Сравнение NVDA с ^RTSI
NVDA (NVIDIA Corporation) is a stock, while ^RTSI (RTS Index) is an index. Over the past 10 years, NVDA returned 67.95%/yr vs 2.17%/yr for ^RTSI. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NVDA и ^RTSI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVDA показывает доходность 10.16%, что значительно выше, чем у ^RTSI с доходностью 0.37%. За последние 10 лет акции NVDA превзошли акции ^RTSI по среднегодовой доходности: 67.95% против 2.17% соответственно.
NVDA
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -12.86%
- С начала года
- 10.16%
- 6 месяцев
- 17.38%
- 1 год
- 44.72%
- 3 года*
- 71.13%
- 5 лет*
- 63.13%
- 10 лет*
- 67.95%
^RTSI
- 1 день
- -1.70%
- 1 месяц
- -2.35%
- С начала года
- 0.37%
- 6 месяцев
- 3.31%
- 1 год
- 1.97%
- 3 года*
- 2.07%
- 5 лет*
- -7.45%
- 10 лет*
- 2.17%
Сравнение доходности по годам NVDA и ^RTSI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVDA NVIDIA Corporation | 10.16% | 38.92% | 171.25% | 239.02% | -50.26% | 125.48% | 122.30% | 76.94% | -30.82% | 81.99% |
^RTSI RTS Index | 0.37% | 24.73% | -17.56% | 11.63% | -39.18% | 15.01% | -10.42% | 44.93% | -7.42% | 0.18% |
Correlation
The correlation between NVDA and ^RTSI is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 1999 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVDA vs. ^RTSI — Ранг доходности на риск
NVDA
^RTSI
Сравнение NVDA c ^RTSI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NVIDIA Corporation (NVDA) и RTS Index (^RTSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVDA | ^RTSI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.01 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.07 | -0.07 | +2.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.94 | -0.15 | +5.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVDA и ^RTSI
Максимальная просадка NVDA за все время составила -89.72%, примерно равная максимальной просадке ^RTSI в -93.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDA и ^RTSI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVDA | ^RTSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.72% | -93.26% | +3.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.21% | -17.79% | -2.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.88% | -40.03% | +3.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.34% | -62.14% | -4.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.34% | -62.14% | -4.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.86% | -55.05% | +42.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.18% | -43.30% | +7.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.46% | 8.17% | +0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDA и ^RTSI
NVIDIA Corporation (NVDA) имеет более высокую волатильность в 13.26% по сравнению с RTS Index (^RTSI) с волатильностью 5.98%. Это указывает на то, что NVDA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^RTSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVDA | ^RTSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.26% | 5.98% | +7.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.67% | 12.81% | +13.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.00% | 21.07% | +13.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.76% | 36.06% | +15.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.84% | 31.01% | +18.83% |
Часто задаваемые вопросы
NVDA and ^RTSI have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVDA has higher volatility (13.26%) compared to ^RTSI (5.98%). In terms of maximum drawdown, NVDA dropped -89.72% vs ^RTSI's -93.26%.
NVDA currently has the higher Sharpe Ratio (1.20 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVDA и ^RTSI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор