PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NVDX с YNVD.NEO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NVDX с YNVD.NEO

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

NVDX (T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF) and YNVD.NEO (NVIDIA (NVDA) Yield Shares Purpose ETF) are both exchange-traded funds - NVDX is a Leveraged Equities fund actively managed by REX, while YNVD.NEO is a Derivative Income fund actively managed by Purpose Investments. Both are actively managed. Over the past year, NVDX returned 21.15% vs 28.51% for YNVD.NEO. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. NVDX charges 1.05%/yr vs 1.94%/yr for YNVD.NEO.

Доходность

Сравнение доходности NVDX и YNVD.NEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF (NVDX) и NVIDIA (NVDA) Yield Shares Purpose ETF (YNVD.NEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

NVDX торгуется в USD, в то время как YNVD.NEO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения YNVD.NEO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, NVDX показывает доходность -4.38%, что значительно ниже, чем у YNVD.NEO с доходностью 1.40%.

NVDX

1 день
-3.08%
1 месяц
-19.00%
С начала года
-4.38%
6 месяцев
-7.09%
1 год
21.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

YNVD.NEO

1 день
-2.58%
1 месяц
-13.00%
С начала года
1.40%
6 месяцев
0.34%
1 год
28.51%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NVDX и YNVD.NEO

2026 (YTD)20252024
NVDX
T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF		-4.38%26.24%282.32%
YNVD.NEO
NVIDIA (NVDA) Yield Shares Purpose ETF		1.40%46.43%119.01%

Correlation

The correlation between NVDX and YNVD.NEO is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 янв. 2024 г.

0.94

The correlation between NVDX and YNVD.NEO has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов NVDX и YNVD.NEO

Секторы
NVDX
YNVD.NEO

Технологии

100.0%
100.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

NVDX
100.0%
YNVD.NEO
100.0%

Сырьевые материалы

NVDX

-

YNVD.NEO

-

Коммуникационные услуги

NVDX

-

YNVD.NEO

-

Потребительский циклический сектор

NVDX

-

YNVD.NEO

-

Потребительский защитный сектор

NVDX

-

YNVD.NEO

-

Энергетика

NVDX

-

YNVD.NEO

-

Финансовые услуги

NVDX

-

YNVD.NEO

-

Здравоохранение

NVDX

-

YNVD.NEO

-

Промышленность

NVDX

-

YNVD.NEO

-

Недвижимость

NVDX

-

YNVD.NEO

-

Коммунальные услуги

NVDX

-

YNVD.NEO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF

NVIDIA (NVDA) Yield Shares Purpose ETF

Часто сравнивают с NVDX:
NVDX с NVDLNVDX с NVDANVDX с SOXLNVDX с NVDYNVDX с QQQNVDX с USDNVDX с NVDU
Часто сравнивают с YNVD.NEO:
YNVD.NEO с NVHE.TOYNVD.NEO с NVDAYNVD.NEO с BTCY.TOYNVD.NEO с SHLDYNVD.NEO с VDY.TOYNVD.NEO с YCST.NEOYNVD.NEO с PSA.TO

Доходность на риск

NVDX vs. YNVD.NEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NVDX
Ранг доходности на риск NVDX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
YNVD.NEO
Ранг доходности на риск YNVD.NEO: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YNVD.NEO: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YNVD.NEO: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YNVD.NEO: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YNVD.NEO: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YNVD.NEO: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVDX c YNVD.NEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF (NVDX) и NVIDIA (NVDA) Yield Shares Purpose ETF (YNVD.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NVDXYNVD.NEODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.30
0.76

-0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.91
1.26

-0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.15

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.49

1.43

-0.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.04

3.95

-2.90

NVDX vs. YNVD.NEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVDX на текущий момент составляет 0.30, что ниже коэффициента Шарпа YNVD.NEO равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVDX и YNVD.NEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NVDX и YNVD.NEO

Максимальная просадка NVDX за все время составила -68.19%, что больше максимальной просадки YNVD.NEO в -40.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDX и YNVD.NEO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NVDXYNVD.NEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.19%

-40.28%

-27.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.76%

-20.09%

-23.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.40%

-20.09%

-13.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.38%

-9.01%

-11.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.29%

7.24%

+13.05%

Волатильность

Сравнение волатильности NVDX и YNVD.NEO

T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF (NVDX) имеет более высокую волатильность в 26.38% по сравнению с NVIDIA (NVDA) Yield Shares Purpose ETF (YNVD.NEO) с волатильностью 15.56%. Это указывает на то, что NVDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YNVD.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NVDXYNVD.NEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

26.38%

15.56%

+10.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

53.17%

29.65%

+23.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

70.86%

37.83%

+33.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

95.40%

52.97%

+42.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

95.40%

52.97%

+42.43%

Сравнение комиссий NVDX и YNVD.NEO

NVDX берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии YNVD.NEO в 1.94%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVDX и YNVD.NEO

Дивидендная доходность NVDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что меньше доходности YNVD.NEO в 20.76%

ПозицияTTM20252024
NVDX
T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF		3.50%3.35%15.48%
YNVD.NEO
NVIDIA (NVDA) Yield Shares Purpose ETF		20.76%20.15%16.07%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, NVDX and YNVD.NEO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, NVDX is cheaper at 1.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

NVDX is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.94% for YNVD.NEO.

NVDX is categorized as Leveraged Equities, while YNVD.NEO is Derivative Income. They also come from different issuers: REX and Purpose Investments. Their fees differ too: 1.05% for NVDX and 1.94% for YNVD.NEO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NVDX и YNVD.NEO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор