TOUMAX.TO с ENCL.TO

Сравнение комиссий NVHE.TO и UMAX.TO

NVHE.TO берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии UMAX.TO в 0.65%.

UMAX.TO
Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF
NVHE.TO
Harvest NVIDIA Enhanced High Income Shares ETF

Доходность на риск

NVHE.TO vs. UMAX.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NVHE.TO
Ранг доходности на риск NVHE.TO: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVHE.TO: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVHE.TO: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVHE.TO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVHE.TO: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVHE.TO: 7272
Ранг коэф-та Мартина
UMAX.TO
Ранг доходности на риск UMAX.TO: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMAX.TO: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMAX.TO: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMAX.TO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMAX.TO: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMAX.TO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVHE.TO c UMAX.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest NVIDIA Enhanced High Income Shares ETF (NVHE.TO) и Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF (UMAX.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NVHE.TOUMAX.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.40

1.63

-0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.03

2.26

-0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.32

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.48

1.98

+1.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.07

9.14

-1.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NVHE.TO vs. UMAX.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVHE.TO на текущий момент составляет 1.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UMAX.TO равному 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVHE.TO и UMAX.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NVHE.TOUMAX.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

1.63

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.95

-0.47

Корреляция

Корреляция между NVHE.TO и UMAX.TO составляет 0.00 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVHE.TO и UMAX.TO

Дивидендная доходность NVHE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 24.45%, что больше доходности UMAX.TO в 14.26%

TTM202520242023
NVHE.TO
Harvest NVIDIA Enhanced High Income Shares ETF		24.45%21.62%7.29%0.00%
UMAX.TO
Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF		14.26%14.86%14.81%6.96%

Просадки

Сравнение просадок NVHE.TO и UMAX.TO

Максимальная просадка NVHE.TO за все время составила -40.87%, что больше максимальной просадки UMAX.TO в -10.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVHE.TO и UMAX.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

NVHE.TOUMAX.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.87%

-10.09%

-30.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.41%

-6.23%

-12.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.42%

-1.83%

-10.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.09%

-2.05%

-8.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.95%

1.35%

+6.60%

Волатильность

Сравнение волатильности NVHE.TO и UMAX.TO

Harvest NVIDIA Enhanced High Income Shares ETF (NVHE.TO) имеет более высокую волатильность в 12.01% по сравнению с Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF (UMAX.TO) с волатильностью 2.12%. Это указывает на то, что NVHE.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UMAX.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NVHE.TOUMAX.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.01%

2.12%

+9.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.28%

4.70%

+22.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.08%

7.74%

+37.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.30%

8.66%

+41.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.30%

8.66%

+41.64%