PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NVDS с BRKD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NVDS с BRKD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NVDS (Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF) and BRKD (Direxion Daily BRKB Bear 1X Shares) are both Inverse Equities funds - NVDS tracks the NVIDIA Corporation (-125%) while BRKD tracks the Berkshire Hathaway Inc. Class B (-100%). Both are passively managed. Over the past year, NVDS returned -54.87% vs 6.26% for BRKD. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. NVDS charges 1.15%/yr vs 1.00%/yr for BRKD.

Доходность

Сравнение доходности NVDS и BRKD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF (NVDS) и Direxion Daily BRKB Bear 1X Shares (BRKD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NVDS показывает доходность -27.67%, что значительно ниже, чем у BRKD с доходностью 5.90%.

NVDS

1 день
-3.06%
1 месяц
-17.14%
С начала года
-27.67%
6 месяцев
-29.84%
1 год
-54.87%
3 года*
-64.99%
5 лет*
—
10 лет*
—

BRKD

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
5.90%
6 месяцев
6.21%
1 год
6.26%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NVDS и BRKD

2026 (YTD)20252024
NVDS
Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF		-27.67%-58.18%5.11%
BRKD
Direxion Daily BRKB Bear 1X Shares		5.90%-6.69%2.19%

Correlation

The correlation between NVDS and BRKD is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2024 г.

-0.05

The correlation between NVDS and BRKD shifts across timeframes, from -0.23 (1 year) to -0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF

Direxion Daily BRKB Bear 1X Shares

Часто сравнивают с NVDS:
NVDS с NVDDNVDS с SPYNVDS с NVDNVDS с NVDQNVDS с NVDANVDS с NVDLNVDS с NVDX
Часто сравнивают с BRKD:
BRKD с SMSTBRKD с PLTDBRKD с NFXSBRKD с TSDDBRKD с ZIVBBRKD с SHRTBRKD с EMTY

Доходность на риск

NVDS vs. BRKD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NVDS
Ранг доходности на риск NVDS: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDS: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDS: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDS: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDS: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDS: 11
Ранг коэф-та Мартина
BRKD
Ранг доходности на риск BRKD: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRKD: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRKD: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRKD: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRKD: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRKD: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVDS c BRKD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF (NVDS) и Direxion Daily BRKB Bear 1X Shares (BRKD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NVDSBRKDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.08
0.48

-1.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.72
0.81

-2.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

1.10

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.92

0.67

-1.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.47

1.31

-2.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NVDS vs. BRKD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVDS на текущий момент составляет -1.08, что ниже коэффициента Шарпа BRKD равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVDS и BRKD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NVDSBRKDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.08

0.48

-1.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-1.03

0.04

-1.07

Просадки

Сравнение просадок NVDS и BRKD

Максимальная просадка NVDS за все время составила -99.40%, что больше максимальной просадки BRKD в -17.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDS и BRKD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NVDSBRKDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.40%

-17.92%

-81.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-59.88%

-9.34%

-50.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-96.32%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.34%

-3.69%

-95.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-83.41%

-7.73%

-75.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

37.24%

4.78%

+32.46%

Волатильность

Сравнение волатильности NVDS и BRKD

Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF (NVDS) имеет более высокую волатильность в 19.37% по сравнению с Direxion Daily BRKB Bear 1X Shares (BRKD) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что NVDS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRKD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NVDSBRKDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.37%

0.00%

+19.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.74%

9.20%

+29.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

51.09%

13.32%

+37.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

68.86%

17.23%

+51.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

68.86%

17.23%

+51.63%

Сравнение комиссий NVDS и BRKD

NVDS берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии BRKD в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVDS и BRKD

Дивидендная доходность NVDS за последние двенадцать месяцев составляет около 19.62%, что больше доходности BRKD в 2.82%

ПозицияTTM2025202420232022
BRKD
Direxion Daily BRKB Bear 1X Shares		2.82%3.50%0.00%0.00%0.00%
NVDS
Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF		19.62%14.19%14.11%14.69%5.72%

Часто задаваемые вопросы

NVDS and BRKD have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NVDS has higher volatility (19.37%) compared to BRKD (0.00%). In terms of maximum drawdown, NVDS dropped -99.40% vs BRKD's -17.92%.

On 1-year performance, BRKD leads with 6.26% vs -54.87% for NVDS. On fees, BRKD is cheaper at 1.00% per year. On volatility, BRKD has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BRKD has performed better with a 6.26% return vs -54.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BRKD is cheaper with a 1.00% expense ratio, compared with 1.15% for NVDS.

NVDS has the higher dividend yield at 19.62%, compared with 2.82% for BRKD.

NVDS tracks NVIDIA Corporation (-125%), while BRKD tracks Berkshire Hathaway Inc. Class B (-100%). They also come from different issuers: AXS and Direxion. Their fees differ too: 1.15% for NVDS and 1.00% for BRKD.

BRKD currently has the higher Sharpe Ratio (0.48 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NVDS и BRKD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор