Сравнение NVDA с RY
NVDA (NVIDIA Corporation) and RY (Royal Bank of Canada) are both stocks. NVDA operates in Semiconductors (Technology), while RY operates in Banks - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, NVDA returned 67.95%/yr vs 17.18%/yr for RY. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NVDA и RY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVDA показывает доходность 10.16%, что значительно ниже, чем у RY с доходностью 18.68%. За последние 10 лет акции NVDA превзошли акции RY по среднегодовой доходности: 67.95% против 17.18% соответственно.
NVDA
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -8.83%
- С начала года
- 10.16%
- 6 месяцев
- 17.38%
- 1 год
- 44.72%
- 3 года*
- 71.13%
- 5 лет*
- 63.13%
- 10 лет*
- 67.95%
RY
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 8.80%
- С начала года
- 18.68%
- 6 месяцев
- 21.99%
- 1 год
- 60.93%
- 3 года*
- 33.55%
- 5 лет*
- 18.33%
- 10 лет*
- 17.18%
Сравнение доходности по годам NVDA и RY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVDA NVIDIA Corporation | 10.16% | 38.92% | 171.25% | 239.02% | -50.26% | 125.48% | 122.30% | 76.94% | -30.82% | 81.99% |
RY Royal Bank of Canada | 18.68% | 46.29% | 23.80% | 12.72% | -8.00% | 34.11% | 8.42% | 20.17% | -12.88% | 24.95% |
Correlation
The correlation between NVDA and RY is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 1999 г. | 0.28 |
Фундаментальные показатели
NVDA:
$5.00T
RY:
$205.02B
NVDA:
$6.53
RY:
CA$18.17
NVDA:
31.44
RY:
15.35
NVDA:
0.17
RY:
2.22
NVDA:
19.80
RY:
2.45
NVDA:
25.60
RY:
2.21
NVDA:
$253.49B
RY:
CA$138.99B
NVDA:
$187.95B
RY:
CA$65.64B
NVDA:
$192.76B
RY:
CA$30.01B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVDA vs. RY — Ранг доходности на риск
NVDA
RY
Сравнение NVDA c RY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NVIDIA Corporation (NVDA) и Royal Bank of Canada (RY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVDA | RY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.70 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.07 | 5.97 | -3.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.94 | 22.22 | -17.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVDA и RY
Максимальная просадка NVDA за все время составила -89.72%, что больше максимальной просадки RY в -62.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDA и RY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVDA | RY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.72% | -62.90% | -26.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.21% | -10.04% | -10.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.88% | -19.88% | -17.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.34% | -28.36% | -37.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.34% | -39.95% | -26.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.86% | 0.00% | -12.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.18% | -9.32% | -26.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.46% | 2.69% | +5.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDA и RY
NVIDIA Corporation (NVDA) имеет более высокую волатильность в 13.26% по сравнению с Royal Bank of Canada (RY) с волатильностью 4.01%. Это указывает на то, что NVDA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVDA | RY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.26% | 4.01% | +9.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.67% | 11.34% | +15.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.00% | 15.10% | +19.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.76% | 18.00% | +33.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.84% | 19.76% | +30.08% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDA и RY
Дивидендная доходность NVDA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности RY в 2.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVDA NVIDIA Corporation | 0.14% | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% |
RY Royal Bank of Canada | 2.32% | 2.54% | 3.39% | 4.29% | 4.07% | 3.24% | 3.88% | 3.88% | 4.27% | 3.22% | 3.95% | 5.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NVDA и RY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NVIDIA Corporation и Royal Bank of Canada. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NVDA и RY
NVDA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о валовой прибыли в 61.16B при выручке в 81.62B, что соответствует валовой рентабельности в 74.9%.
RY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Royal Bank of Canada сообщила о валовой прибыли в 16.51B при выручке в 33.93B, что соответствует валовой рентабельности в 48.7%.
NVDA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила об операционной прибыли в 53.54B при выручке в 81.62B, что соответствует операционной рентабельности 65.6%.
RY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Royal Bank of Canada сообщила об операционной прибыли в 7.10B при выручке в 33.93B, что соответствует операционной рентабельности 20.9%.
NVDA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о чистой прибыли в 58.32B при выручке в 81.62B, что соответствует чистой рентабельности 71.5%.
RY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Royal Bank of Canada сообщила о чистой прибыли в 5.51B при выручке в 33.93B, что соответствует чистой рентабельности 16.2%.
Часто задаваемые вопросы
NVDA and RY have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVDA has higher volatility (13.26%) compared to RY (4.01%). In terms of maximum drawdown, NVDA dropped -89.72% vs RY's -62.90%.
RY currently has the higher Sharpe Ratio (3.97 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVDA и RY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор