Сравнение NVDD с EMTY
NVDD (Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares) and EMTY (ProShares Decline of the Retail Store ETF) are both Inverse Equities funds. NVDD is actively managed, while EMTY is passively managed. Over the past year, NVDD returned -21.26% vs 0.79% for EMTY. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. NVDD charges 1.01%/yr vs 0.66%/yr for EMTY.
Доходность
Сравнение доходности NVDD и EMTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVDD показывает доходность -13.46%, что значительно ниже, чем у EMTY с доходностью -1.42%.
NVDD
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -0.49%
- 6 месяцев
- -13.32%
- С начала года
- -13.46%
- 1 год
- -21.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EMTY
- 1 день
- -2.53%
- 1 месяц
- 0.43%
- 6 месяцев
- 6.62%
- С начала года
- -1.42%
- 1 год
- 0.79%
- 3 года*
- -3.76%
- 5 лет*
- -3.31%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVDD и EMTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NVDD Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares | -13.46% | -38.72% | -69.77% | -8.97% |
EMTY ProShares Decline of the Retail Store ETF | -1.42% | -1.76% | -4.13% | -11.11% |
Correlation
The correlation between NVDD and EMTY is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2023 г. | 0.12 |
The correlation between NVDD and EMTY shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVDD vs. EMTY — Ранг доходности на риск
NVDD
EMTY
Сравнение NVDD c EMTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares (NVDD) и ProShares Decline of the Retail Store ETF (EMTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVDD | EMTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.02 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | 0.06 | -0.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.47 | 0.12 | -1.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVDD и EMTY
Максимальная просадка NVDD за все время составила -88.34%, что больше максимальной просадки EMTY в -77.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDD и EMTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVDD | EMTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.34% | -77.62% | -10.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.63% | -13.91% | -17.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -30.83% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -30.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.97% | -75.40% | -11.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.74% | -54.54% | -13.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.46% | 6.48% | +7.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDD и EMTY
Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares (NVDD) имеет более высокую волатильность в 11.21% по сравнению с ProShares Decline of the Retail Store ETF (EMTY) с волатильностью 6.25%. Это указывает на то, что NVDD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVDD | EMTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.21% | 6.25% | +4.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.81% | 13.24% | +14.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.67% | 18.14% | +17.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.16% | 22.42% | +24.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.16% | 25.60% | +21.56% |
Сравнение комиссий NVDD и EMTY
NVDD берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии EMTY в 0.66%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDD и EMTY
Дивидендная доходность NVDD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что больше доходности EMTY в 3.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMTY ProShares Decline of the Retail Store ETF | 3.30% | 3.83% | 6.00% | 4.41% | 0.65% | 0.00% | 0.07% | 0.82% | 0.62% | 0.03% |
NVDD Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares | 3.77% | 4.19% | 4.83% | 1.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NVDD and EMTY have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVDD has higher volatility (11.21%) compared to EMTY (6.25%). In terms of maximum drawdown, NVDD dropped -88.34% vs EMTY's -77.62%.
On 1-year performance, EMTY leads with 0.79% vs -21.26% for NVDD. On fees, EMTY is cheaper at 0.66% per year. On volatility, EMTY has been the lower-risk option at 6.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EMTY has performed better with a 0.79% return vs -21.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EMTY is cheaper with a 0.66% expense ratio, compared with 1.01% for NVDD.
NVDD has the higher dividend yield at 3.77%, compared with 3.30% for EMTY.
They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 1.01% for NVDD and 0.66% for EMTY.
EMTY currently has the higher Sharpe Ratio (0.04 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVDD и EMTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор