PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NVDD с FBCG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NVDD с FBCG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NVDD (Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares) and FBCG (Fidelity Blue Chip Growth ETF) are both exchange-traded funds - NVDD is a Inverse Equities fund actively managed by Direxion, while FBCG is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Fidelity. Both are actively managed. Over the past year, NVDD returned -37.37% vs 38.56% for FBCG. At a correlation of -0.77, they often move in opposite directions. NVDD charges 1.01%/yr vs 0.59%/yr for FBCG.

Доходность

Сравнение доходности NVDD и FBCG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares (NVDD) и Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NVDD показывает доходность -17.07%, что значительно ниже, чем у FBCG с доходностью 15.85%.

NVDD

1 день
-1.83%
1 месяц
-11.14%
С начала года
-17.07%
6 месяцев
-18.48%
1 год
-37.37%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FBCG

1 день
0.22%
1 месяц
6.79%
С начала года
15.85%
6 месяцев
15.22%
1 год
38.56%
3 года*
30.88%
5 лет*
15.89%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NVDD и FBCG

2026 (YTD)202520242023
NVDD
Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares		-17.07%-38.72%-69.77%-8.79%
FBCG
Fidelity Blue Chip Growth ETF		15.85%18.60%39.05%9.53%

Correlation

The correlation between NVDD and FBCG is -0.71, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2023 г.

-0.77

The correlation between NVDD and FBCG has been stable across timeframes, ranging from -0.77 to -0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares

Fidelity Blue Chip Growth ETF

Часто сравнивают с NVDD:
NVDD с NVDNVDD с NVDSNVDD с NVDUNVDD с NVDXNVDD с NVDLNVDD с SMHNVDD с PSQ
Часто сравнивают с FBCG:
FBCG с FBCGXFBCG с SCHGFBCG с QQQFBCG с FTECFBCG с FXAIXFBCG с VOOFBCG с SPY

Доходность на риск

NVDD vs. FBCG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NVDD
Ранг доходности на риск NVDD: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDD: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDD: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDD: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDD: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDD: 11
Ранг коэф-та Мартина
FBCG
Ранг доходности на риск FBCG: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBCG: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBCG: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBCG: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBCG: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBCG: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVDD c FBCG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares (NVDD) и Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NVDDFBCGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.10
2.09

-3.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.61
2.79

-4.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.36

-0.54

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.88

2.55

-3.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.50

9.93

-11.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NVDD vs. FBCG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVDD на текущий момент составляет -1.10, что ниже коэффициента Шарпа FBCG равного 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVDD и FBCG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NVDDFBCGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.10

2.09

-3.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-1.09

0.83

-1.92

Просадки

Сравнение просадок NVDD и FBCG

Максимальная просадка NVDD за все время составила -88.34%, что больше максимальной просадки FBCG в -43.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDD и FBCG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NVDDFBCGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.34%

-43.56%

-44.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.53%

-15.17%

-27.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-27.89%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-43.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-87.51%

-0.83%

-86.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-67.06%

-11.48%

-55.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.95%

3.90%

+21.05%

Волатильность

Сравнение волатильности NVDD и FBCG

Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares (NVDD) имеет более высокую волатильность в 12.50% по сравнению с Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG) с волатильностью 4.71%. Это указывает на то, что NVDD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBCG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NVDDFBCGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.50%

4.71%

+7.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.58%

13.89%

+11.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.00%

18.53%

+15.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.38%

25.78%

+21.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.38%

25.72%

+21.66%

Сравнение комиссий NVDD и FBCG

NVDD берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии FBCG в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVDD и FBCG

Дивидендная доходность NVDD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.32%, что больше доходности FBCG в 0.04%

ПозицияTTM202520242023202220212020
FBCG
Fidelity Blue Chip Growth ETF		0.04%0.05%0.12%0.02%0.00%0.00%0.01%
NVDD
Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares		4.32%4.19%4.83%1.31%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NVDD and FBCG have a correlation of -0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NVDD has higher volatility (12.50%) compared to FBCG (4.71%). In terms of maximum drawdown, NVDD dropped -88.34% vs FBCG's -43.56%.

On 1-year performance, FBCG leads with 38.56% vs -37.37% for NVDD. On fees, FBCG is cheaper at 0.59% per year. On volatility, FBCG has been the lower-risk option at 4.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FBCG has performed better with a 38.56% return vs -37.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FBCG is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 1.01% for NVDD.

NVDD has the higher dividend yield at 4.32%, compared with 0.04% for FBCG.

NVDD is categorized as Inverse Equities, while FBCG is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: Direxion and Fidelity. Their fees differ too: 1.01% for NVDD and 0.59% for FBCG.

FBCG currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NVDD и FBCG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор