Сравнение NVD с SEMI
NVD (GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF) and SEMI (Columbia Select Technology ETF) are both exchange-traded funds - NVD is a Inverse Equities fund actively managed by GraniteShares, while SEMI is a Semiconductors fund actively managed by Columbia. Both are actively managed. Over the past year, NVD returned -49.89% vs 38.24% for SEMI. At a correlation of -0.72, they often move in opposite directions. NVD charges 1.50%/yr vs 0.75%/yr for SEMI.
Доходность
Сравнение доходности NVD и SEMI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVD показывает доходность -33.57%, что значительно ниже, чем у SEMI с доходностью 22.22%.
NVD
- 1 день
- 4.40%
- 1 месяц
- -2.86%
- 6 месяцев
- -33.00%
- С начала года
- -33.57%
- 1 год
- -49.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SEMI
- 1 день
- -2.88%
- 1 месяц
- -4.32%
- 6 месяцев
- 19.39%
- С начала года
- 22.22%
- 1 год
- 38.24%
- 3 года*
- 23.09%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVD и SEMI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NVD GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF | -33.57% | -73.27% | -93.09% | -15.28% |
SEMI Columbia Select Technology ETF | 22.22% | 24.91% | 15.87% | 13.80% |
Correlation
The correlation between NVD and SEMI is -0.72, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2023 г. | -0.72 |
The correlation between NVD and SEMI has been stable across timeframes, ranging from -0.72 to -0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов NVD и SEMI
Секторы
NVD
SEMI
Технологии
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
NVD
SEMI
Сырьевые материалы
NVD
-
SEMI
-
Коммуникационные услуги
NVD
-
SEMI
Потребительский циклический сектор
NVD
-
SEMI
Потребительский защитный сектор
NVD
-
SEMI
-
Энергетика
NVD
-
SEMI
-
Финансовые услуги
NVD
-
SEMI
Здравоохранение
NVD
-
SEMI
-
Промышленность
NVD
-
SEMI
-
Недвижимость
NVD
-
SEMI
-
Коммунальные услуги
NVD
-
SEMI
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVD vs. SEMI — Ранг доходности на риск
NVD
SEMI
Сравнение NVD c SEMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD) и Columbia Select Technology ETF (SEMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVD | SEMI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.25 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | 2.67 | -3.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.53 | 9.06 | -10.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVD и SEMI
Максимальная просадка NVD за все время составила -99.26%, что больше максимальной просадки SEMI в -33.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVD и SEMI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVD | SEMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.26% | -33.46% | -65.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.41% | -14.41% | -46.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -32.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.11% | -8.06% | -91.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.23% | -9.79% | -72.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.69% | 4.23% | +28.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVD и SEMI
GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD) имеет более высокую волатильность в 22.59% по сравнению с Columbia Select Technology ETF (SEMI) с волатильностью 11.58%. Это указывает на то, что NVD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SEMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVD | SEMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.59% | 11.58% | +11.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.39% | 22.31% | +34.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.85% | 26.31% | +45.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 92.20% | 32.00% | +60.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 92.20% | 32.00% | +60.20% |
Сравнение комиссий NVD и SEMI
NVD берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии SEMI в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVD и SEMI
Дивидендная доходность NVD за последние двенадцать месяцев составляет около 17.80%, что больше доходности SEMI в 3.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
NVD GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF | 17.80% | 11.83% | 8.68% | 15.78% | 0.00% |
SEMI Columbia Select Technology ETF | 3.67% | 4.48% | 0.96% | 0.87% | 0.67% |
Часто задаваемые вопросы
NVD and SEMI have a correlation of -0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVD has higher volatility (22.59%) compared to SEMI (11.58%). In terms of maximum drawdown, NVD dropped -99.26% vs SEMI's -33.46%.
On 1-year performance, SEMI leads with 38.24% vs -49.89% for NVD. On fees, SEMI is cheaper at 0.75% per year. On volatility, SEMI has been the lower-risk option at 11.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SEMI has performed better with a 38.24% return vs -49.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SEMI is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.50% for NVD.
NVD has the higher dividend yield at 17.80%, compared with 3.67% for SEMI.
NVD is categorized as Inverse Equities, while SEMI is Semiconductors. They also come from different issuers: GraniteShares and Columbia. Their fees differ too: 1.50% for NVD and 0.75% for SEMI.
SEMI currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVD и SEMI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор