Сравнение NVDQ с CNEQ
NVDQ (T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF) and CNEQ (Alger Concentrated Equity ETF) are both exchange-traded funds - NVDQ is a Inverse Equities fund actively managed by T-Rex, while CNEQ is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Alger. Both are actively managed. Over the past year, NVDQ returned -63.77% vs 42.94% for CNEQ. At a correlation of -0.78, they often move in opposite directions. NVDQ charges 1.05%/yr vs 0.55%/yr for CNEQ.
Доходность
Сравнение доходности NVDQ и CNEQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVDQ показывает доходность -28.81%, что значительно ниже, чем у CNEQ с доходностью 16.40%.
NVDQ
- 1 день
- 8.14%
- 1 месяц
- 10.13%
- С начала года
- -28.81%
- 6 месяцев
- -26.70%
- 1 год
- -63.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CNEQ
- 1 день
- -2.41%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 16.40%
- 6 месяцев
- 14.18%
- 1 год
- 42.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVDQ и CNEQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NVDQ T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF | -28.81% | -74.63% | -77.18% |
CNEQ Alger Concentrated Equity ETF | 16.40% | 33.61% | 29.82% |
Correlation
The correlation between NVDQ and CNEQ is -0.73, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2024 г. | -0.78 |
The correlation between NVDQ and CNEQ has been stable across timeframes, ranging from -0.78 to -0.73 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVDQ vs. CNEQ — Ранг доходности на риск
NVDQ
CNEQ
Сравнение NVDQ c CNEQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF (NVDQ) и Alger Concentrated Equity ETF (CNEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVDQ | CNEQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.31 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | 2.24 | -3.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.39 | 6.94 | -8.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVDQ и CNEQ
Максимальная просадка NVDQ за все время составила -99.45%, что больше максимальной просадки CNEQ в -27.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDQ и CNEQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVDQ | CNEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.45% | -27.58% | -71.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -70.72% | -19.30% | -51.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.28% | -4.33% | -94.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.29% | -4.86% | -83.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.56% | 6.21% | +42.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDQ и CNEQ
T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF (NVDQ) имеет более высокую волатильность в 26.30% по сравнению с Alger Concentrated Equity ETF (CNEQ) с волатильностью 9.79%. Это указывает на то, что NVDQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CNEQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVDQ | CNEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.30% | 9.79% | +16.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.23% | 18.75% | +35.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.44% | 24.08% | +46.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 95.43% | 27.00% | +68.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 95.43% | 27.00% | +68.43% |
Сравнение комиссий NVDQ и CNEQ
NVDQ берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии CNEQ в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDQ и CNEQ
Дивидендная доходность NVDQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности CNEQ в 0.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CNEQ Alger Concentrated Equity ETF | 0.45% | 0.52% | 0.16% | 0.00% |
NVDQ T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF | 0.37% | 0.26% | 4.59% | 11.60% |
Часто задаваемые вопросы
NVDQ and CNEQ have a correlation of -0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVDQ has higher volatility (26.30%) compared to CNEQ (9.79%). In terms of maximum drawdown, NVDQ dropped -99.45% vs CNEQ's -27.58%.
On 1-year performance, CNEQ leads with 42.94% vs -63.77% for NVDQ. On fees, CNEQ is cheaper at 0.55% per year. On volatility, CNEQ has been the lower-risk option at 9.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CNEQ has performed better with a 42.94% return vs -63.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CNEQ is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 1.05% for NVDQ.
CNEQ has the higher dividend yield at 0.45%, compared with 0.37% for NVDQ.
NVDQ is categorized as Inverse Equities, while CNEQ is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: T-Rex and Alger. Their fees differ too: 1.05% for NVDQ and 0.55% for CNEQ.
CNEQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVDQ и CNEQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор