Сравнение NVDS с SEMI
NVDS (Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF) and SEMI (Columbia Select Technology ETF) are both exchange-traded funds - NVDS is a Inverse Equities fund tracking the NVIDIA Corporation (-125%), while SEMI is a Semiconductors fund actively managed by Columbia. NVDS is passively managed, while SEMI is actively managed. Over the past 3 years, NVDS returned -64.99%/yr vs 30.40%/yr for SEMI. At a correlation of -0.75, they often move in opposite directions. NVDS charges 1.15%/yr vs 0.75%/yr for SEMI.
Доходность
Сравнение доходности NVDS и SEMI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVDS показывает доходность -27.67%, что значительно ниже, чем у SEMI с доходностью 30.58%.
NVDS
- 1 день
- -3.06%
- 1 месяц
- -17.14%
- С начала года
- -27.67%
- 6 месяцев
- -29.84%
- 1 год
- -54.87%
- 3 года*
- -64.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SEMI
- 1 день
- -1.16%
- 1 месяц
- 12.74%
- С начала года
- 30.58%
- 6 месяцев
- 29.39%
- 1 год
- 61.64%
- 3 года*
- 30.40%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVDS и SEMI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
NVDS Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF | -27.67% | -58.18% | -80.03% | -83.15% | -14.84% |
SEMI Columbia Select Technology ETF | 30.58% | 24.91% | 15.87% | 45.37% | -0.48% |
Correlation
The correlation between NVDS and SEMI is -0.72, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2022 г. | -0.75 |
The correlation between NVDS and SEMI has been stable across timeframes, ranging from -0.75 to -0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVDS vs. SEMI — Ранг доходности на риск
NVDS
SEMI
Сравнение NVDS c SEMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF (NVDS) и Columbia Select Technology ETF (SEMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVDS | SEMI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.45 | -0.64 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | 4.30 | -5.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.47 | 16.13 | -17.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVDS | SEMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.08 | 2.80 | -3.87 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.03 | 0.64 | -1.67 |
Просадки
Сравнение просадок NVDS и SEMI
Максимальная просадка NVDS за все время составила -99.40%, что больше максимальной просадки SEMI в -32.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDS и SEMI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVDS | SEMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.40% | -32.93% | -66.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.88% | -14.41% | -45.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -96.32% | -32.93% | -63.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.34% | -1.61% | -97.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -83.41% | -9.28% | -74.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.24% | 3.83% | +33.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDS и SEMI
Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF (NVDS) имеет более высокую волатильность в 19.37% по сравнению с Columbia Select Technology ETF (SEMI) с волатильностью 7.06%. Это указывает на то, что NVDS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SEMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVDS | SEMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.37% | 7.06% | +12.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.74% | 17.46% | +21.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.09% | 22.16% | +28.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.86% | 31.57% | +37.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.86% | 31.57% | +37.29% |
Сравнение комиссий NVDS и SEMI
NVDS берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии SEMI в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDS и SEMI
Дивидендная доходность NVDS за последние двенадцать месяцев составляет около 19.62%, что больше доходности SEMI в 3.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
NVDS Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF | 19.62% | 14.19% | 14.11% | 14.69% | 5.72% |
SEMI Columbia Select Technology ETF | 3.43% | 4.48% | 0.96% | 0.87% | 0.67% |
Часто задаваемые вопросы
NVDS and SEMI have a correlation of -0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVDS has higher volatility (19.37%) compared to SEMI (7.06%). In terms of maximum drawdown, NVDS dropped -99.40% vs SEMI's -32.93%.
On 3-year performance, SEMI leads with 30.40% vs -64.99% for NVDS. On fees, SEMI is cheaper at 0.75% per year. On volatility, SEMI has been the lower-risk option at 7.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SEMI has performed better with a 30.40% return vs -64.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SEMI is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.15% for NVDS.
NVDS has the higher dividend yield at 19.62%, compared with 3.43% for SEMI.
NVDS is categorized as Inverse Equities, while SEMI is Semiconductors. They also come from different issuers: AXS and Columbia. Their fees differ too: 1.15% for NVDS and 0.75% for SEMI.
SEMI currently has the higher Sharpe Ratio (2.80 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVDS и SEMI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор