PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NVDG.F с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение NVDG.F с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NVIDIA Corporation CDR (NVDG.F) и S&P 500 Index (^GSPC).

Доходность

Сравнение доходности NVDG.F и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в NVIDIA Corporation CDR (NVDG.F) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NVDG.F и ^GSPC

2026 (YTD)2025202420232022
NVDG.F
NVIDIA Corporation CDR		-4.24%19.94%175.23%228.92%-38.65%
^GSPC
S&P 500 Index		-2.47%2.58%31.45%20.51%-9.08%
Разные валюты инструментов

NVDG.F торгуется в EUR, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, NVDG.F показывает доходность -4.24%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -2.47%.

NVDG.F

1 день
5.53%
1 месяц
-4.24%
С начала года
-4.24%
6 месяцев
-5.33%
1 год
55.03%
3 года*
74.45%
5 лет*
—
10 лет*
—

^GSPC

1 день
0.61%
1 месяц
-3.45%
С начала года
-2.47%
6 месяцев
-0.63%
1 год
8.91%
3 года*
14.47%
5 лет*
10.74%
10 лет*
12.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NVIDIA Corporation CDR

S&P 500 Index

Часто сравнивают с NVDG.F:
NVDG.F с VTINVDG.F с SPYNVDG.F с SMHNVDG.F с METANVDG.F с MSFTNVDG.F с NDAQNVDG.F с CRWV
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

NVDG.F vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NVDG.F
Ранг доходности на риск NVDG.F: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDG.F: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDG.F: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDG.F: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDG.F: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDG.F: 7979
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVDG.F c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NVIDIA Corporation CDR (NVDG.F) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NVDG.F^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

0.43

+0.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.72

0.73

+0.99

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.12

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.61

0.66

+1.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.87

2.77

+3.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NVDG.F vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVDG.F на текущий момент составляет 1.14, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVDG.F и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NVDG.F^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

0.43

+0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.45

+0.45

Корреляция

Корреляция между NVDG.F и ^GSPC составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок NVDG.F и ^GSPC

Максимальная просадка NVDG.F за все время составила -60.32%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -53.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDG.F и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

NVDG.F^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.32%

-56.78%

-3.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.33%

-12.14%

-8.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.43%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.92%

-5.78%

-10.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.88%

-10.75%

-6.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.05%

2.60%

+6.45%

Волатильность

Сравнение волатильности NVDG.F и ^GSPC

NVIDIA Corporation CDR (NVDG.F) имеет более высокую волатильность в 13.25% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 4.42%. Это указывает на то, что NVDG.F испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NVDG.F^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.25%

4.42%

+8.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.33%

9.93%

+23.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.87%

20.69%

+27.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

62.74%

16.81%

+45.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

62.74%

18.63%

+44.11%