Сравнение NVDQ с TSMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF (NVDQ) и Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX).
NVDQ и TSMX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NVDQ - это активно управляемый фонд от T-Rex. Фонд был запущен 18 окт. 2023 г.. TSMX - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 3 окт. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности NVDQ и TSMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NVDQ и TSMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NVDQ T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF | 0.92% | -74.63% | -23.08% |
TSMX Direxion Daily TSM Bull 2X Shares | 16.30% | 81.48% | 14.76% |
Доходность по периодам
С начала года, NVDQ показывает доходность 0.92%, что значительно ниже, чем у TSMX с доходностью 16.30%.
NVDQ
- 1 день
- -1.82%
- 1 месяц
- 0.09%
- С начала года
- 0.92%
- 6 месяцев
- -5.87%
- 1 год
- -76.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSMX
- 1 день
- -2.07%
- 1 месяц
- -10.44%
- С начала года
- 16.30%
- 6 месяцев
- 22.54%
- 1 год
- 211.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NVDQ и TSMX
И NVDQ, и TSMX имеют комиссию равную 1.05%.
Доходность на риск
NVDQ vs. TSMX — Ранг доходности на риск
NVDQ
TSMX
Сравнение NVDQ c TSMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF (NVDQ) и Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVDQ | TSMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.93 | 2.74 | -3.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.70 | 2.97 | -4.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.37 | -0.58 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | 6.24 | -7.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.03 | 19.05 | -20.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVDQ | TSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.93 | 2.74 | -3.68 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.87 | 1.01 | -1.88 |
Корреляция
Корреляция между NVDQ и TSMX составляет -0.64. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDQ и TSMX
Дивидендная доходность NVDQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%, что меньше доходности TSMX в 7.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NVDQ T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF | 0.26% | 0.26% | 4.59% | 11.60% |
TSMX Direxion Daily TSM Bull 2X Shares | 7.10% | 8.01% | 0.53% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок NVDQ и TSMX
Максимальная просадка NVDQ за все время составила -99.13%, что больше максимальной просадки TSMX в -63.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDQ и TSMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NVDQ | TSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.13% | -63.80% | -35.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -85.00% | -34.93% | -50.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.98% | -25.85% | -73.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -87.45% | -16.79% | -70.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 74.80% | 11.44% | +63.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDQ и TSMX
Текущая волатильность для T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF (NVDQ) составляет 20.70%, в то время как у Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX) волатильность равна 27.90%. Это указывает на то, что NVDQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NVDQ | TSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.70% | 27.90% | -7.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.79% | 54.19% | -2.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 82.24% | 77.51% | +4.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 96.68% | 81.08% | +15.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 96.68% | 81.08% | +15.60% |