Сравнение NVDY с JULJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY) и Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July (JULJ).
NVDY и JULJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NVDY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 10 мая 2023 г.. JULJ - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 30 июн. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности NVDY и JULJ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NVDY и JULJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NVDY YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | -0.43% | 27.38% | 114.23% | 15.67% |
JULJ Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July | 0.80% | 5.91% | 6.17% | 3.54% |
Доходность по периодам
С начала года, NVDY показывает доходность -0.43%, что значительно ниже, чем у JULJ с доходностью 0.80%.
NVDY
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- 0.56%
- С начала года
- -0.43%
- 6 месяцев
- 0.97%
- 1 год
- 53.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JULJ
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 0.80%
- 6 месяцев
- 2.19%
- 1 год
- 5.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NVDY и JULJ
NVDY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии JULJ в 0.79%.
Доходность на риск
NVDY vs. JULJ — Ранг доходности на риск
NVDY
JULJ
Сравнение NVDY c JULJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY) и Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July (JULJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVDY | JULJ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.67 | 1.27 | +0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.21 | 2.11 | +0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.48 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.92 | 1.55 | +2.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.16 | 15.70 | -5.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVDY | JULJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.67 | 1.27 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.55 | 1.91 | -0.36 |
Корреляция
Корреляция между NVDY и JULJ составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDY и JULJ
Дивидендная доходность NVDY за последние двенадцать месяцев составляет около 73.45%, что больше доходности JULJ в 5.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NVDY YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | 73.45% | 83.10% | 83.65% | 22.32% |
JULJ Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July | 5.72% | 5.76% | 5.96% | 3.21% |
Просадки
Сравнение просадок NVDY и JULJ
Максимальная просадка NVDY за все время составила -34.08%, что больше максимальной просадки JULJ в -3.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDY и JULJ.
Загрузка...
Показатели просадок
| NVDY | JULJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.08% | -3.62% | -30.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.81% | -3.62% | -9.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.78% | 0.00% | -6.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.31% | -0.11% | -6.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.32% | 0.36% | +4.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDY и JULJ
YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY) имеет более высокую волатильность в 8.95% по сравнению с Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July (JULJ) с волатильностью 0.68%. Это указывает на то, что NVDY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JULJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NVDY | JULJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.95% | 0.68% | +8.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.62% | 1.27% | +20.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.42% | 4.40% | +28.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.72% | 3.16% | +35.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.72% | 3.16% | +35.56% |