PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NVDG.F с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NVDG.F с SCHD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NVDG.F (NVIDIA Corporation CDR) is a stock, while SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) is Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Over the past 3 years, NVDG.F returned 63.96%/yr vs 12.26%/yr for SCHD. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NVDG.F и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в NVIDIA Corporation CDR (NVDG.F) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

NVDG.F торгуется в EUR, в то время как SCHD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SCHD были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, NVDG.F показывает доходность 14.79%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 22.52%.

NVDG.F

1 день
-2.85%
1 месяц
-5.92%
С начала года
14.79%
6 месяцев
18.45%
1 год
50.93%
3 года*
63.96%
5 лет*
—
10 лет*
—

SCHD

1 день
0.97%
1 месяц
4.12%
С начала года
22.52%
6 месяцев
21.34%
1 год
26.53%
3 года*
12.26%
5 лет*
9.74%
10 лет*
12.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NVDG.F и SCHD

2026 (YTD)2025202420232022
NVDG.F
NVIDIA Corporation CDR		14.79%19.94%175.23%228.92%-38.65%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		22.52%-8.04%19.03%1.41%7.30%

Correlation

The correlation between NVDG.F and SCHD is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мар. 2022 г.

0.00

The correlation between NVDG.F and SCHD shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.00 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NVIDIA Corporation CDR

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с NVDG.F:
NVDG.F с VTINVDG.F с SPYNVDG.F с SMHNVDG.F с METANVDG.F с MSFTNVDG.F с NDAQNVDG.F с AAPL
Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIG

Доходность на риск

NVDG.F vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NVDG.F
Ранг доходности на риск NVDG.F: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDG.F: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDG.F: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDG.F: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDG.F: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDG.F: 7575
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVDG.F c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NVIDIA Corporation CDR (NVDG.F) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NVDG.FSCHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.03
2.30

-1.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.57
3.40

-1.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.41

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.17

6.38

-4.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.70

15.88

-11.17

NVDG.F vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVDG.F на текущий момент составляет 1.03, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVDG.F и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NVDG.F и SCHD

Максимальная просадка NVDG.F за все время составила -60.32%, что больше максимальной просадки SCHD в -32.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDG.F и SCHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NVDG.FSCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.32%

-32.28%

-28.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.33%

-4.15%

-16.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.10%

-21.40%

-19.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.40%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.28%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.45%

0.00%

-10.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.45%

-4.42%

-12.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.40%

1.67%

+7.73%

Волатильность

Сравнение волатильности NVDG.F и SCHD

NVIDIA Corporation CDR (NVDG.F) имеет более высокую волатильность в 12.58% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.90%. Это указывает на то, что NVDG.F испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NVDG.FSCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.58%

2.90%

+9.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.68%

8.45%

+20.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.21%

11.52%

+31.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

61.93%

14.59%

+47.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

61.93%

17.43%

+44.50%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVDG.F и SCHD

Дивидендная доходность NVDG.F за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, что меньше доходности SCHD в 3.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NVDG.F
NVIDIA Corporation CDR		0.11%0.02%0.02%0.03%0.07%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.22%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%

Часто задаваемые вопросы

NVDG.F and SCHD have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NVDG.F и SCHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор