PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение NVDQ с IFED
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности NVDQ и IFED

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF (NVDQ) и ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NVDQ и IFED


2026 (YTD)202520242023
NVDQ
T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF
2.80%-74.63%-93.80%-30.70%
IFED
ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN
-10.58%15.02%23.04%12.43%

Доходность по периодам

С начала года, NVDQ показывает доходность 2.80%, что значительно выше, чем у IFED с доходностью -10.58%.


NVDQ

1 день
-1.60%
1 месяц
4.57%
С начала года
2.80%
6 месяцев
-5.50%
1 год
-76.38%
3 года*
5 лет*
10 лет*

IFED

1 день
0.13%
1 месяц
-5.40%
С начала года
-10.58%
6 месяцев
-10.82%
1 год
5.31%
3 года*
14.88%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF

ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN

Сравнение комиссий NVDQ и IFED

NVDQ берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии IFED в 0.45%.


Доходность на риск

NVDQ vs. IFED — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

NVDQ
Ранг доходности на риск NVDQ: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDQ: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDQ: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDQ: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDQ: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDQ: 44
Ранг коэф-та Мартина

IFED
Ранг доходности на риск IFED: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFED: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFED: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFED: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFED: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFED: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVDQ c IFED - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF (NVDQ) и ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


NVDQIFEDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.93

0.28

-1.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.68

0.51

-2.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.79

1.07

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.91

0.38

-1.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.03

1.18

-2.21

NVDQ vs. IFED - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVDQ на текущий момент составляет -0.93, что ниже коэффициента Шарпа IFED равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVDQ и IFED, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


NVDQIFEDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.93

0.28

-1.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.87

0.58

-1.45

Корреляция

Корреляция между NVDQ и IFED составляет -0.43. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов NVDQ и IFED

Дивидендная доходность NVDQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, тогда как IFED не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM202520242023
NVDQ
T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF
0.25%0.26%4.59%11.60%
IFED
ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN
0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NVDQ и IFED

Максимальная просадка NVDQ за все время составила -99.13%, что больше максимальной просадки IFED в -22.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDQ и IFED.


Загрузка...

Показатели просадок


NVDQIFEDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.13%

-22.36%

-76.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-85.00%

-14.65%

-70.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.96%

-12.41%

-86.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-87.43%

-5.71%

-81.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

74.62%

4.70%

+69.92%

Волатильность

Сравнение волатильности NVDQ и IFED

T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF (NVDQ) имеет более высокую волатильность в 20.90% по сравнению с ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED) с волатильностью 4.93%. Это указывает на то, что NVDQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IFED. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


NVDQIFEDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.90%

4.93%

+15.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

51.76%

10.82%

+40.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

82.26%

18.80%

+63.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

96.76%

19.71%

+77.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

96.76%

19.71%

+77.05%