Сравнение NVDX с GGLL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF (NVDX) и Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL).
NVDX и GGLL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NVDX - это активно управляемый фонд от REX. Фонд был запущен 19 окт. 2023 г.. GGLL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Alphabet Inc. Class A (200%). Фонд был запущен 6 сент. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности NVDX и GGLL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NVDX и GGLL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NVDX T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF | -17.35% | 26.24% | 384.03% | 32.65% |
GGLL Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares | -13.29% | 123.07% | 48.88% | 0.41% |
Доходность по периодам
С начала года, NVDX показывает доходность -17.35%, что значительно ниже, чем у GGLL с доходностью -13.29%.
NVDX
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- -9.35%
- С начала года
- -17.35%
- 6 месяцев
- -24.04%
- 1 год
- 82.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GGLL
- 1 день
- 6.92%
- 1 месяц
- -7.36%
- С начала года
- -13.29%
- 6 месяцев
- 35.38%
- 1 год
- 197.12%
- 3 года*
- 61.49%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NVDX и GGLL
И NVDX, и GGLL имеют комиссию равную 1.05%.
Доходность на риск
NVDX vs. GGLL — Ранг доходности на риск
NVDX
GGLL
Сравнение NVDX c GGLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF (NVDX) и Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVDX | GGLL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 3.24 | -2.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.79 | 3.58 | -1.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.44 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | 5.37 | -3.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.79 | 19.61 | -14.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVDX | GGLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 3.24 | -2.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.23 | 0.80 | +0.43 |
Корреляция
Корреляция между NVDX и GGLL составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDX и GGLL
Дивидендная доходность NVDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, что меньше доходности GGLL в 5.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
NVDX T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF | 4.05% | 3.35% | 15.48% | 0.00% | 0.00% |
GGLL Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares | 5.26% | 4.16% | 3.29% | 2.05% | 0.59% |
Просадки
Сравнение просадок NVDX и GGLL
Максимальная просадка NVDX за все время составила -68.19%, что больше максимальной просадки GGLL в -52.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDX и GGLL.
Загрузка...
Показатели просадок
| NVDX | GGLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.19% | -52.81% | -15.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.76% | -38.39% | -5.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.49% | -27.39% | -9.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.52% | -15.51% | -5.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.29% | 10.52% | +7.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDX и GGLL
T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF (NVDX) имеет более высокую волатильность в 20.76% по сравнению с Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL) с волатильностью 19.62%. Это указывает на то, что NVDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GGLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NVDX | GGLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.76% | 19.62% | +1.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.61% | 39.89% | +11.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 82.24% | 61.32% | +20.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 96.82% | 55.21% | +41.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 96.82% | 55.21% | +41.61% |