PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение NVHE.TO с NVII
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности NVHE.TO и NVII

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Harvest NVIDIA Enhanced High Income Shares ETF (NVHE.TO) и REX NVDA Growth & Income ETF (NVII). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

NVHE.TO торгуется в CAD, в то время как NVII торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NVII были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, NVHE.TO показывает доходность 21.88%, что значительно выше, чем у NVII с доходностью 19.73%.


NVHE.TO

1 день
2.30%
1 месяц
14.71%
С начала года
21.88%
6 месяцев
22.93%
1 год
66.73%
3 года*
5 лет*
10 лет*

NVII

1 день
2.36%
1 месяц
11.96%
С начала года
19.73%
6 месяцев
18.12%
1 год
68.11%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NVHE.TO и NVII


Correlation

The correlation between NVHE.TO and NVII is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2025 г.

0.92

The correlation between NVHE.TO and NVII has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Harvest NVIDIA Enhanced High Income Shares ETF

REX NVDA Growth & Income ETF

Доходность на риск

NVHE.TO vs. NVII — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

NVHE.TO
Ранг доходности на риск NVHE.TO: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVHE.TO: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVHE.TO: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVHE.TO: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVHE.TO: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVHE.TO: 5252
Ранг коэф-та Мартина

NVII
Ранг доходности на риск NVII: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVII: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVII: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVII: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVII: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVII: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVHE.TO c NVII - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest NVIDIA Enhanced High Income Shares ETF (NVHE.TO) и REX NVDA Growth & Income ETF (NVII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


NVHE.TONVIIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.32

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.64

3.56

+0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.69

8.30

+0.40

NVHE.TO vs. NVII - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVHE.TO на текущий момент составляет 1.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NVII равному 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVHE.TO и NVII, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


NVHE.TONVIIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93

1.98

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

2.15

-1.38

Просадки

Сравнение просадок NVHE.TO и NVII

Максимальная просадка NVHE.TO за все время составила -40.87%, что больше максимальной просадки NVII в -19.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVHE.TO и NVII.


Загрузка графика...

Показатели просадок


NVHE.TONVIIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.87%

-19.24%

-21.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.41%

-19.24%

+0.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.67%

-5.18%

+0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.55%

-6.24%

-3.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.70%

8.23%

-0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности NVHE.TO и NVII

Harvest NVIDIA Enhanced High Income Shares ETF (NVHE.TO) и REX NVDA Growth & Income ETF (NVII) имеют волатильность 11.70% и 12.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


NVHE.TONVIIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.70%

12.26%

-0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.69%

25.33%

+1.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.81%

34.54%

+0.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

49.08%

34.71%

+14.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.08%

34.71%

+14.37%

Сравнение комиссий NVHE.TO и NVII

NVHE.TO берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии NVII в 0.99%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов NVHE.TO и NVII

Дивидендная доходность NVHE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 20.71%, что меньше доходности NVII в 50.41%


ПозицияTTM20252024
NVHE.TO
Harvest NVIDIA Enhanced High Income Shares ETF
20.71%21.62%7.29%
NVII
REX NVDA Growth & Income ETF
50.41%29.17%0.00%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.92, NVHE.TO and NVII move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, NVHE.TO is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

NVHE.TO is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.99% for NVII.

They also come from different issuers: Harvest and REX. Their fees differ too: 0.40% for NVHE.TO and 0.99% for NVII.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NVHE.TO и NVII

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор