Сравнение NVDG с FBL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF (NVDG) и GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL).
NVDG и FBL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NVDG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 12 дек. 2024 г.. FBL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 12 дек. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности NVDG и FBL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NVDG и FBL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NVDG Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF | -16.59% | 32.45% | -0.75% |
FBL GraniteShares 2x Long META Daily ETF | -27.59% | 0.50% | -11.29% |
Доходность по периодам
С начала года, NVDG показывает доходность -16.59%, что значительно выше, чем у FBL с доходностью -27.59%.
NVDG
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- -8.92%
- С начала года
- -16.59%
- 6 месяцев
- -22.21%
- 1 год
- 91.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FBL
- 1 день
- 2.53%
- 1 месяц
- -23.32%
- С начала года
- -27.59%
- 6 месяцев
- -42.06%
- 1 год
- -23.67%
- 3 года*
- 44.94%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NVDG и FBL
NVDG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии FBL в 1.15%.
Доходность на риск
NVDG vs. FBL — Ранг доходности на риск
NVDG
FBL
Сравнение NVDG c FBL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF (NVDG) и GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVDG | FBL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | -0.30 | +1.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.89 | 0.08 | +1.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.01 | +0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.25 | -0.35 | +2.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.38 | -0.77 | +6.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVDG | FBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | -0.30 | +1.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 1.12 | -1.04 |
Корреляция
Корреляция между NVDG и FBL составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDG и FBL
Дивидендная доходность NVDG за последние двенадцать месяцев составляет около 14.16%, что больше доходности FBL в 2.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NVDG Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF | 14.16% | 11.81% | 0.00% | 0.00% |
FBL GraniteShares 2x Long META Daily ETF | 2.86% | 2.07% | 0.00% | 51.58% |
Просадки
Сравнение просадок NVDG и FBL
Максимальная просадка NVDG за все время составила -66.19%, что больше максимальной просадки FBL в -61.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDG и FBL.
Загрузка...
Показатели просадок
| NVDG | FBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.19% | -61.15% | -5.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.72% | -61.03% | +18.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.41% | -53.07% | +17.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.03% | -14.87% | -9.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.91% | 27.41% | -9.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDG и FBL
Текущая волатильность для Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF (NVDG) составляет 20.81%, в то время как у GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL) волатильность равна 27.60%. Это указывает на то, что NVDG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NVDG | FBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.81% | 27.60% | -6.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.85% | 54.08% | -3.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 81.32% | 79.50% | +1.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 92.39% | 70.82% | +21.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 92.39% | 70.82% | +21.57% |