PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение NVDL с DLLL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NVDL с DLLL

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

NVDL (GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF) and DLLL (GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from GraniteShares. NVDL is actively managed, while DLLL is passively managed. Over the past year, NVDL returned 19.05% vs 669.40% for DLLL. Their 0.45 correlation means their historical movements had little consistent relationship. NVDL charges 1.05%/yr vs 1.50%/yr for DLLL.

Доходность

Сравнение доходности NVDL и DLLL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL) и GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF (DLLL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NVDL показывает доходность 19.13%, что значительно ниже, чем у DLLL с доходностью 823.06%.

NVDL

1 день
6.85%
1 месяц
22.50%
6 месяцев
38.93%
С начала года
19.13%
1 год
19.05%
3 года*
97.81%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
146.14%

DLLL

1 день
-2.36%
1 месяц
17.49%
6 месяцев
897.65%
С начала года
823.06%
1 год
669.40%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
340.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

DLLL

GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF
$26.78M$35.64M$53.41M

NVDL

GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF
$380.97M$415.87M$666.11M

Сравнение доходности по годам NVDL и DLLL

2026 (YTD)2025
NVDL
GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF		19.13%52.00%
DLLL
GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF		823.06%-3.72%

Correlation

The correlation between NVDL and DLLL is 0.36, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2025 г.

0.45

Сравнение распределения секторов NVDL и DLLL

Секторы
NVDL
DLLL

Финансовые услуги

100.0%

-

Технологии

100.0%
66.6%

Сырьевые материалы

0.0%

-

Коммуникационные услуги

0.0%

-

Потребительский циклический сектор

0.0%

-

Потребительский защитный сектор

0.0%

-

Энергетика

0.0%

-

Здравоохранение

0.0%

-

Промышленность

0.0%

-

Недвижимость

0.0%

-

Коммунальные услуги

0.0%

-

Финансовые услуги

NVDL
100.0%
DLLL

-

Технологии

NVDL
100.0%
DLLL
66.6%

Сырьевые материалы

NVDL
0.0%
DLLL

-

Коммуникационные услуги

NVDL
0.0%
DLLL

-

Потребительский циклический сектор

NVDL
0.0%
DLLL

-

Потребительский защитный сектор

NVDL
0.0%
DLLL

-

Энергетика

NVDL
0.0%
DLLL

-

Здравоохранение

NVDL
0.0%
DLLL

-

Промышленность

NVDL
0.0%
DLLL

-

Недвижимость

NVDL
0.0%
DLLL

-

Коммунальные услуги

NVDL
0.0%
DLLL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF

GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF

Часто сравнивают с NVDL:
NVDL с NVDANVDL с NVDXNVDL с NVDUNVDL с SOXLNVDL с NVDNVDL с TQQQNVDL с FNGU
Часто сравнивают с DLLL:
DLLL с MVLLDLLL с MUUDLLL с NBIGDLLL с NVDDLLL с NVTXDLLL с LINTDLLL с NVDG

Доходность на риск

NVDL vs. DLLL — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
NVDL
Ранг доходности на риск NVDL: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDL: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDL: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDL: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDL: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDL: 1616
Ранг коэф-та Мартина
DLLL
Ранг доходности на риск DLLL: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLLL: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLLL: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLLL: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLLL: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLLL: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение NVDL c DLLL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL) и GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF (DLLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NVDLDLLLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.26
4.77

-4.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.88
4.01

-3.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.48

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.45

11.82

-11.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.88

22.96

-22.08

NVDL vs. DLLL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVDL на текущий момент составляет 0.26, что ниже коэффициента Шарпа DLLL равного 4.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVDL и DLLL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NVDL и DLLL

Максимальная просадка NVDL за все время составила -67.55%, примерно равная максимальной просадке DLLL в -68.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDL и DLLL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NVDLDLLLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.55%

-68.58%

+1.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.23%

-57.19%

+14.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-67.55%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.75%

-12.68%

-6.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.47%

-25.73%

+8.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.78%

29.37%

-7.59%

Волатильность

Сравнение волатильности NVDL и DLLL

Текущая волатильность для GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL) составляет 25.53%, в то время как у GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF (DLLL) волатильность равна 52.70%. Это указывает на то, что NVDL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DLLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NVDLDLLLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.53%

52.70%

-27.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

56.52%

115.16%

-58.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

72.65%

141.68%

-69.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

90.01%

133.25%

-43.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

90.01%

133.25%

-43.24%

Сравнение комиссий NVDL и DLLL

NVDL берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии DLLL в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVDL и DLLL

Ни NVDL, ни DLLL не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
DLLL
GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%
NVDL
GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF		0.00%0.00%0.00%11.29%

Часто задаваемые вопросы

NVDL and DLLL have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DLLL has higher volatility (52.70%) compared to NVDL (25.53%). In terms of maximum drawdown, NVDL dropped -67.55% vs DLLL's -68.58%.

On 1-year performance, DLLL leads with 669.40% vs 19.05% for NVDL. On fees, NVDL is cheaper at 1.05% per year. On volatility, NVDL has been the lower-risk option at 25.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DLLL has performed better with a 669.40% return vs 19.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NVDL is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.50% for DLLL.

NVDL and DLLL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

Their fees differ too: 1.05% for NVDL and 1.50% for DLLL.

DLLL currently has the higher Sharpe Ratio (4.77 vs 0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NVDL и DLLL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор