PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение NVHE.TO с NVDA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NVHE.TO с NVDA

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

NVHE.TO (Harvest NVIDIA Enhanced High Income Shares ETF) is Derivative Income fund actively managed by Harvest, while NVDA (NVIDIA Corporation) is a stock. Over the past year, NVHE.TO returned 33.45% vs 24.02% for NVDA. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure.

Доходность

Сравнение доходности NVHE.TO и NVDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Harvest NVIDIA Enhanced High Income Shares ETF (NVHE.TO) и NVIDIA Corporation (NVDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

NVHE.TO торгуется в CAD, в то время как NVDA торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NVDA были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, NVHE.TO показывает доходность 17.84%, что значительно выше, чем у NVDA с доходностью 14.13%.

NVHE.TO

1 день
-2.69%
1 месяц
1.17%
6 месяцев
15.62%
С начала года
17.84%
1 год
33.45%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NVDA

1 день
-2.50%
1 месяц
0.33%
6 месяцев
12.23%
С начала года
14.13%
1 год
24.02%
3 года*
68.07%
5 лет*
66.45%
10 лет*
67.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NVHE.TO и NVDA

2026 (YTD)20252024
NVHE.TO
Harvest NVIDIA Enhanced High Income Shares ETF		17.84%31.47%9.90%
NVDA
NVIDIA Corporation		14.13%32.57%11.12%

Correlation

The correlation between NVHE.TO and NVDA is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2024 г.

0.93

The correlation between NVHE.TO and NVDA has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harvest NVIDIA Enhanced High Income Shares ETF

NVIDIA Corporation

Часто сравнивают с NVHE.TO:
NVHE.TO с YNVD.NEONVHE.TO с HHIS.TONVHE.TO с AMHE.TONVHE.TO с NVDA.TONVHE.TO с TBIL.TONVHE.TO с PLTE.TONVHE.TO с AVGY.TO
Часто сравнивают с NVDA:
NVDA с AMDNVDA с AAPLNVDA с AVGONVDA с TSMNVDA с SPYNVDA с AMZNNVDA с QQQ

Доходность на риск

NVHE.TO vs. NVDA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NVHE.TO
Ранг доходности на риск NVHE.TO: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVHE.TO: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVHE.TO: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVHE.TO: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVHE.TO: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVHE.TO: 3333
Ранг коэф-та Мартина
NVDA
Ранг доходности на риск NVDA: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDA: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDA: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDA: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDA: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDA: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVHE.TO c NVDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest NVIDIA Enhanced High Income Shares ETF (NVHE.TO) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NVHE.TONVDADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.90
0.68

+0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.42
1.16

+0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.14

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.83

1.16

+0.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.97

2.47

+1.50

NVHE.TO vs. NVDA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVHE.TO на текущий момент составляет 0.90, что выше коэффициента Шарпа NVDA равного 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVHE.TO и NVDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NVHE.TO и NVDA

Максимальная просадка NVHE.TO за все время составила -40.87%, что меньше максимальной просадки NVDA в -80.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVHE.TO и NVDA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NVHE.TONVDAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.87%

-80.18%

+39.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.41%

-20.81%

+2.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-38.45%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-63.60%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-63.60%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.86%

-9.78%

+1.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.56%

-28.42%

+18.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.46%

9.76%

-1.30%

Волатильность

Сравнение волатильности NVHE.TO и NVDA

Harvest NVIDIA Enhanced High Income Shares ETF (NVHE.TO) имеет более высокую волатильность в 12.62% по сравнению с NVIDIA Corporation (NVDA) с волатильностью 11.25%. Это указывает на то, что NVHE.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NVHE.TONVDAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.62%

11.25%

+1.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.03%

27.64%

+1.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.18%

35.43%

+1.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

48.79%

52.22%

-3.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.79%

50.53%

-1.74%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVHE.TO и NVDA

Дивидендная доходность NVHE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 22.09%, что больше доходности NVDA в 0.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NVDA
NVIDIA Corporation		0.14%0.02%0.03%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%
NVHE.TO
Harvest NVIDIA Enhanced High Income Shares ETF		22.09%21.62%7.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, NVHE.TO and NVDA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NVHE.TO и NVDA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор