PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NVDU с TSMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NVDU с TSMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU) и Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX).

NVDU и TSMX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NVDU - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 13 сент. 2023 г.. TSMX - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 3 окт. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности NVDU и TSMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU) и Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NVDU и TSMX

2026 (YTD)20252024
NVDU
Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF		-16.24%33.65%12.24%
TSMX
Direxion Daily TSM Bull 2X Shares		18.76%81.48%14.76%

Доходность по периодам

С начала года, NVDU показывает доходность -16.24%, что значительно ниже, чем у TSMX с доходностью 18.76%.

NVDU

1 день
1.74%
1 месяц
-9.05%
С начала года
-16.24%
6 месяцев
-21.93%
1 год
92.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TSMX

1 день
2.24%
1 месяц
-16.25%
С начала года
18.76%
6 месяцев
24.98%
1 год
224.64%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF

Direxion Daily TSM Bull 2X Shares

Часто сравнивают с NVDU:
NVDU с NVDLNVDU с SMHNVDU с NVDANVDU с NVDXNVDU с NVDDNVDU с USDNVDU с MSFT
Часто сравнивают с TSMX:
TSMX с TSMGTSMX с TSMTSMX с USDTSMX с MSFLTSMX с MSTYTSMX с MUTSMX с MAGX

Сравнение комиссий NVDU и TSMX

NVDU берет комиссию в 1.04%, что меньше комиссии TSMX в 1.05%.

TSMX
Direxion Daily TSM Bull 2X Shares
NVDU
Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF

Доходность на риск

NVDU vs. TSMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NVDU
Ранг доходности на риск NVDU: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDU: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDU: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDU: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDU: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDU: 5454
Ранг коэф-та Мартина
TSMX
Ранг доходности на риск TSMX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSMX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSMX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSMX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSMX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSMX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVDU c TSMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU) и Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NVDUTSMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

2.92

-1.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.90

3.06

-1.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.38

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.32

6.72

-4.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.54

20.73

-15.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NVDU vs. TSMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVDU на текущий момент составляет 1.14, что ниже коэффициента Шарпа TSMX равного 2.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVDU и TSMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NVDUTSMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

2.92

-1.78

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

1.04

-0.11

Корреляция

Корреляция между NVDU и TSMX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVDU и TSMX

Дивидендная доходность NVDU за последние двенадцать месяцев составляет около 6.92%, что сопоставимо с доходностью TSMX в 6.95%

TTM202520242023
NVDU
Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF		6.92%5.68%16.85%0.63%
TSMX
Direxion Daily TSM Bull 2X Shares		6.95%8.01%0.53%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NVDU и TSMX

Максимальная просадка NVDU за все время составила -67.27%, что больше максимальной просадки TSMX в -63.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDU и TSMX.

Загрузка...

Показатели просадок

NVDUTSMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.27%

-63.80%

-3.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.27%

-34.93%

-7.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.90%

-24.28%

-10.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.07%

-16.76%

-2.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.68%

11.32%

+6.36%

Волатильность

Сравнение волатильности NVDU и TSMX

Текущая волатильность для Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU) составляет 20.47%, в то время как у Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX) волатильность равна 28.00%. Это указывает на то, что NVDU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NVDUTSMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.47%

28.00%

-7.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

51.19%

54.49%

-3.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

81.98%

77.51%

+4.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

91.99%

81.16%

+10.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

91.99%

81.16%

+10.83%