Сравнение NVDS с SPYQ
NVDS (Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF) and SPYQ (Tradr 2X Long SPY Quarterly ETF) are both exchange-traded funds - NVDS is a Inverse Equities fund tracking the NVIDIA Corporation (-125%), while SPYQ is a Leveraged Equities fund actively managed by AXS. NVDS is passively managed, while SPYQ is actively managed. Over the past year, NVDS returned -54.87% vs 49.00% for SPYQ. At a correlation of -0.62, they often move in opposite directions. NVDS charges 1.15%/yr vs 1.30%/yr for SPYQ.
Доходность
Сравнение доходности NVDS и SPYQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVDS показывает доходность -27.67%, что значительно ниже, чем у SPYQ с доходностью 18.06%.
NVDS
- 1 день
- -3.06%
- 1 месяц
- -17.14%
- С начала года
- -27.67%
- 6 месяцев
- -29.84%
- 1 год
- -54.87%
- 3 года*
- -64.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPYQ
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- 8.05%
- С начала года
- 18.06%
- 6 месяцев
- 17.41%
- 1 год
- 49.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVDS и SPYQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NVDS Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF | -27.67% | -58.18% | -21.83% |
SPYQ Tradr 2X Long SPY Quarterly ETF | 18.06% | 26.22% | 4.76% |
Correlation
The correlation between NVDS and SPYQ is -0.57, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2024 г. | -0.62 |
The correlation between NVDS and SPYQ has been stable across timeframes, ranging from -0.62 to -0.57 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVDS vs. SPYQ — Ранг доходности на риск
NVDS
SPYQ
Сравнение NVDS c SPYQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF (NVDS) и Tradr 2X Long SPY Quarterly ETF (SPYQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVDS | SPYQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.35 | -0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | 2.63 | -3.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.47 | 11.81 | -13.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVDS | SPYQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.08 | 2.07 | -3.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.03 | 0.89 | -1.92 |
Просадки
Сравнение просадок NVDS и SPYQ
Максимальная просадка NVDS за все время составила -99.40%, что больше максимальной просадки SPYQ в -35.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDS и SPYQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVDS | SPYQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.40% | -35.88% | -63.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.88% | -18.70% | -41.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -96.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.34% | -0.64% | -98.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -83.41% | -4.88% | -78.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.24% | 4.16% | +33.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDS и SPYQ
Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF (NVDS) имеет более высокую волатильность в 19.37% по сравнению с Tradr 2X Long SPY Quarterly ETF (SPYQ) с волатильностью 5.13%. Это указывает на то, что NVDS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVDS | SPYQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.37% | 5.13% | +14.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.74% | 18.11% | +20.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.09% | 23.74% | +27.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.86% | 34.57% | +34.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.86% | 34.57% | +34.29% |
Сравнение комиссий NVDS и SPYQ
NVDS берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии SPYQ в 1.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDS и SPYQ
Дивидендная доходность NVDS за последние двенадцать месяцев составляет около 19.62%, что больше доходности SPYQ в 0.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
NVDS Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF | 19.62% | 14.19% | 14.11% | 14.69% | 5.72% |
SPYQ Tradr 2X Long SPY Quarterly ETF | 0.14% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NVDS and SPYQ have a correlation of -0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVDS has higher volatility (19.37%) compared to SPYQ (5.13%). In terms of maximum drawdown, NVDS dropped -99.40% vs SPYQ's -35.88%.
On 1-year performance, SPYQ leads with 49.00% vs -54.87% for NVDS. On fees, NVDS is cheaper at 1.15% per year. On volatility, SPYQ has been the lower-risk option at 5.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SPYQ has performed better with a 49.00% return vs -54.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NVDS is cheaper with a 1.15% expense ratio, compared with 1.30% for SPYQ.
NVDS has the higher dividend yield at 19.62%, compared with 0.14% for SPYQ.
NVDS is categorized as Inverse Equities, while SPYQ is Leveraged Equities. Their fees differ too: 1.15% for NVDS and 1.30% for SPYQ.
SPYQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVDS и SPYQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор