PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NVHE.TO с XEQT.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NVHE.TO с XEQT.TO

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harvest NVIDIA Enhanced High Income Shares ETF (NVHE.TO) и iShares Core Equity ETF Portfolio (XEQT.TO).

NVHE.TO и XEQT.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NVHE.TO - это активно управляемый фонд от Harvest. Фонд был запущен 19 авг. 2024 г.. XEQT.TO - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 7 авг. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности NVHE.TO и XEQT.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Harvest NVIDIA Enhanced High Income Shares ETF (NVHE.TO) и iShares Core Equity ETF Portfolio (XEQT.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NVHE.TO и XEQT.TO

2026 (YTD)20252024
NVHE.TO
Harvest NVIDIA Enhanced High Income Shares ETF		-1.47%31.47%10.09%
XEQT.TO
iShares Core Equity ETF Portfolio		1.64%19.47%7.17%

Доходность по периодам

С начала года, NVHE.TO показывает доходность -1.47%, что значительно ниже, чем у XEQT.TO с доходностью 1.64%.

NVHE.TO

1 день
1.23%
1 месяц
0.87%
С начала года
-1.47%
6 месяцев
-1.05%
1 год
63.88%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XEQT.TO

1 день
0.12%
1 месяц
-1.38%
С начала года
1.64%
6 месяцев
2.79%
1 год
20.39%
3 года*
18.46%
5 лет*
12.01%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harvest NVIDIA Enhanced High Income Shares ETF

iShares Core Equity ETF Portfolio

Часто сравнивают с NVHE.TO:
NVHE.TO с NVDANVHE.TO с YNVD.NEONVHE.TO с NVDA.TONVHE.TO с PLTE.TONVHE.TO с HHIS.TONVHE.TO с NVIINVHE.TO с ZUT.TO
Часто сравнивают с XEQT.TO:
XEQT.TO с VFV.TOXEQT.TO с VEQT.TOXEQT.TO с XGRO.TOXEQT.TO с ZEQT.TOXEQT.TO с VGRO.TOXEQT.TO с XEI.TOXEQT.TO с XAW.TO

Сравнение комиссий NVHE.TO и XEQT.TO

NVHE.TO берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии XEQT.TO в 0.20%.

NVHE.TO
Harvest NVIDIA Enhanced High Income Shares ETF
XEQT.TO
iShares Core Equity ETF Portfolio

Доходность на риск

NVHE.TO vs. XEQT.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NVHE.TO
Ранг доходности на риск NVHE.TO: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVHE.TO: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVHE.TO: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVHE.TO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVHE.TO: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVHE.TO: 6868
Ранг коэф-та Мартина
XEQT.TO
Ранг доходности на риск XEQT.TO: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEQT.TO: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEQT.TO: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEQT.TO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEQT.TO: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEQT.TO: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVHE.TO c XEQT.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest NVIDIA Enhanced High Income Shares ETF (NVHE.TO) и iShares Core Equity ETF Portfolio (XEQT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NVHE.TOXEQT.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.42

1.28

+0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.05

1.79

+0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.28

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.53

1.81

+1.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.15

8.03

+0.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NVHE.TO vs. XEQT.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVHE.TO на текущий момент составляет 1.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XEQT.TO равному 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVHE.TO и XEQT.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NVHE.TOXEQT.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

1.28

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.93

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.86

-0.37

Корреляция

Корреляция между NVHE.TO и XEQT.TO составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVHE.TO и XEQT.TO

Дивидендная доходность NVHE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 24.16%, что больше доходности XEQT.TO в 1.64%

TTM2025202420232022202120202019
NVHE.TO
Harvest NVIDIA Enhanced High Income Shares ETF		24.16%21.62%7.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XEQT.TO
iShares Core Equity ETF Portfolio		1.64%1.66%2.01%2.07%2.12%1.64%1.66%1.19%

Просадки

Сравнение просадок NVHE.TO и XEQT.TO

Максимальная просадка NVHE.TO за все время составила -40.87%, что больше максимальной просадки XEQT.TO в -29.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVHE.TO и XEQT.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

NVHE.TOXEQT.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.87%

-29.74%

-11.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.41%

-8.25%

-10.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.35%

-4.16%

-7.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.09%

-4.20%

-5.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.98%

2.65%

+5.33%

Волатильность

Сравнение волатильности NVHE.TO и XEQT.TO

Harvest NVIDIA Enhanced High Income Shares ETF (NVHE.TO) имеет более высокую волатильность в 11.95% по сравнению с iShares Core Equity ETF Portfolio (XEQT.TO) с волатильностью 5.72%. Это указывает на то, что NVHE.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XEQT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NVHE.TOXEQT.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.95%

5.72%

+6.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.30%

9.47%

+17.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.09%

15.99%

+29.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.24%

13.02%

+37.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.24%

15.63%

+34.61%