Сравнение NVDB с SOXL
NVDB (ProShares Ultra NVDA) and SOXL (Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF) are both Leveraged Equities funds - NVDB tracks the NVIDIA Corporation while SOXL tracks the ICE Semiconductor Index. Both are passively managed. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NVDB charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for SOXL.
Доходность
Сравнение доходности NVDB и SOXL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVDB показывает доходность 6.94%, что значительно ниже, чем у SOXL с доходностью 277.21%.
NVDB
- 1 день
- 3.95%
- 1 месяц
- -4.73%
- 6 месяцев
- 18.76%
- С начала года
- 6.94%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
SOXL
- 1 день
- 15.88%
- 1 месяц
- -43.23%
- 6 месяцев
- 173.63%
- С начала года
- 277.21%
- 1 год
- 476.68%
- 3 года*
- 86.45%
- 5 лет*
- 32.02%
- 10 лет*
- 54.29%
- Всё время*
- 40.84%
Сравнение доходности по годам NVDB и SOXL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NVDB ProShares Ultra NVDA | 6.94% | 1.98% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | 277.21% | 54.68% |
Correlation
The correlation between NVDB and SOXL is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2025 г. | 0.55 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVDB vs. SOXL — Ранг доходности на риск
NVDB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SOXL
Сравнение NVDB c SOXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra NVDA (NVDB) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVDB | SOXL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.41 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 8.75 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 27.85 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVDB и SOXL
Максимальная просадка NVDB за все время составила -42.89%, что меньше максимальной просадки SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDB и SOXL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVDB | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.89% | -90.46% | +47.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -54.96% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -87.88% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -90.46% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -90.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.41% | -47.29% | +20.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.04% | -34.96% | +14.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 17.24% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDB и SOXL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVDB | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 57.31% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 110.53% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.69% | 125.92% | -52.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.69% | 112.17% | -38.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.69% | 101.58% | -27.89% |
Сравнение комиссий NVDB и SOXL
NVDB берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SOXL в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDB и SOXL
Дивидендная доходность NVDB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что больше доходности SOXL в 0.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVDB ProShares Ultra NVDA | 1.51% | 0.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | 0.01% | 0.34% | 1.18% | 0.51% | 1.07% | 0.04% | 0.05% | 0.38% | 1.30% | 0.09% | 4.84% |
Часто задаваемые вопросы
NVDB and SOXL have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SOXL is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SOXL is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for NVDB.
NVDB has the higher dividend yield at 1.51%, compared with 0.01% for SOXL.
NVDB tracks NVIDIA Corporation, while SOXL tracks ICE Semiconductor Index. They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for NVDB and 0.75% for SOXL.
Подберите оптимальное распределение для NVDB и SOXL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор