Сравнение NVDQ с GOOX
NVDQ (T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF) and GOOX (T-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - NVDQ is a Inverse Equities fund actively managed by T-Rex, while GOOX is a Leveraged Bonds fund actively managed by T-Rex. Both are actively managed. Over the past year, NVDQ returned -52.54% vs 206.23% for GOOX. At a correlation of -0.37, they often move in opposite directions. Both charge a 1.05% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности NVDQ и GOOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVDQ показывает доходность -35.48%, что значительно ниже, чем у GOOX с доходностью 14.37%.
NVDQ
- 1 день
- 4.73%
- 1 месяц
- -3.47%
- 6 месяцев
- -34.89%
- С начала года
- -35.48%
- 1 год
- -52.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GOOX
- 1 день
- -8.65%
- 1 месяц
- -10.76%
- 6 месяцев
- 2.01%
- С начала года
- 14.37%
- 1 год
- 206.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVDQ и GOOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NVDQ T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF | -35.48% | -74.63% | -92.40% |
GOOX T-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF | 14.37% | 121.41% | 44.31% |
Correlation
The correlation between NVDQ and GOOX is -0.32, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | -0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVDQ vs. GOOX — Ранг доходности на риск
NVDQ
GOOX
Сравнение NVDQ c GOOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF (NVDQ) и T-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF (GOOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVDQ | GOOX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.46 | -0.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | 5.33 | -6.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.55 | 15.31 | -16.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVDQ и GOOX
Максимальная просадка NVDQ за все время составила -99.45%, что больше максимальной просадки GOOX в -52.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDQ и GOOX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVDQ | GOOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.45% | -52.46% | -46.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.65% | -38.98% | -22.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.35% | -23.98% | -75.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.55% | -17.23% | -71.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.94% | 13.53% | +20.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDQ и GOOX
T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF (NVDQ) и T-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF (GOOX) имеют волатильность 22.22% и 21.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVDQ | GOOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.22% | 21.73% | +0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.98% | 44.43% | +11.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.07% | 60.29% | +10.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 94.96% | 60.81% | +34.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 94.96% | 60.81% | +34.15% |
Сравнение комиссий NVDQ и GOOX
И NVDQ, и GOOX имеют комиссию равную 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDQ и GOOX
Дивидендная доходность NVDQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, что больше доходности GOOX в 0.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
GOOX T-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF | 0.27% | 0.30% | 16.78% | 0.00% |
NVDQ T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF | 0.40% | 0.26% | 4.59% | 11.60% |
Часто задаваемые вопросы
NVDQ and GOOX have a correlation of -0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVDQ has higher volatility (22.22%) compared to GOOX (21.73%). In terms of maximum drawdown, NVDQ dropped -99.45% vs GOOX's -52.46%.
On 1-year performance, GOOX leads with 206.23% vs -52.54% for NVDQ. Both ETFs have the same 1.05% expense ratio. On volatility, GOOX has been the lower-risk option at 21.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GOOX has performed better with a 206.23% return vs -52.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NVDQ and GOOX have the same expense ratio: 1.05% per year.
NVDQ has the higher dividend yield at 0.40%, compared with 0.27% for GOOX.
NVDQ is categorized as Inverse Equities, while GOOX is Leveraged Bonds.
GOOX currently has the higher Sharpe Ratio (3.44 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVDQ и GOOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор