PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NVDQ с GOOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NVDQ с GOOX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

NVDQ (T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF) and GOOX (T-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - NVDQ is a Inverse Equities fund actively managed by T-Rex, while GOOX is a Leveraged Bonds fund actively managed by T-Rex. Both are actively managed. Over the past year, NVDQ returned -56.35% vs 228.72% for GOOX. At a correlation of -0.37, they often move in opposite directions. Both charge a 1.05% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности NVDQ и GOOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF (NVDQ) и T-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF (GOOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NVDQ показывает доходность -25.89%, что значительно ниже, чем у GOOX с доходностью 8.03%.

NVDQ

1 день
3.06%
1 месяц
14.12%
С начала года
-25.89%
6 месяцев
-24.18%
1 год
-56.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GOOX

1 день
-1.79%
1 месяц
-22.42%
С начала года
8.03%
6 месяцев
6.54%
1 год
228.72%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NVDQ и GOOX

2026 (YTD)20252024
NVDQ
T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF		-25.89%-74.63%-92.40%
GOOX
T-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF		8.03%121.41%44.31%

Correlation

The correlation between NVDQ and GOOX is -0.32, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г.

-0.37

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF

T-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF

Часто сравнивают с NVDQ:
NVDQ с NVDNVDQ с GLDNVDQ с NVDSNVDQ с NVDANVDQ с NVDXNVDQ с SPYNVDQ с GLDM
Часто сравнивают с GOOX:
GOOX с GGLLGOOX с GOOGGOOX с GOOGLGOOX с QQQGOOX с FNGUGOOX с NVDXGOOX с FXAIX

Доходность на риск

NVDQ vs. GOOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NVDQ
Ранг доходности на риск NVDQ: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDQ: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDQ: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDQ: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDQ: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDQ: 33
Ранг коэф-та Мартина
GOOX
Ранг доходности на риск GOOX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOOX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOOX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOOX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOOX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOOX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVDQ c GOOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF (NVDQ) и T-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF (GOOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NVDQGOOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.81
3.95

-4.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.14
4.28

-5.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

1.51

-0.64

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.83

5.91

-6.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.35

18.51

-19.86

NVDQ vs. GOOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVDQ на текущий момент составляет -0.81, что ниже коэффициента Шарпа GOOX равного 3.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVDQ и GOOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NVDQ и GOOX

Максимальная просадка NVDQ за все время составила -99.45%, что больше максимальной просадки GOOX в -52.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDQ и GOOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NVDQGOOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.45%

-52.46%

-46.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-68.07%

-38.98%

-29.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.25%

-28.20%

-71.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-88.32%

-17.10%

-71.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

41.70%

12.42%

+29.28%

Волатильность

Сравнение волатильности NVDQ и GOOX

T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF (NVDQ) имеет более высокую волатильность в 26.21% по сравнению с T-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF (GOOX) с волатильностью 18.73%. Это указывает на то, что NVDQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GOOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NVDQGOOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

26.21%

18.73%

+7.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

53.68%

41.61%

+12.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

70.34%

58.42%

+11.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

95.32%

60.49%

+34.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

95.32%

60.49%

+34.83%

Сравнение комиссий NVDQ и GOOX

И NVDQ, и GOOX имеют комиссию равную 1.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVDQ и GOOX

Дивидендная доходность NVDQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что больше доходности GOOX в 0.28%

ПозицияTTM202520242023
GOOX
T-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF		0.28%0.30%16.78%0.00%
NVDQ
T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF		0.35%0.26%4.59%11.60%

Часто задаваемые вопросы

NVDQ and GOOX have a correlation of -0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NVDQ has higher volatility (26.21%) compared to GOOX (18.73%). In terms of maximum drawdown, NVDQ dropped -99.45% vs GOOX's -52.46%.

On 1-year performance, GOOX leads with 228.72% vs -56.35% for NVDQ. Both ETFs have the same 1.05% expense ratio. On volatility, GOOX has been the lower-risk option at 18.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GOOX has performed better with a 228.72% return vs -56.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NVDQ and GOOX have the same expense ratio: 1.05% per year.

NVDQ has the higher dividend yield at 0.35%, compared with 0.28% for GOOX.

NVDQ is categorized as Inverse Equities, while GOOX is Leveraged Bonds.

GOOX currently has the higher Sharpe Ratio (3.95 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NVDQ и GOOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор