PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NVDS с CNEQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NVDS с CNEQ

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

NVDS (Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF) and CNEQ (Alger Concentrated Equity ETF) are both exchange-traded funds - NVDS is a Inverse Equities fund tracking the NVIDIA Corporation (-125%), while CNEQ is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Alger. NVDS is passively managed, while CNEQ is actively managed. Over the past year, NVDS returned -47.95% vs 42.94% for CNEQ. At a correlation of -0.78, they often move in opposite directions. NVDS charges 1.15%/yr vs 0.55%/yr for CNEQ.

Доходность

Сравнение доходности NVDS и CNEQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF (NVDS) и Alger Concentrated Equity ETF (CNEQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NVDS показывает доходность -18.53%, что значительно ниже, чем у CNEQ с доходностью 16.40%.

NVDS

1 день
6.24%
1 месяц
8.67%
С начала года
-18.53%
6 месяцев
-16.59%
1 год
-47.95%
3 года*
-62.36%
5 лет*
—
10 лет*
—

CNEQ

1 день
-2.41%
1 месяц
0.00%
С начала года
16.40%
6 месяцев
14.18%
1 год
42.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NVDS и CNEQ

2026 (YTD)20252024
NVDS
Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF		-18.53%-58.18%-57.36%
CNEQ
Alger Concentrated Equity ETF		16.40%33.61%29.82%

Correlation

The correlation between NVDS and CNEQ is -0.73, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2024 г.

-0.78

The correlation between NVDS and CNEQ has been stable across timeframes, ranging from -0.78 to -0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF

Alger Concentrated Equity ETF

Часто сравнивают с NVDS:
NVDS с NVDDNVDS с SPYNVDS с NVDNVDS с NVDANVDS с NVDQNVDS с NVDLNVDS с NVDX
Часто сравнивают с CNEQ:
CNEQ с ATFVCNEQ с ALAICNEQ с ONEQCNEQ с FDGCNEQ с SPMOCNEQ с TOPTCNEQ с SMH

Доходность на риск

NVDS vs. CNEQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NVDS
Ранг доходности на риск NVDS: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDS: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDS: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDS: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDS: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDS: 11
Ранг коэф-та Мартина
CNEQ
Ранг доходности на риск CNEQ: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNEQ: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNEQ: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNEQ: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNEQ: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNEQ: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVDS c CNEQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF (NVDS) и Alger Concentrated Equity ETF (CNEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NVDSCNEQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.90
1.79

-2.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.31
2.36

-3.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

1.31

-0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.85

2.24

-3.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.41

6.94

-8.35

NVDS vs. CNEQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVDS на текущий момент составляет -0.90, что ниже коэффициента Шарпа CNEQ равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVDS и CNEQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NVDS и CNEQ

Максимальная просадка NVDS за все время составила -99.40%, что больше максимальной просадки CNEQ в -27.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDS и CNEQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NVDSCNEQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.40%

-27.58%

-71.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-56.48%

-19.30%

-37.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-95.90%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.25%

-4.33%

-94.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-83.59%

-4.86%

-78.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

36.37%

6.21%

+30.16%

Волатильность

Сравнение волатильности NVDS и CNEQ

Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF (NVDS) имеет более высокую волатильность в 20.03% по сравнению с Alger Concentrated Equity ETF (CNEQ) с волатильностью 9.79%. Это указывает на то, что NVDS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CNEQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NVDSCNEQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.03%

9.79%

+10.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.67%

18.75%

+21.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

53.16%

24.08%

+29.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

68.89%

27.00%

+41.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

68.89%

27.00%

+41.89%

Сравнение комиссий NVDS и CNEQ

NVDS берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии CNEQ в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVDS и CNEQ

Дивидендная доходность NVDS за последние двенадцать месяцев составляет около 17.42%, что больше доходности CNEQ в 0.45%

ПозицияTTM2025202420232022
CNEQ
Alger Concentrated Equity ETF		0.45%0.52%0.16%0.00%0.00%
NVDS
Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF		17.42%14.19%14.11%14.69%5.72%

Часто задаваемые вопросы

NVDS and CNEQ have a correlation of -0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NVDS has higher volatility (20.03%) compared to CNEQ (9.79%). In terms of maximum drawdown, NVDS dropped -99.40% vs CNEQ's -27.58%.

On 1-year performance, CNEQ leads with 42.94% vs -47.95% for NVDS. On fees, CNEQ is cheaper at 0.55% per year. On volatility, CNEQ has been the lower-risk option at 9.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CNEQ has performed better with a 42.94% return vs -47.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CNEQ is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 1.15% for NVDS.

NVDS has the higher dividend yield at 17.42%, compared with 0.45% for CNEQ.

NVDS is categorized as Inverse Equities, while CNEQ is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: AXS and Alger. Their fees differ too: 1.15% for NVDS and 0.55% for CNEQ.

CNEQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NVDS и CNEQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор