PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NVHE.TO с YNVD.NEO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NVHE.TO с YNVD.NEO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harvest NVIDIA Enhanced High Income Shares ETF (NVHE.TO) и NVIDIA (NVDA) Yield Shares Purpose ETF (YNVD.NEO).

NVHE.TO и YNVD.NEO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NVHE.TO - это активно управляемый фонд от Harvest. Фонд был запущен 19 авг. 2024 г.. YNVD.NEO - это активно управляемый фонд от Purpose Investments. Фонд был запущен 18 янв. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности NVHE.TO и YNVD.NEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Harvest NVIDIA Enhanced High Income Shares ETF (NVHE.TO) и NVIDIA (NVDA) Yield Shares Purpose ETF (YNVD.NEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NVHE.TO и YNVD.NEO

2026 (YTD)20252024
NVHE.TO
Harvest NVIDIA Enhanced High Income Shares ETF		-2.66%31.47%10.09%
YNVD.NEO
NVIDIA (NVDA) Yield Shares Purpose ETF		-4.19%44.51%6.73%

Доходность по периодам

С начала года, NVHE.TO показывает доходность -2.66%, что значительно выше, чем у YNVD.NEO с доходностью -4.19%.

NVHE.TO

1 день
1.02%
1 месяц
-1.61%
С начала года
-2.66%
6 месяцев
-1.35%
1 год
62.99%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

YNVD.NEO

1 день
7.20%
1 месяц
-4.17%
С начала года
-4.19%
6 месяцев
1.49%
1 год
74.47%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harvest NVIDIA Enhanced High Income Shares ETF

NVIDIA (NVDA) Yield Shares Purpose ETF

Часто сравнивают с NVHE.TO:
NVHE.TO с NVDANVHE.TO с NVDA.TONVHE.TO с PLTE.TONVHE.TO с HHIS.TONVHE.TO с NVIINVHE.TO с ZUT.TONVHE.TO с XEQT.TO
Часто сравнивают с YNVD.NEO:
YNVD.NEO с NVDAYNVD.NEO с NVDXYNVD.NEO с SHLDYNVD.NEO с BTCY.TOYNVD.NEO с VDY.TOYNVD.NEO с HDIV.TOYNVD.NEO с PSA.TO

Сравнение комиссий NVHE.TO и YNVD.NEO

NVHE.TO берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии YNVD.NEO в 1.94%.

YNVD.NEO
NVIDIA (NVDA) Yield Shares Purpose ETF
NVHE.TO
Harvest NVIDIA Enhanced High Income Shares ETF

Доходность на риск

NVHE.TO vs. YNVD.NEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NVHE.TO
Ранг доходности на риск NVHE.TO: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVHE.TO: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVHE.TO: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVHE.TO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVHE.TO: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVHE.TO: 7272
Ранг коэф-та Мартина
YNVD.NEO
Ранг доходности на риск YNVD.NEO: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YNVD.NEO: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YNVD.NEO: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YNVD.NEO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YNVD.NEO: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YNVD.NEO: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVHE.TO c YNVD.NEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest NVIDIA Enhanced High Income Shares ETF (NVHE.TO) и NVIDIA (NVDA) Yield Shares Purpose ETF (YNVD.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NVHE.TOYNVD.NEODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.40

1.73

-0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.03

2.39

-0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.33

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.48

4.56

-1.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.07

12.47

-4.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NVHE.TO vs. YNVD.NEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVHE.TO на текущий момент составляет 1.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа YNVD.NEO равному 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVHE.TO и YNVD.NEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NVHE.TOYNVD.NEOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

1.73

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

1.33

-0.85

Корреляция

Корреляция между NVHE.TO и YNVD.NEO составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVHE.TO и YNVD.NEO

Дивидендная доходность NVHE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 24.45%, что меньше доходности YNVD.NEO в 25.81%

TTM20252024
NVHE.TO
Harvest NVIDIA Enhanced High Income Shares ETF		24.45%21.62%7.29%
YNVD.NEO
NVIDIA (NVDA) Yield Shares Purpose ETF		25.81%23.48%17.81%

Просадки

Сравнение просадок NVHE.TO и YNVD.NEO

Максимальная просадка NVHE.TO за все время составила -40.87%, примерно равная максимальной просадке YNVD.NEO в -41.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVHE.TO и YNVD.NEO.

Загрузка...

Показатели просадок

NVHE.TOYNVD.NEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.87%

-41.02%

+0.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.41%

-17.21%

-1.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.42%

-10.22%

-2.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.09%

-9.26%

-0.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.95%

6.33%

+1.62%

Волатильность

Сравнение волатильности NVHE.TO и YNVD.NEO

Текущая волатильность для Harvest NVIDIA Enhanced High Income Shares ETF (NVHE.TO) составляет 12.01%, в то время как у NVIDIA (NVDA) Yield Shares Purpose ETF (YNVD.NEO) волатильность равна 13.09%. Это указывает на то, что NVHE.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YNVD.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NVHE.TOYNVD.NEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.01%

13.09%

-1.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.28%

27.75%

-0.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.08%

43.32%

+1.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.30%

53.42%

-3.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.30%

53.42%

-3.12%