PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NVHE.TO с ZUT.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NVHE.TO с ZUT.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harvest NVIDIA Enhanced High Income Shares ETF (NVHE.TO) и BMO Equal Weight Utilities Index ETF (ZUT.TO).

NVHE.TO и ZUT.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NVHE.TO - это активно управляемый фонд от Harvest. Фонд был запущен 19 авг. 2024 г.. ZUT.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Solactive Equal Weight Canada Utilities Index. Фонд был запущен 19 янв. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности NVHE.TO и ZUT.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Harvest NVIDIA Enhanced High Income Shares ETF (NVHE.TO) и BMO Equal Weight Utilities Index ETF (ZUT.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NVHE.TO и ZUT.TO

2026 (YTD)20252024
NVHE.TO
Harvest NVIDIA Enhanced High Income Shares ETF		-2.66%31.47%10.09%
ZUT.TO
BMO Equal Weight Utilities Index ETF		16.20%15.25%8.11%

Доходность по периодам

С начала года, NVHE.TO показывает доходность -2.66%, что значительно ниже, чем у ZUT.TO с доходностью 16.20%.

NVHE.TO

1 день
1.02%
1 месяц
-1.61%
С начала года
-2.66%
6 месяцев
-1.35%
1 год
62.99%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ZUT.TO

1 день
0.48%
1 месяц
3.92%
С начала года
16.20%
6 месяцев
13.42%
1 год
28.59%
3 года*
11.64%
5 лет*
6.49%
10 лет*
10.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harvest NVIDIA Enhanced High Income Shares ETF

BMO Equal Weight Utilities Index ETF

Часто сравнивают с NVHE.TO:
NVHE.TO с NVDANVHE.TO с YNVD.NEONVHE.TO с NVDA.TONVHE.TO с PLTE.TONVHE.TO с HHIS.TONVHE.TO с NVIINVHE.TO с XEQT.TO
Часто сравнивают с ZUT.TO:
ZUT.TO с XUT.TOZUT.TO с ZWU.TOZUT.TO с ZLB.TOZUT.TO с VDY.TOZUT.TO с XMA.TOZUT.TO с XDIV.TOZUT.TO с ZWC.TO

Сравнение комиссий NVHE.TO и ZUT.TO

NVHE.TO берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии ZUT.TO в 0.61%.

ZUT.TO
BMO Equal Weight Utilities Index ETF
NVHE.TO
Harvest NVIDIA Enhanced High Income Shares ETF

Доходность на риск

NVHE.TO vs. ZUT.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NVHE.TO
Ранг доходности на риск NVHE.TO: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVHE.TO: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVHE.TO: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVHE.TO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVHE.TO: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVHE.TO: 7272
Ранг коэф-та Мартина
ZUT.TO
Ранг доходности на риск ZUT.TO: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZUT.TO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZUT.TO: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZUT.TO: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZUT.TO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZUT.TO: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVHE.TO c ZUT.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest NVIDIA Enhanced High Income Shares ETF (NVHE.TO) и BMO Equal Weight Utilities Index ETF (ZUT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NVHE.TOZUT.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.40

2.43

-1.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.03

3.13

-1.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.49

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.48

3.26

+0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.07

8.20

-0.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NVHE.TO vs. ZUT.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVHE.TO на текущий момент составляет 1.40, что ниже коэффициента Шарпа ZUT.TO равного 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVHE.TO и ZUT.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NVHE.TOZUT.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

2.43

-1.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.57

-0.09

Корреляция

Корреляция между NVHE.TO и ZUT.TO составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVHE.TO и ZUT.TO

Дивидендная доходность NVHE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 24.45%, что больше доходности ZUT.TO в 2.91%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NVHE.TO
Harvest NVIDIA Enhanced High Income Shares ETF		24.45%21.62%7.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZUT.TO
BMO Equal Weight Utilities Index ETF		2.91%3.44%3.98%4.35%3.95%3.25%3.31%4.00%4.59%3.71%3.98%4.63%

Просадки

Сравнение просадок NVHE.TO и ZUT.TO

Максимальная просадка NVHE.TO за все время составила -40.87%, что больше максимальной просадки ZUT.TO в -37.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVHE.TO и ZUT.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

NVHE.TOZUT.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.87%

-37.08%

-3.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.41%

-8.96%

-9.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.42%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.42%

0.00%

-12.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.09%

-6.37%

-3.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.95%

3.56%

+4.39%

Волатильность

Сравнение волатильности NVHE.TO и ZUT.TO

Harvest NVIDIA Enhanced High Income Shares ETF (NVHE.TO) имеет более высокую волатильность в 12.01% по сравнению с BMO Equal Weight Utilities Index ETF (ZUT.TO) с волатильностью 4.72%. Это указывает на то, что NVHE.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZUT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NVHE.TOZUT.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.01%

4.72%

+7.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.28%

8.48%

+18.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.08%

11.84%

+33.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.30%

13.90%

+36.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.30%

16.48%

+33.82%