Сравнение NVDQ с SEMI
NVDQ (T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF) and SEMI (Columbia Select Technology ETF) are both exchange-traded funds - NVDQ is a Inverse Equities fund actively managed by T-Rex, while SEMI is a Semiconductors fund actively managed by Columbia. Both are actively managed. Over the past year, NVDQ returned -69.65% vs 61.64% for SEMI. At a correlation of -0.71, they often move in opposite directions. NVDQ charges 1.05%/yr vs 0.75%/yr for SEMI.
Доходность
Сравнение доходности NVDQ и SEMI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVDQ показывает доходность -38.57%, что значительно ниже, чем у SEMI с доходностью 30.58%.
NVDQ
- 1 день
- -3.82%
- 1 месяц
- -23.21%
- С начала года
- -38.57%
- 6 месяцев
- -41.67%
- 1 год
- -69.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SEMI
- 1 день
- -1.16%
- 1 месяц
- 12.74%
- С начала года
- 30.58%
- 6 месяцев
- 29.39%
- 1 год
- 61.64%
- 3 года*
- 30.40%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVDQ и SEMI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NVDQ T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF | -38.57% | -74.63% | -93.80% | -30.70% |
SEMI Columbia Select Technology ETF | 30.58% | 24.91% | 15.87% | 20.95% |
Correlation
The correlation between NVDQ and SEMI is -0.71, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2023 г. | -0.71 |
The correlation between NVDQ and SEMI has been stable across timeframes, ranging from -0.71 to -0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVDQ vs. SEMI — Ранг доходности на риск
NVDQ
SEMI
Сравнение NVDQ c SEMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF (NVDQ) и Columbia Select Technology ETF (SEMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVDQ | SEMI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.45 | -0.66 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | 4.30 | -5.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.43 | 16.13 | -17.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVDQ | SEMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.03 | 2.80 | -3.83 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.89 | 0.64 | -1.53 |
Просадки
Сравнение просадок NVDQ и SEMI
Максимальная просадка NVDQ за все время составила -99.45%, что больше максимальной просадки SEMI в -32.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDQ и SEMI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVDQ | SEMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.45% | -32.93% | -66.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -73.67% | -14.41% | -59.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -32.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.38% | -1.61% | -97.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.22% | -9.28% | -78.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.77% | 3.83% | +44.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDQ и SEMI
T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF (NVDQ) имеет более высокую волатильность в 25.78% по сравнению с Columbia Select Technology ETF (SEMI) с волатильностью 7.06%. Это указывает на то, что NVDQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SEMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVDQ | SEMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.78% | 7.06% | +18.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.89% | 17.46% | +34.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.77% | 22.16% | +45.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 95.47% | 31.57% | +63.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 95.47% | 31.57% | +63.90% |
Сравнение комиссий NVDQ и SEMI
NVDQ берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии SEMI в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDQ и SEMI
Дивидендная доходность NVDQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности SEMI в 3.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
NVDQ T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF | 0.42% | 0.26% | 4.59% | 11.60% | 0.00% |
SEMI Columbia Select Technology ETF | 3.43% | 4.48% | 0.96% | 0.87% | 0.67% |
Часто задаваемые вопросы
NVDQ and SEMI have a correlation of -0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVDQ has higher volatility (25.78%) compared to SEMI (7.06%). In terms of maximum drawdown, NVDQ dropped -99.45% vs SEMI's -32.93%.
On 1-year performance, SEMI leads with 61.64% vs -69.65% for NVDQ. On fees, SEMI is cheaper at 0.75% per year. On volatility, SEMI has been the lower-risk option at 7.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SEMI has performed better with a 61.64% return vs -69.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SEMI is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.05% for NVDQ.
SEMI has the higher dividend yield at 3.43%, compared with 0.42% for NVDQ.
NVDQ is categorized as Inverse Equities, while SEMI is Semiconductors. They also come from different issuers: T-Rex and Columbia. Their fees differ too: 1.05% for NVDQ and 0.75% for SEMI.
SEMI currently has the higher Sharpe Ratio (2.80 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVDQ и SEMI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор