Сравнение NVDG.F с SCHG
NVDG.F (NVIDIA Corporation CDR) is a stock, while SCHG (Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF) is Large Cap Growth Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Over the past 3 years, NVDG.F returned 63.96%/yr vs 19.86%/yr for SCHG. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NVDG.F и SCHG
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
NVDG.F торгуется в EUR, в то время как SCHG торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SCHG были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, NVDG.F показывает доходность 14.79%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью 4.16%.
NVDG.F
- 1 день
- -2.85%
- 1 месяц
- -5.92%
- С начала года
- 14.79%
- 6 месяцев
- 18.45%
- 1 год
- 50.93%
- 3 года*
- 63.96%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCHG
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -2.81%
- С начала года
- 4.16%
- 6 месяцев
- 4.48%
- 1 год
- 20.14%
- 3 года*
- 19.86%
- 5 лет*
- 15.37%
- 10 лет*
- 18.12%
Сравнение доходности по годам NVDG.F и SCHG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
NVDG.F NVIDIA Corporation CDR | 14.79% | 19.94% | 175.23% | 228.92% | -38.65% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 4.16% | 3.56% | 43.86% | 45.60% | -17.68% |
Correlation
The correlation between NVDG.F and SCHG is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мар. 2022 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVDG.F vs. SCHG — Ранг доходности на риск
NVDG.F
SCHG
Сравнение NVDG.F c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NVIDIA Corporation CDR (NVDG.F) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVDG.F | SCHG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.22 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.17 | 1.21 | +0.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.70 | 3.49 | +1.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVDG.F и SCHG
Максимальная просадка NVDG.F за все время составила -60.32%, что больше максимальной просадки SCHG в -31.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDG.F и SCHG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVDG.F | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.32% | -31.88% | -28.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.33% | -15.64% | -4.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.10% | -28.18% | -12.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -30.34% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.45% | -4.79% | -5.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.45% | -5.23% | -11.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.40% | 5.44% | +3.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDG.F и SCHG
NVIDIA Corporation CDR (NVDG.F) имеет более высокую волатильность в 12.58% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) с волатильностью 4.39%. Это указывает на то, что NVDG.F испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVDG.F | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.58% | 4.39% | +8.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.68% | 11.58% | +17.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.21% | 16.05% | +27.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.93% | 22.01% | +39.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.93% | 21.88% | +40.05% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDG.F и SCHG
Дивидендная доходность NVDG.F за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, что меньше доходности SCHG в 0.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVDG.F NVIDIA Corporation CDR | 0.11% | 0.02% | 0.02% | 0.03% | 0.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.38% | 0.36% | 0.39% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% |
Часто задаваемые вопросы
NVDG.F and SCHG have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для NVDG.F и SCHG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор