PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение NVDS с NVII
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности NVDS и NVII

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF (NVDS) и REX NVDA Growth & Income ETF (NVII). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NVDS показывает доходность -25.38%, что значительно ниже, чем у NVII с доходностью 18.10%.


NVDS

1 день
5.56%
1 месяц
-13.17%
С начала года
-25.38%
6 месяцев
-29.90%
1 год
-53.75%
3 года*
-64.56%
5 лет*
10 лет*

NVII

1 день
2.26%
1 месяц
9.62%
С начала года
18.10%
6 месяцев
18.53%
1 год
65.30%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NVDS и NVII


2026 (YTD)2025
NVDS
Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF
-25.38%-42.28%
NVII
REX NVDA Growth & Income ETF
18.10%48.28%

Correlation

The correlation between NVDS and NVII is -0.98, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2025 г.

-0.98

The correlation between NVDS and NVII has been stable across timeframes, ranging from -0.98 to -0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF

REX NVDA Growth & Income ETF

Доходность на риск

NVDS vs. NVII — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

NVDS
Ранг доходности на риск NVDS: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDS: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDS: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDS: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDS: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDS: 11
Ранг коэф-та Мартина

NVII
Ранг доходности на риск NVII: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVII: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVII: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVII: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVII: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVII: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVDS c NVII - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF (NVDS) и REX NVDA Growth & Income ETF (NVII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


NVDSNVIIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-4.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

1.31

-0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.90

3.55

-4.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.45

9.04

-10.49

NVDS vs. NVII - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVDS на текущий момент составляет -1.06, что ниже коэффициента Шарпа NVII равного 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVDS и NVII, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


NVDSNVIIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.06

1.91

-2.97

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-1.02

2.14

-3.16

Просадки

Сравнение просадок NVDS и NVII

Максимальная просадка NVDS за все время составила -99.40%, что больше максимальной просадки NVII в -18.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDS и NVII.


Загрузка графика...

Показатели просадок


NVDSNVIIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.40%

-18.47%

-80.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-59.88%

-18.47%

-41.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-96.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.32%

-6.48%

-92.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-83.40%

-5.50%

-77.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

37.07%

7.25%

+29.82%

Волатильность

Сравнение волатильности NVDS и NVII

Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF (NVDS) имеет более высокую волатильность в 19.37% по сравнению с REX NVDA Growth & Income ETF (NVII) с волатильностью 12.30%. Это указывает на то, что NVDS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVII. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


NVDSNVIIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.37%

12.30%

+7.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.64%

25.32%

+13.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

51.17%

34.37%

+16.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

68.88%

34.53%

+34.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

68.88%

34.53%

+34.35%

Сравнение комиссий NVDS и NVII

NVDS берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии NVII в 0.99%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов NVDS и NVII

Дивидендная доходность NVDS за последние двенадцать месяцев составляет около 19.02%, что меньше доходности NVII в 50.41%


ПозицияTTM2025202420232022
NVDS
Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF
19.02%14.19%14.11%14.69%5.72%
NVII
REX NVDA Growth & Income ETF
50.41%29.17%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


NVDS and NVII have a correlation of -0.98, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NVDS has higher volatility (19.37%) compared to NVII (12.30%). In terms of maximum drawdown, NVDS dropped -99.40% vs NVII's -18.47%.

On 1-year performance, NVII leads with 65.30% vs -53.75% for NVDS. On fees, NVII is cheaper at 0.99% per year. On volatility, NVII has been the lower-risk option at 12.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NVII has performed better with a 65.30% return vs -53.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NVII is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.15% for NVDS.

NVII has the higher dividend yield at 50.41%, compared with 19.02% for NVDS.

NVDS is categorized as Inverse Equities, while NVII is Derivative Income. They also come from different issuers: AXS and REX. Their fees differ too: 1.15% for NVDS and 0.99% for NVII.

NVII currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs -1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NVDS и NVII

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор