Сравнение NVDU с MUU
NVDU (Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF) and MUU (Direxion Daily MU Bull 2X Shares) are both Leveraged Equities funds from Direxion. NVDU is actively managed, while MUU is passively managed. Over the past year, NVDU returned 18.92% vs 3034.71% for MUU. Their 0.50 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. NVDU charges 1.04%/yr vs 1.01%/yr for MUU.
Доходность
Сравнение доходности NVDU и MUU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVDU показывает доходность 19.57%, что значительно ниже, чем у MUU с доходностью 451.56%.
NVDU
- 1 день
- 7.07%
- 1 месяц
- 22.63%
- 6 месяцев
- 39.31%
- С начала года
- 19.57%
- 1 год
- 18.92%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 95.63%
MUU
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -27.29%
- 6 месяцев
- 233.36%
- С начала года
- 451.56%
- 1 год
- 3,034.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 458.18%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.51B | $1.48B | $2.30B | |
| $41.67M | $48.21M | $63.53M |
Сравнение доходности по годам NVDU и MUU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NVDU Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF | 19.57% | 33.65% | -3.37% |
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 451.56% | 599.03% | -40.91% |
Correlation
The correlation between NVDU and MUU is 0.43, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2024 г. | 0.50 |
The correlation between NVDU and MUU has been stable across timeframes, ranging from 0.43 to 0.50 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVDU vs. MUU — Ранг доходности на риск
NVDU
MUU
Сравнение NVDU c MUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU) и Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVDU | MUU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -18.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.63 | -0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.45 | 45.22 | -44.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.87 | 143.78 | -142.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVDU и MUU
Максимальная просадка NVDU за все время составила -67.27%, что меньше максимальной просадки MUU в -75.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDU и MUU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVDU | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.27% | -75.07% | +7.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.27% | -68.07% | +25.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.56% | -55.06% | +36.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.34% | -24.55% | +5.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.84% | 21.37% | +0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDU и MUU
Текущая волатильность для Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU) составляет 25.72%, в то время как у Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU) волатильность равна 62.67%. Это указывает на то, что NVDU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVDU | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.72% | 62.67% | -36.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.38% | 133.72% | -77.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 72.52% | 161.71% | -89.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 90.51% | 146.59% | -56.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 90.51% | 146.59% | -56.08% |
Сравнение комиссий NVDU и MUU
NVDU берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии MUU в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDU и MUU
Дивидендная доходность NVDU за последние двенадцать месяцев составляет около 4.94%, что больше доходности MUU в 1.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 1.23% | 4.27% | 0.31% | 0.00% |
NVDU Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF | 4.94% | 5.68% | 16.85% | 0.63% |
Часто задаваемые вопросы
NVDU and MUU have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MUU has higher volatility (62.67%) compared to NVDU (25.72%). In terms of maximum drawdown, NVDU dropped -67.27% vs MUU's -75.07%.
On 1-year performance, MUU leads with 3034.71% vs 18.92% for NVDU. On fees, MUU is cheaper at 1.01% per year. On volatility, NVDU has been the lower-risk option at 25.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MUU has performed better with a 3034.71% return vs 18.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MUU is cheaper with a 1.01% expense ratio, compared with 1.04% for NVDU.
NVDU has the higher dividend yield at 4.94%, compared with 1.23% for MUU.
Their fees differ too: 1.04% for NVDU and 1.01% for MUU.
MUU currently has the higher Sharpe Ratio (19.04 vs 0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVDU и MUU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор