PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NVHE.TO с NVDA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NVHE.TO с NVDA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

NVHE.TO (Harvest NVIDIA Enhanced High Income Shares ETF) is Derivative Income fund actively managed by Harvest, while NVDA (NVIDIA Corporation) is a stock. Over the past year, NVHE.TO returned 63.05% vs 59.21% for NVDA. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep.

Доходность

Сравнение доходности NVHE.TO и NVDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Harvest NVIDIA Enhanced High Income Shares ETF (NVHE.TO) и NVIDIA Corporation (NVDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

NVHE.TO торгуется в CAD, в то время как NVDA торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NVDA были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, NVHE.TO показывает доходность 19.13%, что значительно ниже, чем у NVDA с доходностью 20.51%.

NVHE.TO

1 день
-3.24%
1 месяц
10.90%
С начала года
19.13%
6 месяцев
22.99%
1 год
63.05%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NVDA

1 день
0.00%
1 месяц
14.04%
С начала года
20.51%
6 месяцев
23.10%
1 год
59.21%
3 года*
80.16%
5 лет*
70.88%
10 лет*
70.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NVHE.TO и NVDA

2026 (YTD)20252024
NVHE.TO
Harvest NVIDIA Enhanced High Income Shares ETF		19.13%31.47%10.09%
NVDA
NVIDIA Corporation		16.62%32.54%10.57%

Correlation

The correlation between NVHE.TO and NVDA is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2024 г.

0.96

The correlation between NVHE.TO and NVDA has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harvest NVIDIA Enhanced High Income Shares ETF

NVIDIA Corporation

Часто сравнивают с NVHE.TO:
NVHE.TO с YNVD.NEONVHE.TO с HHIS.TONVHE.TO с AMHE.TONVHE.TO с TBIL.TONVHE.TO с NVDA.TONVHE.TO с PLTE.TONVHE.TO с NVII
Часто сравнивают с NVDA:
NVDA с AMDNVDA с AAPLNVDA с AVGONVDA с TSMNVDA с SPYNVDA с AMZNNVDA с QQQ

Доходность на риск

NVHE.TO vs. NVDA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NVHE.TO
Ранг доходности на риск NVHE.TO: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVHE.TO: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVHE.TO: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVHE.TO: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVHE.TO: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVHE.TO: 4949
Ранг коэф-та Мартина
NVDA
Ранг доходности на риск NVDA: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDA: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDA: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDA: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDA: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDA: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVHE.TO c NVDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest NVIDIA Enhanced High Income Shares ETF (NVHE.TO) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NVHE.TONVDADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
1.75

+0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.38
2.37

+0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.29

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.44

2.85

+0.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.22

6.48

+1.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NVHE.TO vs. NVDA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVHE.TO на текущий момент составляет 1.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NVDA равному 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVHE.TO и NVDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NVHE.TONVDAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82

1.75

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.41

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.45

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

1.16

-0.43

Просадки

Сравнение просадок NVHE.TO и NVDA

Максимальная просадка NVHE.TO за все время составила -40.87%, что меньше максимальной просадки NVDA в -63.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVHE.TO и NVDA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NVHE.TONVDAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.87%

-63.31%

+22.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.41%

-20.91%

+2.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-37.37%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-63.31%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-63.31%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.82%

-4.65%

-2.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.56%

-19.40%

+9.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.69%

9.16%

-1.47%

Волатильность

Сравнение волатильности NVHE.TO и NVDA

Harvest NVIDIA Enhanced High Income Shares ETF (NVHE.TO) и NVIDIA Corporation (NVDA) имеют волатильность 11.69% и 11.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NVHE.TONVDAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.69%

11.91%

-0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.62%

25.27%

+1.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.87%

34.13%

+0.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

49.11%

50.46%

-1.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.11%

48.80%

+0.31%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVHE.TO и NVDA

Дивидендная доходность NVHE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 21.19%, что больше доходности NVDA в 0.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NVDA
NVIDIA Corporation		0.02%0.02%0.03%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%
NVHE.TO
Harvest NVIDIA Enhanced High Income Shares ETF		21.19%21.62%7.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, NVHE.TO and NVDA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NVHE.TO и NVDA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор