Сравнение NVDS с SPYQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF (NVDS) и Tradr 2X Long SPY Quarterly ETF (SPYQ).
NVDS и SPYQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NVDS - это пассивный фонд от AXS, который отслеживает доходность NVIDIA Corporation (-125%). Фонд был запущен 13 июл. 2022 г.. SPYQ - это активно управляемый фонд от AXS. Фонд был запущен 30 сент. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности NVDS и SPYQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NVDS и SPYQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NVDS Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF | 4.50% | -58.18% | -21.83% |
SPYQ Tradr 2X Long SPY Quarterly ETF | -8.99% | 26.22% | 4.76% |
Доходность по периодам
С начала года, NVDS показывает доходность 4.50%, что значительно выше, чем у SPYQ с доходностью -8.99%.
NVDS
- 1 день
- -1.15%
- 1 месяц
- 4.35%
- С начала года
- 4.50%
- 6 месяцев
- 0.81%
- 1 год
- -61.30%
- 3 года*
- -66.92%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPYQ
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- -9.38%
- С начала года
- -8.99%
- 6 месяцев
- -6.56%
- 1 год
- 27.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NVDS и SPYQ
NVDS берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии SPYQ в 1.30%.
Доходность на риск
NVDS vs. SPYQ — Ранг доходности на риск
NVDS
SPYQ
Сравнение NVDS c SPYQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF (NVDS) и Tradr 2X Long SPY Quarterly ETF (SPYQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVDS | SPYQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.00 | 0.72 | -1.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.58 | 1.28 | -2.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.19 | -0.39 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | 1.19 | -2.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.99 | 5.36 | -6.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVDS | SPYQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.00 | 0.72 | -1.72 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.00 | 0.37 | -1.37 |
Корреляция
Корреляция между NVDS и SPYQ составляет -0.64. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDS и SPYQ
Дивидендная доходность NVDS за последние двенадцать месяцев составляет около 13.58%, что больше доходности SPYQ в 0.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
NVDS Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF | 13.58% | 14.19% | 14.11% | 14.69% | 5.72% |
SPYQ Tradr 2X Long SPY Quarterly ETF | 0.18% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок NVDS и SPYQ
Максимальная просадка NVDS за все время составила -99.20%, что больше максимальной просадки SPYQ в -35.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDS и SPYQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| NVDS | SPYQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.20% | -35.88% | -63.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -73.78% | -23.97% | -49.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.04% | -12.20% | -86.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.67% | -5.24% | -77.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 62.62% | 5.32% | +57.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDS и SPYQ
Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF (NVDS) имеет более высокую волатильность в 15.70% по сравнению с Tradr 2X Long SPY Quarterly ETF (SPYQ) с волатильностью 11.25%. Это указывает на то, что NVDS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NVDS | SPYQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.70% | 11.25% | +4.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.76% | 19.44% | +19.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.42% | 38.66% | +22.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 69.38% | 35.78% | +33.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.38% | 35.78% | +33.60% |