Сравнение NVDS с BRKD
NVDS (Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF) and BRKD (Direxion Daily BRKB Bear 1X Shares) are both Inverse Equities funds - NVDS tracks the NVIDIA Corporation (-125%) while BRKD tracks the Berkshire Hathaway Inc. Class B (-100%). Both are passively managed. Over the past year, NVDS returned -36.34% vs 1.46% for BRKD. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. NVDS charges 1.15%/yr vs 1.00%/yr for BRKD.
Доходность
Сравнение доходности NVDS и BRKD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVDS показывает доходность -23.67%, что значительно ниже, чем у BRKD с доходностью 5.90%.
NVDS
- 1 день
- 3.74%
- 1 месяц
- -1.20%
- 6 месяцев
- -23.35%
- С начала года
- -23.67%
- 1 год
- -36.34%
- 3 года*
- -61.60%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BRKD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 3.47%
- С начала года
- 5.90%
- 1 год
- 1.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVDS и BRKD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NVDS Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF | -23.67% | -58.18% | 0.28% |
BRKD Direxion Daily BRKB Bear 1X Shares | 5.90% | -6.69% | 2.19% |
Correlation
The correlation between NVDS and BRKD is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2024 г. | -0.05 |
The correlation between NVDS and BRKD shifts across timeframes, from -0.24 (1 year) to -0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVDS vs. BRKD — Ранг доходности на риск
NVDS
BRKD
Сравнение NVDS c BRKD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF (NVDS) и Direxion Daily BRKB Bear 1X Shares (BRKD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVDS | BRKD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.04 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | 0.16 | -0.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.53 | 0.30 | -1.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVDS и BRKD
Максимальная просадка NVDS за все время составила -99.40%, что больше максимальной просадки BRKD в -17.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDS и BRKD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVDS | BRKD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.40% | -17.92% | -81.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.34% | -9.34% | -38.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -95.83% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.30% | -3.69% | -95.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -83.84% | -7.43% | -76.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.74% | 4.83% | +18.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDS и BRKD
Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF (NVDS) имеет более высокую волатильность в 16.89% по сравнению с Direxion Daily BRKB Bear 1X Shares (BRKD) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что NVDS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRKD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVDS | BRKD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.89% | 0.00% | +16.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.02% | 8.31% | +33.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.64% | 12.39% | +41.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.69% | 16.59% | +52.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.69% | 16.59% | +52.10% |
Сравнение комиссий NVDS и BRKD
NVDS берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии BRKD в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDS и BRKD
Дивидендная доходность NVDS за последние двенадцать месяцев составляет около 18.59%, что больше доходности BRKD в 1.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BRKD Direxion Daily BRKB Bear 1X Shares | 1.91% | 3.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVDS Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF | 18.59% | 14.19% | 14.11% | 14.69% | 5.72% |
Часто задаваемые вопросы
NVDS and BRKD have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVDS has higher volatility (16.89%) compared to BRKD (0.00%). In terms of maximum drawdown, NVDS dropped -99.40% vs BRKD's -17.92%.
On 1-year performance, BRKD leads with 1.46% vs -36.34% for NVDS. On fees, BRKD is cheaper at 1.00% per year. On volatility, BRKD has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BRKD has performed better with a 1.46% return vs -36.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BRKD is cheaper with a 1.00% expense ratio, compared with 1.15% for NVDS.
NVDS has the higher dividend yield at 18.59%, compared with 1.91% for BRKD.
NVDS tracks NVIDIA Corporation (-125%), while BRKD tracks Berkshire Hathaway Inc. Class B (-100%). They also come from different issuers: AXS and Direxion. Their fees differ too: 1.15% for NVDS and 1.00% for BRKD.
BRKD currently has the higher Sharpe Ratio (0.12 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVDS и BRKD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор