PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NVDS с FFLG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NVDS с FFLG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NVDS (Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF) and FFLG (Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF) are both exchange-traded funds - NVDS is a Inverse Equities fund tracking the NVIDIA Corporation (-125%), while FFLG is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Fidelity. NVDS is passively managed, while FFLG is actively managed. Over the past 3 years, NVDS returned -64.99%/yr vs 29.35%/yr for FFLG. At a correlation of -0.79, they often move in opposite directions. NVDS charges 1.15%/yr vs 0.38%/yr for FFLG.

Доходность

Сравнение доходности NVDS и FFLG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF (NVDS) и Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF (FFLG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NVDS показывает доходность -27.67%, что значительно ниже, чем у FFLG с доходностью 17.03%.

NVDS

1 день
-3.06%
1 месяц
-17.14%
С начала года
-27.67%
6 месяцев
-29.84%
1 год
-54.87%
3 года*
-64.99%
5 лет*
—
10 лет*
—

FFLG

1 день
0.46%
1 месяц
6.72%
С начала года
17.03%
6 месяцев
16.08%
1 год
38.91%
3 года*
29.35%
5 лет*
12.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NVDS и FFLG

2026 (YTD)2025202420232022
NVDS
Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF		-27.67%-58.18%-80.03%-83.15%-14.84%
FFLG
Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF		17.03%19.61%32.29%49.71%-1.05%

Correlation

The correlation between NVDS and FFLG is -0.72, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2022 г.

-0.79

The correlation between NVDS and FFLG has been stable across timeframes, ranging from -0.79 to -0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF

Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF

Часто сравнивают с NVDS:
NVDS с NVDDNVDS с SPYNVDS с NVDNVDS с NVDQNVDS с NVDANVDS с NVDLNVDS с NVDX
Часто сравнивают с FFLG:
FFLG с FELGFFLG с FBGRXFFLG с SCHGFFLG с FSPGXFFLG с FFLVFFLG с FFSMFFLG с FNILX

Доходность на риск

NVDS vs. FFLG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NVDS
Ранг доходности на риск NVDS: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDS: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDS: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDS: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDS: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDS: 11
Ранг коэф-та Мартина
FFLG
Ранг доходности на риск FFLG: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFLG: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFLG: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFLG: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFLG: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFLG: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVDS c FFLG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF (NVDS) и Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF (FFLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NVDSFFLGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.08
2.14

-3.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.72
2.82

-4.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

1.37

-0.56

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.92

2.75

-3.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.47

10.74

-12.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NVDS vs. FFLG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVDS на текущий момент составляет -1.08, что ниже коэффициента Шарпа FFLG равного 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVDS и FFLG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NVDSFFLGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.08

2.14

-3.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-1.03

0.44

-1.47

Просадки

Сравнение просадок NVDS и FFLG

Максимальная просадка NVDS за все время составила -99.40%, что больше максимальной просадки FFLG в -44.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDS и FFLG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NVDSFFLGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.40%

-44.52%

-54.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-59.88%

-14.23%

-45.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-96.32%

-26.72%

-69.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-44.52%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.34%

-0.44%

-98.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-83.41%

-14.26%

-69.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

37.24%

3.63%

+33.61%

Волатильность

Сравнение волатильности NVDS и FFLG

Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF (NVDS) имеет более высокую волатильность в 19.37% по сравнению с Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF (FFLG) с волатильностью 4.54%. Это указывает на то, что NVDS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NVDSFFLGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.37%

4.54%

+14.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.74%

14.11%

+24.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

51.09%

18.28%

+32.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

68.86%

25.33%

+43.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

68.86%

25.38%

+43.48%

Сравнение комиссий NVDS и FFLG

NVDS берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии FFLG в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVDS и FFLG

Дивидендная доходность NVDS за последние двенадцать месяцев составляет около 19.62%, что больше доходности FFLG в 0.13%

ПозицияTTM20252024202320222021
FFLG
Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF		0.13%0.14%0.09%0.00%1.50%0.55%
NVDS
Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF		19.62%14.19%14.11%14.69%5.72%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NVDS and FFLG have a correlation of -0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NVDS has higher volatility (19.37%) compared to FFLG (4.54%). In terms of maximum drawdown, NVDS dropped -99.40% vs FFLG's -44.52%.

On 3-year performance, FFLG leads with 29.35% vs -64.99% for NVDS. On fees, FFLG is cheaper at 0.38% per year. On volatility, FFLG has been the lower-risk option at 4.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FFLG has performed better with a 29.35% return vs -64.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FFLG is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 1.15% for NVDS.

NVDS has the higher dividend yield at 19.62%, compared with 0.13% for FFLG.

NVDS is categorized as Inverse Equities, while FFLG is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: AXS and Fidelity. Their fees differ too: 1.15% for NVDS and 0.38% for FFLG.

FFLG currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NVDS и FFLG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор