PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NVDU с TSMG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NVDU с TSMG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU) и Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF (TSMG).

NVDU и TSMG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NVDU - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 13 сент. 2023 г.. TSMG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 14 янв. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности NVDU и TSMG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU) и Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF (TSMG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NVDU и TSMG

2026 (YTD)2025
NVDU
Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF		-16.24%40.26%
TSMG
Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF		18.85%76.34%

Доходность по периодам

С начала года, NVDU показывает доходность -16.24%, что значительно ниже, чем у TSMG с доходностью 18.85%.

NVDU

1 день
1.74%
1 месяц
-9.05%
С начала года
-16.24%
6 месяцев
-21.93%
1 год
92.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TSMG

1 день
2.29%
1 месяц
-16.16%
С начала года
18.85%
6 месяцев
24.81%
1 год
225.19%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF

Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF

Часто сравнивают с NVDU:
NVDU с NVDLNVDU с SMHNVDU с NVDANVDU с NVDXNVDU с NVDDNVDU с USDNVDU с MSFT
Часто сравнивают с TSMG:
TSMG с TSMXTSMG с TSMTSMG с TSMUTSMG с JNUGTSMG с FLKRTSMG с SOXLTSMG с TSMY

Сравнение комиссий NVDU и TSMG

NVDU берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии TSMG в 0.75%.

NVDU
Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF
TSMG
Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF

Доходность на риск

NVDU vs. TSMG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NVDU
Ранг доходности на риск NVDU: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDU: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDU: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDU: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDU: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDU: 5454
Ранг коэф-та Мартина
TSMG
Ранг доходности на риск TSMG: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSMG: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSMG: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSMG: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSMG: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSMG: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVDU c TSMG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU) и Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF (TSMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NVDUTSMGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

2.94

-1.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.90

3.06

-1.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.39

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.32

6.67

-4.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.54

20.63

-15.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NVDU vs. TSMG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVDU на текущий момент составляет 1.14, что ниже коэффициента Шарпа TSMG равного 2.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVDU и TSMG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NVDUTSMGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

2.94

-1.81

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

1.04

-0.11

Корреляция

Корреляция между NVDU и TSMG составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVDU и TSMG

Дивидендная доходность NVDU за последние двенадцать месяцев составляет около 6.92%, что меньше доходности TSMG в 9.66%

TTM202520242023
NVDU
Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF		6.92%5.68%16.85%0.63%
TSMG
Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF		9.66%11.48%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NVDU и TSMG

Максимальная просадка NVDU за все время составила -67.27%, что больше максимальной просадки TSMG в -63.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDU и TSMG.

Загрузка...

Показатели просадок

NVDUTSMGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.27%

-63.67%

-3.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.27%

-35.29%

-6.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.90%

-24.61%

-10.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.07%

-18.24%

-0.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.68%

11.41%

+6.27%

Волатильность

Сравнение волатильности NVDU и TSMG

Текущая волатильность для Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU) составляет 20.47%, в то время как у Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF (TSMG) волатильность равна 28.00%. Это указывает на то, что NVDU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NVDUTSMGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.47%

28.00%

-7.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

51.19%

54.68%

-3.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

81.98%

77.04%

+4.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

91.99%

81.23%

+10.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

91.99%

81.23%

+10.76%