Сравнение NVDQ с SEMI
NVDQ (T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF) and SEMI (Columbia Select Technology ETF) are both exchange-traded funds - NVDQ is a Inverse Equities fund actively managed by T-Rex, while SEMI is a Semiconductors fund actively managed by Columbia. Both are actively managed. Over the past year, NVDQ returned -52.54% vs 38.24% for SEMI. At a correlation of -0.71, they often move in opposite directions. NVDQ charges 1.05%/yr vs 0.75%/yr for SEMI.
Доходность
Сравнение доходности NVDQ и SEMI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVDQ показывает доходность -35.48%, что значительно ниже, чем у SEMI с доходностью 22.22%.
NVDQ
- 1 день
- 4.73%
- 1 месяц
- -3.47%
- 6 месяцев
- -34.89%
- С начала года
- -35.48%
- 1 год
- -52.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SEMI
- 1 день
- -2.88%
- 1 месяц
- -4.32%
- 6 месяцев
- 19.39%
- С начала года
- 22.22%
- 1 год
- 38.24%
- 3 года*
- 23.09%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVDQ и SEMI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NVDQ T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF | -35.48% | -74.63% | -93.80% | -28.84% |
SEMI Columbia Select Technology ETF | 22.22% | 24.91% | 15.87% | 17.87% |
Correlation
The correlation between NVDQ and SEMI is -0.72, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2023 г. | -0.71 |
The correlation between NVDQ and SEMI has been stable across timeframes, ranging from -0.72 to -0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVDQ vs. SEMI — Ранг доходности на риск
NVDQ
SEMI
Сравнение NVDQ c SEMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF (NVDQ) и Columbia Select Technology ETF (SEMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVDQ | SEMI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.25 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | 2.67 | -3.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.55 | 9.06 | -10.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVDQ и SEMI
Максимальная просадка NVDQ за все время составила -99.45%, что больше максимальной просадки SEMI в -33.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDQ и SEMI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVDQ | SEMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.45% | -33.46% | -65.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.65% | -14.41% | -47.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -32.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.35% | -8.06% | -91.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.55% | -9.79% | -78.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.94% | 4.23% | +29.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDQ и SEMI
T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF (NVDQ) имеет более высокую волатильность в 22.22% по сравнению с Columbia Select Technology ETF (SEMI) с волатильностью 11.58%. Это указывает на то, что NVDQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SEMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVDQ | SEMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.22% | 11.58% | +10.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.98% | 22.31% | +33.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.07% | 26.31% | +44.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 94.96% | 32.00% | +62.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 94.96% | 32.00% | +62.96% |
Сравнение комиссий NVDQ и SEMI
NVDQ берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии SEMI в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDQ и SEMI
Дивидендная доходность NVDQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, что меньше доходности SEMI в 3.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
NVDQ T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF | 0.40% | 0.26% | 4.59% | 11.60% | 0.00% |
SEMI Columbia Select Technology ETF | 3.67% | 4.48% | 0.96% | 0.87% | 0.67% |
Часто задаваемые вопросы
NVDQ and SEMI have a correlation of -0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVDQ has higher volatility (22.22%) compared to SEMI (11.58%). In terms of maximum drawdown, NVDQ dropped -99.45% vs SEMI's -33.46%.
On 1-year performance, SEMI leads with 38.24% vs -52.54% for NVDQ. On fees, SEMI is cheaper at 0.75% per year. On volatility, SEMI has been the lower-risk option at 11.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SEMI has performed better with a 38.24% return vs -52.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SEMI is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.05% for NVDQ.
SEMI has the higher dividend yield at 3.67%, compared with 0.40% for NVDQ.
NVDQ is categorized as Inverse Equities, while SEMI is Semiconductors. They also come from different issuers: T-Rex and Columbia. Their fees differ too: 1.05% for NVDQ and 0.75% for SEMI.
SEMI currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVDQ и SEMI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор