Сравнение NVDS с SEMI
NVDS (Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF) and SEMI (Columbia Select Technology ETF) are both exchange-traded funds - NVDS is a Inverse Equities fund tracking the NVIDIA Corporation (-125%), while SEMI is a Semiconductors fund actively managed by Columbia. NVDS is passively managed, while SEMI is actively managed. Over the past 3 years, NVDS returned -61.60%/yr vs 22.32%/yr for SEMI. At a correlation of -0.75, they often move in opposite directions. NVDS charges 1.15%/yr vs 0.75%/yr for SEMI.
Доходность
Сравнение доходности NVDS и SEMI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVDS показывает доходность -23.67%, что значительно ниже, чем у SEMI с доходностью 20.07%.
NVDS
- 1 день
- 3.74%
- 1 месяц
- -1.20%
- 6 месяцев
- -23.35%
- С начала года
- -23.67%
- 1 год
- -36.34%
- 3 года*
- -61.60%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SEMI
- 1 день
- -1.76%
- 1 месяц
- -6.22%
- 6 месяцев
- 16.61%
- С начала года
- 20.07%
- 1 год
- 34.49%
- 3 года*
- 22.32%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVDS и SEMI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
NVDS Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF | -23.67% | -58.18% | -80.03% | -83.15% | -16.72% |
SEMI Columbia Select Technology ETF | 20.07% | 24.91% | 15.87% | 45.37% | 0.95% |
Correlation
The correlation between NVDS and SEMI is -0.72, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2022 г. | -0.75 |
The correlation between NVDS and SEMI has been stable across timeframes, ranging from -0.75 to -0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVDS vs. SEMI — Ранг доходности на риск
NVDS
SEMI
Сравнение NVDS c SEMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF (NVDS) и Columbia Select Technology ETF (SEMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVDS | SEMI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.23 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | 2.40 | -3.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.53 | 8.09 | -9.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVDS и SEMI
Максимальная просадка NVDS за все время составила -99.40%, что больше максимальной просадки SEMI в -33.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDS и SEMI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVDS | SEMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.40% | -33.46% | -65.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.34% | -14.41% | -32.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -95.83% | -32.93% | -62.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.30% | -9.68% | -89.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -83.84% | -9.79% | -74.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.74% | 4.27% | +19.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDS и SEMI
Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF (NVDS) имеет более высокую волатильность в 16.89% по сравнению с Columbia Select Technology ETF (SEMI) с волатильностью 11.45%. Это указывает на то, что NVDS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SEMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVDS | SEMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.89% | 11.45% | +5.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.02% | 22.32% | +19.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.64% | 26.38% | +27.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.69% | 32.00% | +36.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.69% | 32.00% | +36.69% |
Сравнение комиссий NVDS и SEMI
NVDS берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии SEMI в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDS и SEMI
Дивидендная доходность NVDS за последние двенадцать месяцев составляет около 18.59%, что больше доходности SEMI в 3.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
NVDS Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF | 18.59% | 14.19% | 14.11% | 14.69% | 5.72% |
SEMI Columbia Select Technology ETF | 3.74% | 4.48% | 0.96% | 0.87% | 0.67% |
Часто задаваемые вопросы
NVDS and SEMI have a correlation of -0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVDS has higher volatility (16.89%) compared to SEMI (11.45%). In terms of maximum drawdown, NVDS dropped -99.40% vs SEMI's -33.46%.
On 3-year performance, SEMI leads with 22.32% vs -61.60% for NVDS. On fees, SEMI is cheaper at 0.75% per year. On volatility, SEMI has been the lower-risk option at 11.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SEMI has performed better with a 22.32% return vs -61.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SEMI is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.15% for NVDS.
NVDS has the higher dividend yield at 18.59%, compared with 3.74% for SEMI.
NVDS is categorized as Inverse Equities, while SEMI is Semiconductors. They also come from different issuers: AXS and Columbia. Their fees differ too: 1.15% for NVDS and 0.75% for SEMI.
SEMI currently has the higher Sharpe Ratio (1.31 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVDS и SEMI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор