PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NVHE.TO с NVDA.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NVHE.TO с NVDA.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harvest NVIDIA Enhanced High Income Shares ETF (NVHE.TO) и Nvidia CDR (CAD Hedged) (NVDA.TO).

NVHE.TO - это активно управляемый фонд от Harvest. Фонд был запущен 19 авг. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности NVHE.TO и NVDA.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Harvest NVIDIA Enhanced High Income Shares ETF (NVHE.TO) и Nvidia CDR (CAD Hedged) (NVDA.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NVHE.TO и NVDA.TO

2026 (YTD)20252024
NVHE.TO
Harvest NVIDIA Enhanced High Income Shares ETF		-2.66%31.47%10.09%
NVDA.TO
Nvidia CDR (CAD Hedged)		-6.30%34.82%3.95%

Доходность по периодам

С начала года, NVHE.TO показывает доходность -2.66%, что значительно выше, чем у NVDA.TO с доходностью -6.30%.

NVHE.TO

1 день
1.02%
1 месяц
-1.61%
С начала года
-2.66%
6 месяцев
-1.35%
1 год
62.99%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NVDA.TO

1 день
0.86%
1 месяц
-3.97%
С начала года
-6.30%
6 месяцев
-7.37%
1 год
55.90%
3 года*
81.16%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harvest NVIDIA Enhanced High Income Shares ETF

Nvidia CDR (CAD Hedged)

Часто сравнивают с NVHE.TO:
NVHE.TO с NVDANVHE.TO с YNVD.NEONVHE.TO с PLTE.TONVHE.TO с HHIS.TONVHE.TO с NVIINVHE.TO с ZUT.TONVHE.TO с XEQT.TO
Часто сравнивают с NVDA.TO:
NVDA.TO с NVDANVDA.TO с MSFT.TONVDA.TO с VOONVDA.TO с BRK-ANVDA.TO с META.TONVDA.TO с AMD.TONVDA.TO с VFV.TO

Доходность на риск

NVHE.TO vs. NVDA.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NVHE.TO
Ранг доходности на риск NVHE.TO: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVHE.TO: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVHE.TO: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVHE.TO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVHE.TO: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVHE.TO: 7272
Ранг коэф-та Мартина
NVDA.TO
Ранг доходности на риск NVDA.TO: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDA.TO: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDA.TO: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDA.TO: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDA.TO: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDA.TO: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVHE.TO c NVDA.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest NVIDIA Enhanced High Income Shares ETF (NVHE.TO) и Nvidia CDR (CAD Hedged) (NVDA.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NVHE.TONVDA.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.40

1.42

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.03

2.10

-0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.27

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.48

2.79

+0.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.07

6.95

+1.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NVHE.TO vs. NVDA.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVHE.TO на текущий момент составляет 1.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NVDA.TO равному 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVHE.TO и NVDA.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NVHE.TONVDA.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

1.42

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

1.14

-0.67

Корреляция

Корреляция между NVHE.TO и NVDA.TO составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVHE.TO и NVDA.TO

Дивидендная доходность NVHE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 24.45%, что больше доходности NVDA.TO в 0.03%

TTM2025202420232022
NVHE.TO
Harvest NVIDIA Enhanced High Income Shares ETF		24.45%21.62%7.29%0.00%0.00%
NVDA.TO
Nvidia CDR (CAD Hedged)		0.03%0.02%0.02%0.03%0.11%

Просадки

Сравнение просадок NVHE.TO и NVDA.TO

Максимальная просадка NVHE.TO за все время составила -40.87%, что меньше максимальной просадки NVDA.TO в -61.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVHE.TO и NVDA.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

NVHE.TONVDA.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.87%

-61.15%

+20.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.41%

-21.05%

+2.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.42%

-16.09%

+3.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.09%

-15.69%

+5.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.95%

8.44%

-0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности NVHE.TO и NVDA.TO

Harvest NVIDIA Enhanced High Income Shares ETF (NVHE.TO) имеет более высокую волатильность в 12.01% по сравнению с Nvidia CDR (CAD Hedged) (NVDA.TO) с волатильностью 10.02%. Это указывает на то, что NVHE.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDA.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NVHE.TONVDA.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.01%

10.02%

+1.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.28%

24.59%

+2.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.08%

39.71%

+5.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.30%

52.16%

-1.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.30%

52.16%

-1.86%