Сравнение NVDG.F с VXUS
NVDG.F (NVIDIA Corporation CDR) is a stock, while VXUS (Vanguard Total International Stock ETF) is Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap ex US Index. Over the past 3 years, NVDG.F returned 63.96%/yr vs 15.65%/yr for VXUS. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NVDG.F и VXUS
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
NVDG.F торгуется в EUR, в то время как VXUS торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VXUS были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: NVDG.F показывает доходность 14.79%, а VXUS немного выше – 15.44%.
NVDG.F
- 1 день
- -2.85%
- 1 месяц
- -5.92%
- С начала года
- 14.79%
- 6 месяцев
- 18.45%
- 1 год
- 50.93%
- 3 года*
- 63.96%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VXUS
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- 1.67%
- С начала года
- 15.44%
- 6 месяцев
- 17.23%
- 1 год
- 29.93%
- 3 года*
- 15.65%
- 5 лет*
- 9.31%
- 10 лет*
- 9.87%
Сравнение доходности по годам NVDG.F и VXUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
NVDG.F NVIDIA Corporation CDR | 14.79% | 19.94% | 175.23% | 228.92% | -38.65% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 15.44% | 16.64% | 12.01% | 12.39% | -5.86% |
Correlation
The correlation between NVDG.F and VXUS is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мар. 2022 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVDG.F vs. VXUS — Ранг доходности на риск
NVDG.F
VXUS
Сравнение NVDG.F c VXUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NVIDIA Corporation CDR (NVDG.F) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVDG.F | VXUS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.39 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.17 | 3.08 | -0.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.70 | 12.87 | -8.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVDG.F и VXUS
Максимальная просадка NVDG.F за все время составила -60.32%, что больше максимальной просадки VXUS в -33.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDG.F и VXUS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVDG.F | VXUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.32% | -33.67% | -26.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.33% | -9.33% | -11.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.10% | -16.06% | -25.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.80% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.67% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.45% | -0.94% | -9.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.45% | -5.64% | -10.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.40% | 2.24% | +7.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDG.F и VXUS
NVIDIA Corporation CDR (NVDG.F) имеет более высокую волатильность в 12.58% по сравнению с Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) с волатильностью 5.69%. Это указывает на то, что NVDG.F испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VXUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVDG.F | VXUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.58% | 5.69% | +6.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.68% | 12.14% | +16.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.21% | 14.12% | +29.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.93% | 13.84% | +48.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.93% | 16.04% | +45.89% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDG.F и VXUS
Дивидендная доходность NVDG.F за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, что меньше доходности VXUS в 2.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVDG.F NVIDIA Corporation CDR | 0.11% | 0.02% | 0.02% | 0.03% | 0.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 2.67% | 3.18% | 3.37% | 3.24% | 3.09% | 3.10% | 2.14% | 3.06% | 3.18% | 2.73% | 2.93% | 2.83% |
Часто задаваемые вопросы
NVDG.F and VXUS have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для NVDG.F и VXUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор