PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение NVHE.TO с NVII
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NVHE.TO с NVII

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

NVHE.TO (Harvest NVIDIA Enhanced High Income Shares ETF) and NVII (REX NVIDIA Growth & Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, NVHE.TO returned 28.30% vs 27.97% for NVII. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. NVHE.TO charges 0.40%/yr vs 0.99%/yr for NVII.

Доходность

Сравнение доходности NVHE.TO и NVII

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Harvest NVIDIA Enhanced High Income Shares ETF (NVHE.TO) и REX NVIDIA Growth & Income ETF (NVII). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

NVHE.TO торгуется в CAD, в то время как NVII торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NVII были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, NVHE.TO показывает доходность 14.77%, что значительно выше, чем у NVII с доходностью 13.23%.

NVHE.TO

1 день
-2.61%
1 месяц
-0.56%
6 месяцев
12.69%
С начала года
14.77%
1 год
28.30%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NVII

1 день
-2.49%
1 месяц
0.45%
6 месяцев
11.00%
С начала года
13.23%
1 год
27.97%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NVHE.TO и NVII

2026 (YTD)2025
NVHE.TO
Harvest NVIDIA Enhanced High Income Shares ETF		14.77%42.28%
NVII
REX NVIDIA Growth & Income ETF		13.23%46.40%

Correlation

The correlation between NVHE.TO and NVII is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2025 г.

0.91

The correlation between NVHE.TO and NVII has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harvest NVIDIA Enhanced High Income Shares ETF

REX NVIDIA Growth & Income ETF

Часто сравнивают с NVHE.TO:
NVHE.TO с NVDANVHE.TO с YNVD.NEONVHE.TO с HHIS.TONVHE.TO с AMHE.TONVHE.TO с NVDA.TONVHE.TO с TBIL.TONVHE.TO с PLTE.TO
Часто сравнивают с NVII:
NVII с NVDWNVII с NVDANVII с NVDYNVII с NVYYNVII с TSIINVII с NVDXNVII с BRKC

Доходность на риск

NVHE.TO vs. NVII — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NVHE.TO
Ранг доходности на риск NVHE.TO: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVHE.TO: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVHE.TO: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVHE.TO: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVHE.TO: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVHE.TO: 3030
Ранг коэф-та Мартина
NVII
Ранг доходности на риск NVII: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVII: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVII: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVII: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVII: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVII: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVHE.TO c NVII - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest NVIDIA Enhanced High Income Shares ETF (NVHE.TO) и REX NVIDIA Growth & Income ETF (NVII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NVHE.TONVIIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.76
0.78

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.26
1.24

+0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.15

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.54

1.47

+0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.35

3.16

+0.18

NVHE.TO vs. NVII - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVHE.TO на текущий момент составляет 0.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NVII равному 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVHE.TO и NVII, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NVHE.TO и NVII

Максимальная просадка NVHE.TO за все время составила -40.87%, что больше максимальной просадки NVII в -19.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVHE.TO и NVII.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NVHE.TONVIIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.87%

-19.14%

-21.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.41%

-19.14%

+0.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.26%

-10.40%

+0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.56%

-6.55%

-3.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.48%

8.86%

-0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности NVHE.TO и NVII

Harvest NVIDIA Enhanced High Income Shares ETF (NVHE.TO) имеет более высокую волатильность в 12.88% по сравнению с REX NVIDIA Growth & Income ETF (NVII) с волатильностью 10.74%. Это указывает на то, что NVHE.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVII. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NVHE.TONVIIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.88%

10.74%

+2.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.16%

27.82%

+1.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.28%

35.95%

+1.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

48.78%

35.36%

+13.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.78%

35.36%

+13.42%

Сравнение комиссий NVHE.TO и NVII

NVHE.TO берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии NVII в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVHE.TO и NVII

Дивидендная доходность NVHE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 22.68%, что меньше доходности NVII в 57.03%

ПозицияTTM20252024
NVHE.TO
Harvest NVIDIA Enhanced High Income Shares ETF		22.68%21.62%7.29%
NVII
REX NVIDIA Growth & Income ETF		57.03%29.17%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, NVHE.TO and NVII move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, NVHE.TO is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

NVHE.TO is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.99% for NVII.

They also come from different issuers: Harvest and REX. Their fees differ too: 0.40% for NVHE.TO and 0.99% for NVII.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NVHE.TO и NVII

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор